Drei Filter Strategie-KUV

[hanne]

also, wenn ich richtig gefiltert habe, folgende:

 

DEMAG CRANES AG

Südzucker AG

LEONI AG

BILFINGER BERGER SE

BRENNTAG AG

KRONES AG

JENOPTIK AG

 

 

Ich habe allerdings selber, entgegen der Regeln, Südzucker durch Continental ersetzt. Trauer der Aktie einfach etwas mehr Potential zu...

[anoz]

also wenn ich filtere, komme ich auf:

 

Leoni

Continental

Demag Cranes

Lanxess

VW

Draegerwerk

Jenoptik

 

Ich hab bei Cortal Consors gefiltert - und du?

[sunset68]

also wenn ich filtere, komme ich auf:

 

Leoni

Continental

Demag Cranes

Lanxess

VW

Draegerwerk

Jenoptik

 

Ich hab bei Cortal Consors gefiltert - und du?

 

Ich habe am 1.6.2011 um ca. 20:00 bei CortalConsors gefiltert und bin auf folgende Zusammenstellung gekommen:

LANXESS

DEMAG CRANES

VOLKSWAGEN

DRAEGERWERK

BMW AG

BRENNTAG AG

BILFINGER BERGER SE

 

Also 4 Übereinstimmungen mit deiner Auswahl. Leoni habe ich bspw. nicht drin. Die haben zwar in 2010 einen Jahresüberschuss und im Vgl. zu 2009 eine Gewinnsteigerung erwirtschaftet; haben in 2009 jedoch Verlust gemacht. Und wenn man sich den Beitrag #311 von Aktiencrash anschaut, sieht man bei der "Wertauswahl", dass auch im Vorjahr das Jahresergebnis positiv sein muss.

 

Die Auswahl ist zudem von dem Stichtag abhängig, an dem man die Filterung durchführt. Am 28.05.2011 habe ich z.B. statt Bilfinger Berger noch Südzucker auf der Liste gehabt.

 

Naja, vielleicht klärt uns Aktiencrash einfach auf, welche Auswahl er für den neuen Zeitraum getroffen hat; wär auch mal interessant zu wissen, wann er genau gefiltert hat.

 

So long.

[anoz]

Schreibt aktiencrash aber nicht in den Bedingungen für die Aktienauswahl:

Grundvoraussetzung ist, dass das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnanstieg melden konnte. Einfache Grundannahme hierzu: Nur wenn die Gewinne steigen, kann die Aktie sich nachhaltig positiv entwickeln. Dabei gelten folgende zwei Spezifikationen:

Die Verringerung des Verlustes ist NICHT als Gewinnanstieg zu sehen.

Wenn ein Unternehmen jedoch in der Verlustzone war und im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals wieder Gewinne erzielt hat, gilt das Kriterium des Gewinnanstiegs indes als erfüllt.

 

Somit wäre Leoni drin. Der Rest erklärt sich wohl durch den unterschiedlichen Zeitpunkt, wobei es mich wundert, dass du keine Conti mit drin hast.

[sunset68]

Ich kenne die "Spezifikationen" von Aktiencrash. Diese sind aus 2004. Im Beitrag #311 hat er, wie Du dort sehen kannst, dies aber anders angewendet. Und dieser Beitrag war chronologisch weit nach dem Post aus 2004. Und da die Strategie sich ja an einen gewissen Herrn O'Shaughnessy anlehnt, halte ich diese Vorgehensweise auch für näher am Original. Denn wenn ich micht recht erinnere, war das Kriterium bei O'Shaughnessy, dass der Wert in den letzten 5 Jahren einen Gewinn und eine Gewinnsteigerung hinlegen musste um durch den ersten Filter zu kommen.

 

wegen CONTI: hab grad nochmal bei CortalConsors gefiltert und folgendes bemerkt: Wenn man nur nach dem Jahresüberschuss 2010 filtert, ist Conti mit in der Liste. Sobald man aber den Jahresüberschuss 2009 mit ins Spiel bringt, ist Conti auf einmal nicht mehr dabei. Da ich nach beiden Jahresüberschüssen (2010 + 2009) gleichzeitig gefiltert habe, flog Conti direkt am Start raus. Liegt wohl daran, dass Conti vor nicht allzu langer Zeit mal aus einem der hier beobachteten Indizes herausgeflogen ist.

 

Wie auch immer; Hauptsache, man hält sich an (s)eine Strategie und kommt nicht vom Weg ab.

Und bei meiner Strategie ist dann noch folgende Komponente hinzugekommen: Der Wert muss seit mind. 2 Jahren im HDAX vertreten sein.

[anoz]

Wie wird bei Cortal Consors eigentlich das KUV berechnet - mit dem letzten Kurs des abgelaufenen Jahres oder immer wieder mit dem aktuellen Kurs? Wenn ich nämlich das mit aktueller Marktkapitaliserung rechne, würde nach meiner Liste Demag Cranes rausfallen. Aber ich glaube, zu welchen Zeitpunkt das KUV berechnet wird, wurde hier schon diskutiert und ich glaube Aktiencrash nimmt's vom ersten Tag des Jahres - ist das das gleiche wie bei Consors? Ich persönlich finde ja das aktuelle KUV logischer, aber das ist Ansichtssache.

Aber warten wir was Aktiencrash sagt..

[TheJoker]

Hallo erstmal an das Forum !

 

bin seit einigen Tagen hier intensiv am lesen und mich fasziniert dieses Musterdepot von aktiencrash

am meisten.

Lese mich in den Basics der Materie aktuell ein und möchte nächstes Jahr erfolgreich

ein "kleines" real - Portofolio anlegen.

 

Habe jetzt über Cortal Consors eine Filter Suche durchgeführt, komme aber leider nicht auf die

aktuellen Aktien, die ihr filtert.....

 

https://www.cortalconsors.de/Kurse-Maerkte/Aktien/Aktiensuche

 

Bei den Auswahlkritierien gehe ich wie folgt vor:

 

Indizes - HDAX

 

4 Filter : KGV (MAX : 10 ) - KCV (MAX: 10 ) - KUV (MAX 1) - Jahresüberschuss (s.Anhang)

 

 

Ergebnisse (s.Anhang)

 

 

Ergebnissemit 3 Filter ; OHNE KUV Filter (s.Anhang)

 

 

 

 

@ aktiencrash:

 

wie sieht dein Musterdepot aktuell aus ?

 

@ sunset 68:

 

welche Werte hast du gefiltert bzw. vorgegeben?

 

was für Software, Seiten etc. nehmt ihr noch dazu bzw. wie berechnet ihr die relavanten Aktien?

danke für eure Hilfe.

[AltF4]

also wenn ich filtere, komme ich auf:

 

Leoni

Continental

Demag Cranes

Lanxess

VW

Draegerwerk

Jenoptik

 

Ich hab bei Cortal Consors gefiltert - und du?

 

Hallo,

 

ich habe CC für Jahresüberschuss und Finanztreff für KUV benutzt, Stichtage sind 01.06.2010 bis 01.06.2011:

 

dabei komme ich auf folgende Liste

 

Suess Microtec

Leoni

Continental

Demag Cranes

Lanxess

Volkswagen

Draegerwerk

Jenaoptik

 

auf den weiteren Plätzen folgen:

Brenntag

BMW

Suedzucker

TKA

BASF

Bilfinger Berger

usw.

 

Bis auf Suess Microtec wären wir uns einig. (Bzgl Conti hatte ich die Jahresüberschusszahlen verdreht )

 

Mal sehen wie die Liste von Aktiencrash ausschauen wird?

[anoz]

zu suess microtec:

da hab ich bei Consors ein KUV von über 1 und wenn ich's selbst nachrechne bleibt's auch bei über 1. aber hast recht, bei finanztreff ist es kleiner 1....

[AltF4]

zu suess microtec:

da hab ich bei Consors ein KUV von über 1 und wenn ich's selbst nachrechne bleibt's auch bei über 1. aber hast recht, bei finanztreff ist es kleiner 1....

 

Ja, hast recht. Wenn man die Zahlen für 2010 nimmt und es nachrechnet, kommt man auf ~1,3. CC und Nachrechnen nehmen die Zahlen für das Kalenderjahr 2010. Finanztreff nimmt wohl aktuellere Zahlen (es steht in der Aktien bezogenen Beschreibung beim KUV das Jahr "2011" drin). Also wäre nach Aktiencrashs Regeln der CC-Wert der Richtige. Damit würde Süss Microtech rausfallen.

 

Interessant ist aber, dass die Daten ansonsten zum gleichen Ergebnis führen? Ich habe mich deshalb für Finanztreff entschieden, weil bei CC in der KUV-Auflistung Unternehmen fehlten, z. B. gleich das erste, die Areal Bank (Ja, wahr zu faul die fehlenden Werte nachzurechnen, was sich mal wieder gerächt hat). Ich habe mich zuerst noch gewundert, das Finanztreff andere Werte gegenüber CC hat. Da hätte ich wohl genauer kontrollieren sollen. Aber ansonsten spricht das eigentlich für die Methode.

[lenzelott]

zu suess microtec:

da hab ich bei Consors ein KUV von über 1 und wenn ich's selbst nachrechne bleibt's auch bei über 1. aber hast recht, bei finanztreff ist es kleiner 1....

 

Ja, hast recht. Wenn man die Zahlen für 2010 nimmt und es nachrechnet, kommt man auf ~1,3. CC und Nachrechnen nehmen die Zahlen für das Kalenderjahr 2010. Finanztreff nimmt wohl aktuellere Zahlen (es steht in der Aktien bezogenen Beschreibung beim KUV das Jahr "2011" drin). Also wäre nach Aktiencrashs Regeln der CC-Wert der Richtige. Damit würde Süss Microtech rausfallen.

 

Interessant ist aber, dass die Daten ansonsten zum gleichen Ergebnis führen? Ich habe mich deshalb für Finanztreff entschieden, weil bei CC in der KUV-Auflistung Unternehmen fehlten, z. B. gleich das erste, die Areal Bank (Ja, wahr zu faul die fehlenden Werte nachzurechnen, was sich mal wieder gerächt hat). Ich habe mich zuerst noch gewundert, das Finanztreff andere Werte gegenüber CC hat. Da hätte ich wohl genauer kontrollieren sollen. Aber ansonsten spricht das eigentlich für die Methode.

 

KUV bei einer Bank ist immer was schwer, keine Ahnung wie die das bei Finanztreff ausrechnen.

[anoz]

zu suess microtec:

da hab ich bei Consors ein KUV von über 1 und wenn ich's selbst nachrechne bleibt's auch bei über 1. aber hast recht, bei finanztreff ist es kleiner 1....

 

Ja, hast recht. Wenn man die Zahlen für 2010 nimmt und es nachrechnet, kommt man auf ~1,3. CC und Nachrechnen nehmen die Zahlen für das Kalenderjahr 2010. Finanztreff nimmt wohl aktuellere Zahlen (es steht in der Aktien bezogenen Beschreibung beim KUV das Jahr "2011" drin). Also wäre nach Aktiencrashs Regeln der CC-Wert der Richtige. Damit würde Süss Microtech rausfallen.

 

Interessant ist aber, dass die Daten ansonsten zum gleichen Ergebnis führen? Ich habe mich deshalb für Finanztreff entschieden, weil bei CC in der KUV-Auflistung Unternehmen fehlten, z. B. gleich das erste, die Areal Bank (Ja, wahr zu faul die fehlenden Werte nachzurechnen, was sich mal wieder gerächt hat). Ich habe mich zuerst noch gewundert, das Finanztreff andere Werte gegenüber CC hat. Da hätte ich wohl genauer kontrollieren sollen. Aber ansonsten spricht das eigentlich für die Methode.

 

ich weiß nicht, wie es aktuellere zahlen geben soll.... jahresberichte für 2011 gibt es ja noch nicht es sei denn, die rechnen vom q1 aufs ganze jahr hoch.

[sunset68]

Von Aktiencrash kommt leider nichts mehr? Das finde ich schade, da ich von dieser Strategie überzeugt bin.

 

Hier mal ein Update per 1.7.2011 (Bild 1)

 

Die Liquidität setzt sich aus EUR 9,83 zusammen, die am Anfang nicht investiert wurden sowie EUR 23,80 Brenntag-Dividende.

 

Hier noch der Benchmark-Vergleich für den ersten abgelaufenen Monat (Bild 2)

 

Warum beginnt der Chart nicht bei 0 %?

Weil ich die Entwicklung erst seit dem 9. Juni dokumentiere; gekauft wurde aber per 1. Juni.

 

Alle Kurse sind von Lang & Schwarz (soll keine Schleichwerbung sein; nur falls jemand die Kurse nachvollziehen möchte und sie so nicht auf den Cent genau bei XETRA oder sonst wo findet).

[TheJoker]

@ sunset 68:

 

interessant. Habe seit 12.06.2011 auch zwei Musterportofolio am laufen.

 

Zum einen eins nach KUV , mit denselben 7 Werten , wie du sie in deinem Portofolio hast.

 

Mein 2tes Musterdepot ist nach KUV + Levy 250 Tage Performance.

 

Werde am 12.07.2011 die Kursentwicklung hochladen und dann in folgenden Abständen

hier posten:

 

1 Monats Performance ; dann 3 Monate / 6 Monate / 12 Monate

 

werde mich nächstes Jahr von einem Großteil meiner Belegschaftsaktien trennen und u.a.

in ein Real KUV Depot mit 15.000,- EUR investieren. Bin auch von der Strategie überzeugt.

 

gruss , Joker

[sunset68]

Die Frage ist z. Zt. was man mit Demag Cranes macht. Das Übernahmeangebot von Terex hat ja nun "gegriffen".

Somit ist es wohl nicht allzu unwahrscheinlich, dass noch Aktionäre nachziehen und die Galgenfrist (waren es 2 Wochen?) nutzen, um das Angebot doch noch anzunehmen.

Damit wäre die Aktie ja quase iliquide und nicht mehr problemlos handelbar. Und wenn man sich nur noch mal den Chart von der (Deutsche) Postbank anschaut. Die ist

nach Übernahme durch die Deutsche Bank erst einmal, mehr oder weniger von heute auf morgen, um 20% eingebrochen.

 

Ein Kriterium für die Aktienauswahl war, glaub' ich, Handelsvolumen > TEUR 150. Das wird demnächst bei Demag Cranes nicht mehr gegeben sein.?.

 

Also was macht man, verkaufen wäre ja ein Strategiebruch.

Jedoch wird die Aktie, vom Handelsvolumen her, quasi zum Nebenwert. Und solche Werte kommen ja gar nicht erst in den Genuß, den 1. Filter durchlaufen zu dürfen.

 

Verkaufen?

Halten?

[aequitas]

wenn ich bei consors nun eine filterung starte, kommt mir continental nicht mehr raus, hat jemand von euch eine ahnung warum?

[ayvazhzf]

wenn ich bei consors nun eine filterung starte, kommt mir continental nicht mehr raus, hat jemand von euch eine ahnung warum?

 

Hallo, wenn du nach pos. Jahresüberschuss aus 2009 filters fällt Conti heraus, weil Sie einen Verlust erwirtschaftet haben.

[aequitas]

habe eig. nach ergebnis gesucht, nicht nach jahresüberschuss. da müsste es doch drin sein, oder täusche ich mich`?

[erik_m]

Die Frage ist z. Zt. was man mit Demag Cranes macht. Das Übernahmeangebot von Terex hat ja nun "gegriffen".

Somit ist es wohl nicht allzu unwahrscheinlich, dass noch Aktionäre nachziehen und die Galgenfrist (waren es 2 Wochen?) nutzen, um das Angebot doch noch anzunehmen.

Damit wäre die Aktie ja quase iliquide und nicht mehr problemlos handelbar. Und wenn man sich nur noch mal den Chart von der (Deutsche) Postbank anschaut. Die ist

nach Übernahme durch die Deutsche Bank erst einmal, mehr oder weniger von heute auf morgen, um 20% eingebrochen.

 

Ein Kriterium für die Aktienauswahl war, glaub' ich, Handelsvolumen > TEUR 150. Das wird demnächst bei Demag Cranes nicht mehr gegeben sein.?.

 

Also was macht man, verkaufen wäre ja ein Strategiebruch.

Jedoch wird die Aktie, vom Handelsvolumen her, quasi zum Nebenwert. Und solche Werte kommen ja gar nicht erst in den Genuß, den 1. Filter durchlaufen zu dürfen.

 

Verkaufen?

Halten?

 

Hallo Sunset, interessante Frage. Ich persönlich bin aus den von Dir genannten Gründen bei Demag Cranes ausgestiegen und habe den Nächsten in der Liste gekauft - habe mich auch schwer getan von wegen Strategiebruch, aber dann doch umgeschichtet. Würde mich interessieren was Du/Ihr gemacht habt.

Besten Gruss, E

[sunset68]

Ich werde das Angebot von Terex, welches bis zum 19. Juli verlängert wurde, annehmen. Alles andere macht meiner Meinung nach zur Zeit keinen Sinn, da Terex bereits einen Großteil der Aktien eingesammelt hat.

 

Eine andere Aktie werde ich aber nicht kaufen. Das stand für mich eigentlich zu keiner Zeit zur Dikussion. Ich habe mir allerdings mal die Aktie angeschaut, die in meiner Liste nachrutschen würde. Dies wäre BASF. Da diese seit Beginn, 1. Juni, jedoch bereits um knapp 10 % zugelegt hat, musste ich nicht weiter darüber nachdenken.

[TheJoker]

Ich werde das Angebot von Terex, welches bis zum 19. Juli verlängert wurde, annehmen. Alles andere macht meiner Meinung nach zur Zeit keinen Sinn, da Terex bereits einen Großteil der Aktien eingesammelt hat.

 

Eine andere Aktie werde ich aber nicht kaufen. Das stand für mich eigentlich zu keiner Zeit zur Dikussion. Ich habe mir allerdings mal die Aktie angeschaut, die in meiner Liste nachrutschen würde. Dies wäre BASF. Da diese seit Beginn, 1. Juni, jedoch bereits um knapp 10 % zugelegt hat, musste ich nicht weiter darüber nachdenken.

 

@ sunset 68:

 

wie sich die Demag Aktie verhält durch den Anteilskauf von Terex, ist schwer absehbar.

Ich für meinen Teil bleibe der KUV Strategie treu und veräußere die Position NICHT!

Altenativen gingen mir auch durch den Kopf ( Südzucker und BASF halte ich u.a. auch für Interessant!)

 

Am 12.07.11 poste ich mein Musterdepot mit der genauen 1 Monats - Performance.

Ohne Berücksichtigung von Trankaktionskosten habe ich aktuell eine Wertentwicklung von + 7,3%

 

Ganz klarer Winner im Depot ist aktuell die VW Aktie mit +18%, gefolgt von Drägerwerk und BMW mit

jeweils knapp über +10%.

[TheJoker]

shit,

 

bin 2 Tage zu spät... :-

 

hier meine 1 Monats - Performance beider Musterdepots als PDF...

depot_uebersicht_KUV.pdf

depot_uebersicht_levy.pdf

[buddelflink]

Eine Anmerkung zu Demag Cranes:

2008 hätte Volkswagen in das Musterdepot gehört, Aktiencrash hatte aber wegen der Übernahme durch Porsche auf eine Aufnahme ins Depot verzichtet (das ist auch einige Seiten weiter vorn nachzulesen).

Im Herbst trieben die Shorteindeckungen die Aktie dann bis auf 1000 Euro...

Das soll nicht heißen, daß bei Demag das gleiche passiert, aber auch VW wurde damals nicht mehr viel Potential zugetraut.

[aequitas]

wieder einmal typisch, ich halte mich vom aktiemarkt raus, alles steigt, kaum simuliere ich das kuv gehts in den keller, leoni, südzucker, vw und bmw kacken nur noch ab

[Bazzu]

wieder einmal typisch, ich halte mich vom aktiemarkt raus, alles steigt, kaum simuliere ich das kuv gehts in den keller, leoni, südzucker, vw und bmw kacken nur noch ab

 

Geht mir genauso....-15,22 im Musterdepot....

 

Wie schauts bei dir aus @TheJoker??