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Holzmeier

ETF-Schnäppchenjagd

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Holzmeier
Posted · Edited by Holzmeier
vor 12 Stunden von BuyNHold:

Nach meinem Verständnis ist RK1 der risikolose Teil meines Depots, von dem ich keine Verluste und minimale Rendite erwarte.

Ich glaube wir gehen von unterschiedlichen Risikobegriffen aus. Wie oben schon geschrieben ist nach meinem Verstaendnis zumindest in der Ansparphase RK1+2 etwas was das Depot stabilisiert, aber nicht zu jedem Zeitpunkt verlustfrei erhalten bleiben muesste.

In der Finanzwirtschaft dient eher die Volatilitaet als Mass fuer das Risiko. Mit deinem Risikobegriff ist deine Argumenation schon stimmig und man kaeme ggf. zu anderen Ergebnissen.

 

 

Zitat

Ich bin mir nicht sicher ob das jedem klar ist, da ich das ein oder andere mal über den Ausdruck "free lunch" gestolpert bin.

Die Schnaeppchenjagd an sich ist kein "free lunch". Den Begriff habe ich im Eingangpost auch nur einmal verwendet, und da ging es um Umschichtungen zwischen Small- und Large-Caps.

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BuyNHold
Posted

danke Holzmeier für die ausführlich Antwort, das hat fürs Verständnis nochmal geholfen!

 

vor 3 Stunden von Holzmeier:

Die von mir oben hier und hier genannten Zahlen waren, auch aus dem von dir genanntem Grund, nicht ganz korrekt. Bei 75% RK3 sollte eine Liquiditaetsreserve von gut 10% aber in den allermeisten Faellen reichen.

Ich habe die Zahlen oben jetzt auch korrigiert. Sorry.

 

 

Die Schnaeppchenjagd eine Zeitlang mitlaufen zu lassen, aehnlich einem Musterdepot, ist sicher eine gute Idee. Allerdings ist die Vorgehensweise meist nicht innerhalb einer halben Stunde zu implementieren ...

Da die Timing Heuristik der Schnäppchenjagt für mich ebenfalls der spannende Teil ist, kann ich bei Interesse auch mal versuchen es in eine allgemeine Mean-Reversion-Strategie zu packen. 

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enma
Posted
vor 9 Stunden von BuyNHold:

Da die Timing Heuristik der Schnäppchenjagt für mich ebenfalls der spannende Teil ist, kann ich bei Interesse auch mal versuchen es in eine allgemeine Mean-Reversion-Strategie zu packen. 

Ich bekunde hiermit Interesse.

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BuyNHold
Posted

Habe auf die schnelle, leider keine Daten mit vollständigen Parametern gefunden, um das ganze mal zu testen. Für etwas Hilfe oder einen Link wäre ich dankbar. Daher nur mal schnell in Excel mit Beispiel gebaut. Bisher auch nur die Kauflimits, aber die Logik ist für Verkäufe dieselbe.

 

Mean-Reversion ala Schnäppchenjagd0.1.xlsx

 

Als Vorlage hat folgendes Beispiel gedient (=Beispiel 2 in Excel).

Zitat

image.png.38d8a63ede4f8b69ccb2c5944f8a97e4.png

 

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BuyNHold
Posted

Noch ein paar Worte zur Formel da sie ggf. nicht selbsterklärend ist.

Die Formel berechnet anhand der erwarteten Kursentwicklung ob die Aktien gerade günstig (Kursentwicklung < Erwartungswert) oder teuer (Kursentwicklung > Erwartungswert ist. Klassischerweise wird der Wert anhand von historischen Entwicklungen bestimmt, um aber identische Ergebnisse wie die Schnäppchenjagd zu bekommen, berechnen wir sie aus Sparrate und Depotwert.

Zusätzlich legen wir analog zur Schnäppchenjagd einen Schwellwert dK oder min. Transaktionsgröße Tmin fest, um nicht bei kleinsten Schwankungen einen Kauf auszulösen.

Besonderheit durch die Schnäppchenjagd Logik ist, dass wir den Algorithmus nach jedem Kauf "resetten" indem wir den Kaufkurs und Zeitpunkt berücksichtigen. Das führt dazu, dass wir beim 1. erreichen des Schwellwerts nicht gleich alles Geld Investieren sondern nach und nach in dK-Schritten Kaufsignale erzeugen.

RK1 oder  der Liquiditätspuffer kann je nach Wunsch und Risikobereitschaft gewählt werden. Wenn man bei der Definition der Schnäppchenjagd bleibt, ist das komplette RK1 die Liquiditätsreserve. Wer weniger Risiko eingehen möchte kann aber RK1 und Liquiditätspuffer separat festlegen z.B. RK1 40%, Liquidität 10%, RK3 50%, was für die meisten Crashs (30-50%) ausreichen sollte.

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Mastermind2015
Posted
Am 2.1.2021 um 13:13 von Bärbeißer:

Danke für den Anstoß, anbei meine aktuelle Version.

 

Neu:

  • Tabellenblatt zur Buchung der virtuellen Transaktionen. Die Werte in der Übersicht berechnen sich aus dem aktuellen Saldo der Transaktionsübersicht. Dadurch kann man die Übersicht behalten, welche Änderungen sich wann ergeben haben und vergessene Buchungen können leichter nachvollzogen werden.
  • Tabellenblatt mit einer Übersicht über die aktuellen Orderaufträge. Ich exportiere diese nach CSV (One-Click-Lösung über LibreOffice-Macro) und lasse diese dann mittels AutoKey-Skript direkt in die Eingabemaske meines Brokers eintragen.
  • Tabellenblatt zur Berechnung der Startwerte für die virtuellen Depots, deren wöchentliche Abschmelzraten sowie die Zuwachsraten für die virtuellen Werte für die Liquiditätsreserven.
  • Update für dKfix Default-Werte (PA, EM).

Nicht enthalten:

Mir ist nach wie vor unklar, wie man sinnvoll Werte für dKfix wählt (https://www.wertpapier-forum.de/topic/47363-etf-schn%C3%A4ppchenjagd/page/14/?tab=comments#comment-1332972). Da verlasse ich mich bislang auf die Heuristik von @Holzmeier.

 

Schnaeppchenjagd_V04.ods 32 kB · 79 Downloads

@Bärbeißer: ich kann die Stammdaten nicht ändern, es scheint ein Passwortschutz vorzuliegen....?

Bildschirmfoto 2021-01-30 um 12.06.25.png

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Bärbeißer
Posted · Edited by Bärbeißer
Am 30.1.2021 um 12:06 von Mastermind2015:

@Bärbeißer: ich kann die Stammdaten nicht ändern, es scheint ein Passwortschutz vorzuliegen....?

Die Tabellenblätter (bzw. wesentliche Zellen davon) sind gegen versehentliche Änderungen geschützt. Ein Passwort braucht man dafür nicht, man muss nur den Schutz für das jeweilige Tabellenblatt aufheben. Keine Ahnung, wie das bei Excel geht, bei LibreOffice geht das über Rechtsklick auf das Tabellenblatt in der Liste der Tabellenblätter unterhalb der Tabellenansicht.

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