Drei Filter Strategie-KUV

[Layer Cake]

Ein neues Jahr hat begonnen! Ich wünsche allen ein frohes, gesundes und ertragreiches oder verlustarmes neues Jahr. außerdem ist es Zeit, mal wieder zu schauen, wie sich das Drei-Filter-Depot so schlägt. Alles in allem, weiterhin sehr zufriedenstellend, wie ich finde.

 

So sieht es derzeit aus:

 

Derzeitige Depotgewichtung (bei Start gleichgewichtet):

 

 

 

Depotwert der 7 Werte der Drei-Filter-Strategie:

 

 

 

Vergleich, Depotentwicklung/DAX/MDAX seit 03.06.2013:

 

 

 

Dividenden:

 

Gesamt: 56,34€

 

Jenoptik - 05.06.2013: 27,54€

Kuka - 05.06.2013: 7,80€

Stada - 06.06.2013: 21,00€

 

 

Entwicklung 3. Juni 2013 - 5. Januar 2014:

Start: 03.06.2013

Wert: 10.011,98€

 

Stand: 05.01.2014

Wert: 12.191,86€

 

G/V absolut: +2179,88€

G/V in Prozent: +21,77%

 

Vergleich mit Entwicklung von DAX und MDAX im gleichen Zeitraum:

 

3-Filter Depot (exkl. Dividenden): +21,77%

3-Filter Depot (inkl. Dividenden): +22,34%

MDAX: +18,21%

DAX: +13,79%

 

 

Grüße, Layer Cake!

[kuyper]

Hallo,

 

ich bin relativ neu hier im Forum, lese jedoch intensiv diesen Threat.

Ich finde ihn sehr interessant.

Jetzt versuche ich mir gerade auch 7 Werte zu suchen, um dieses durchzuspielen.

Leider finde ich nie immer alle Werte die ich benötige.

Könnte mir jemand mal die 7 aktuellen Werte posten oder schicken stand heute, um zu schauen ob ich mit meinen Excel-Selktionen richtig liege.

Ich weis, 100 % kann man es noch nicht sagen, da noch nicht alle Gewinne veröffentlicht sind.

 

Über eure Hilfe wäre ich Dankbar.

 

Grüße Kuyper

[cbx]

Könnte mir jemand mal die 7 aktuellen Werte posten oder schicken..

 

 

Hallo kuyper,

 

ich glaube man kann die Werte noch nicht abschließend festlegen, weil - wie du ja selbst sagst - noch nicht

alle Infos veröffentlicht sind.

Bin selbst seit einiger Zeit nur stiller Mitleser und verfolge das Thema. Vielleicht weiß ja jemand der schon einige Jahre

mitliesst genaueres.

 

Ich hab´s einfach mal grob mit dem Screener versucht. Folgende Werte sollten Heute(!) dabei sein:

Achtung nur ganz grob, vermutlich noch nicht die richtigen Werte.

 

TUI

Wincor

Gerresheimer

 

Sehr dürftige Auswahl, ich weiß . Aber ihrgendwie fällt sonst alles durchs Netz. Sieht im Juni bestimmt anders aus..

Jetzt interessiert mich natürlich: Welche Werte hast du? ..und wie ermittelst du diese? (bzw Wo)

 

mfg.cbx

[kuyper]

Hallo cbx,

danke für deine Antwort und schön das noch jemand mitliest und auch recht neu ist.

 

Ich tendiere (Stand heute ohne offizielle Bilanzen usw.) zu folgenden 7 Werten:

 

Commerzbank streiche ich, wegen den Problemen die die Bank hat.

Lufthansa, Rheinmetall und Leoni hatten in den letzten 3 Bilanzen je mind. 1 Gewinnrückgang.

Celesio ist noch unsicher wegen der Übernahme.

 

So würde ich es derzeit sehen, wobei ja noch keine neuen Konzernergebnisse bekannt sind.

 

@jemand Erfahrenes: Hoffe ich liege nicht ganz falsch, weil ich einen Denkfehler irgendwo habe.

 

Grüße

 

kuyper

[cbx]

So würde ich es derzeit sehen, wobei ja noch keine neuen Konzernergebnisse bekannt sind.

 

Hallo,

 

na also, da haben wir ja sogar zwei Überschneidungen .

Zugegeben, mein Research war auch ehr mangelhaft. Habs einfach durch den CC Screener gejagt.

Der Screener beim Finanztreff lieferte noch ungenaueres.

Im Zweifelsfall kann man sich die Werte wohl auch einfach manuell bei onvista und ariva zusammensuchen.

Ich glaube man muss aber wohl noch bis +/- Mai warten bis die Daten valide sind.

..sehe gerade mit Gerresheimer lag ich eh falsch. DAS KUV ist über 1..

 

Sieht aber gut aus, denke du bist auf dem richtgen Weg. Würde mich natürlich auch interessieren was die Anderen dazu sagen.

Vielleicht wacht ja demnächst schon jemand aus dem Winterschlaf auf.

 

 

mfg.cbx

[Layer Cake]

Hab gerade mal nachgesehen. Momentan wäre bei mir nur Wincor Nixdorf drin. Um für die meisten Unternehmen aktuelle Werte zu haben, ist es besser, bis etwa Juni zu warten. Wo ich schonmal hier bin, poste ich gleich mal den aktuellen Snapshot des Depots von 2013. Wir sind mittlerweile fast bei 25% im Plus. Natürlich liefen die Märkte in den letzten Monaten auch super. Dennoch ist anzumerken, dass die Performance auch weiterhin über der von DAX und MDAX liegt.

 

Derzeitige Depotgewichtung (bei Start gleichgewichtet):

 

 

Depotwert der 7 Werte der Drei-Filter-Strategie:

 

 

 

Vergleich, Depotentwicklung/DAX/MDAX seit 03.06.2013:

 

 

 

Dividenden:

 

Gesamt: 56,34€

 

Jenoptik - 05.06.2013: 27,54€

Kuka - 05.06.2013: 7,80€

Stada - 06.06.2013: 21,00€

 

 

Entwicklung 3. Juni 2013 - 22. Februar 2014:

Start: 03.06.2013

Wert: 10.011,98€

 

Stand: 22.02.2014

Wert: 12.495,19€

 

G/V absolut: +2483,16€

G/V in Prozent: +24,80%

 

Vergleich mit Entwicklung von DAX und MDAX im gleichen Zeitraum:

 

3-Filter Depot (exkl. Dividenden): +24,80%

3-Filter Depot (inkl. Dividenden): +25,37%

MDAX: +19,69%

DAX: +16,47%

 

 

Grüße, Layer Cake!

[cbx]

Hab gerade mal nachgesehen. Momentan wäre bei mir nur Wincor Nixdorf drin.

Grüße, Layer Cake!

 

Hallo,

 

danke für den aktuellen Stand! Hab auch nochmal bei CC gefiltert, würde mich mal verständnishalber interessieren was

bei dem aktuellen Stand nur für Wincor Nixdorf und zB gegen Daimler und TUI spricht?

Erfüllen doch alle die Kriterien oder irre ich mich!?

 

Name KUV - Gewinn´12 - Gewinn´13 - 52´Wochen

TUI AG 0,11 - 141.900 - 186.500 - +63,67%

WINCOR 0,50 - 62.665 - 87.849 - +49,20%

DAIMLER 0,39 - 6.495.000 - 8.720.000 - +48,05 %

 

(Die Werte mit der höchsten RS sind nach-wie-vor nicht dabei, aber das liegt noch immer an den fehlenden Daten.)

 

Danke schonmal

mfg.cbx

[Layer Cake]

Hab gerade mal nachgesehen. Momentan wäre bei mir nur Wincor Nixdorf drin.

Grüße, Layer Cake!

 

Hallo,

 

danke für den aktuellen Stand! Hab auch nochmal bei CC gefiltert, würde mich mal verständnishalber interessieren was

bei dem aktuellen Stand nur für Wincor Nixdorf und zB gegen Daimler und TUI spricht?

Erfüllen doch alle die Kriterien oder irre ich mich!?

 

Name KUV - Gewinn´12 - Gewinn´13 - 52´Wochen

TUI AG 0,11 - 141.900 - 186.500 - +63,67%

WINCOR 0,50 - 62.665 - 87.849 - +49,20%

DAIMLER 0,39 - 6.495.000 - 8.720.000 - +48,05 %

 

(Die Werte mit der höchsten RS sind nach-wie-vor nicht dabei, aber das liegt noch immer an den fehlenden Daten.)

 

Danke schonmal

mfg.cbx

 

Hallo cbx,

 

Hab den Filter nochmal durchgejagt und komme nun auch auf die 3 Werte. Hatte die beim letzten Check nicht drin, weiß net genau, woran es lag. Also sieht bei mir derzeit auch so aus wie bei dir:

 

[cbx]

Hallo cbx,

 

Hab den Filter nochmal durchgejagt und komme nun auch auf die 3 Werte. Hatte die beim letzten Check nicht drin, weiß net genau, woran es lag. Also sieht bei mir derzeit auch so aus wie bei dir:

 

 

 

Hallo Layer Cake,

 

okay Danke! Hab gesehen Daimler hatte auch grad erst frisch die Zahlen veröffentlicht - war deshalb vielleicht noch nicht drin.

Aber gut, genug der spekulation. Warten wir mal ab bis alles da ist.

 

viel Erfolg weiterhin

mfg.cbx

[Layer Cake]

Ist ja schon wieder einige Zeit vergangen. Daher hier mal das Mai-Update für das Depot. Seit Februar ging es im Zuge der Marktbewegungen etwas nach unten. Noch immer liegt das Depot über der Performance von DAX und MDAX. Auch interessant ist, dass der DAX den MDAX in der Performance überholt hat. Jetzt stellt sich langsam die Frage, wie wir im Juni fortfahren. Entweder das Depot umstrukturieren oder ein neues für die neuen Werte anlegen. Malschauen.

 

Derzeitige Depotgewichtung (bei Start gleichgewichtet):

 

 

Depotwert der 7 Werte der Drei-Filter-Strategie:

 

 

Vergleich, Depotentwicklung/DAX/MDAX seit 03.06.2013:

 

 

 

Dividenden:

 

Gesamt: 56,34€

 

Jenoptik - 05.06.2013: 27,54€

Kuka - 05.06.2013: 7,80€

Stada - 06.06.2013: 21,00€

 

 

Entwicklung 3. Juni 2013 - 4. Mai 2014:

Start: 03.06.2013

Wert: 10.011,98€

 

Stand: 04.05.2014

Wert: 11.873,41€

 

G/V absolut: +1861,43€

G/V in Prozent: +18,59%

 

Vergleich mit Entwicklung von DAX und MDAX im gleichen Zeitraum:

 

3-Filter Depot (exkl. Dividenden): +18,59%

3-Filter Depot (inkl. Dividenden): +19,15%

MDAX: +14,71%

DAX: +15,25%

 

 

Grüße, Layer Cake!

[chart]

Sehr schön Layer Cake

 

Der MSCI World ist laut den Indikatoren im grünen Bereich, den MSCI EM konnte und kann man wieder kaufen, er könnte aber in eine Seitwärtsbewegung fallen und dann sind Fehlsignale nicht mehr ausgeschlossen.

Beim Nikkei 225 konnte man Ende August, Anfang September einsteigen oder zukaufen, kurz bevor es ein Verkaufssignal gegeben hätte, hat er wieder angezogen, ist also auch im grünen Bereich.

Wenn weitere Indizes gefragt sind und Grafiken gewünscht sind, bitte melden.

 

Ich stelle mal ein paar Grafiken wieder rein.

Der MSCI World sieht immer noch gut aus, er ist im grünen Bereich.

 

 

Der MSCI EM sieht nicht so toll aus, wie ich damal schrieb, ist er tatsächlich mehr oder weniger in eine Seitwärtsbewegung gegangen mit leicht fallender Tendenz, hier ist noch Vorsicht geboten und bisher ist kein klarer Trend zu erkennen.

Wer das Risiko nicht scheut kann short gehen.

 

 

Auch beim Nikkei sieht das Bild nicht so toll aus, mitte März sollte man laut den Indikatoren ausgestiegen sein und seitdem befindet er sich ebenso in einer Seitwärtsbewegung mit leicht fallender Tendenz.

Wer möchte kann auch hier short gehen.

 

 

Beim MDAX heißt es noch warten, in 1-2 Wochen könnte hier ein Signal zum Ausstieg kommen.

Natürlich kann man dann auch beim MDAX short gehen, wenn man das Risiko nicht scheut.

 

 

Der DAX sieht da besser aus, er ist im grünen Bereich.

 

[meinrad]

Vielen Dank für die Mühe, die Ihr Euch hier gebt. Ich war überrascht, wie einfach sich O´Shaughnessys Überlegungen umsetzen lassen und schau Euch schon eine zeitlang zu. Jetzt geht es ja wieder auf Juni zu und ich schau nach, was am Depot zu ändern ist. Das Ergebnis des letzten Jahres ist ganz gut, auch wenn wir zum Jahreswechsel besser standen als heute.

 

Ich will den Ablauf hier nicht stören, hab aber für meine Überlegungen ein paar Fragen, von denen ich hoffe, hier bei den großen Brüdern im Forum eine Antwort zu finden. Wenn wir O`Shaughnessys Konzept folgen und an unserer Anlageentscheidung „sklavisch festhalten“, dann scheint mir das über den Zeitraum den er betrachtet hat, ganz vernünftig zu sein, auch wenn es in der in der Grafik des S&P einige Dellen gab, die zu grauen Haaren geführt haben dürften, in der langen Frist aber ausgebeult wurden.

 

Wenn ich nun den DAX anschaue, dann hat der ein paar ganz erhebliche Einbrüche, die Ratzfazz den Depot-Wert um ein Drittel senkten oder gar halbierten. Daher mal meine Frage in die Runde, ob jemand einen guten Rat hat in Richtung einer „Ausstiegskennziffer“, Indikatoren die uns sagen könnten, „jetzt wart erst mal“ oder „jetzt ist es Zeit eine Pause einzulegen“. Ich meine damit nicht kurzfristigen Aktionismus, sondern den Versuch, nicht ganz so „sklavisch“ vollständig bei solchen Entwicklungen wie den vier großen Einbrüchen dabei zu sein.

 

Eine weitere Frage die mich beschäftigt, zielt auf die Basis der Aktienauswahl. O´sho hat den S&P 500 verwendet. Wir greifen auf die 110 H-Dax Werte zurück. Gibt es einen vergleichbar guten Index europäischer Werte, den man bei sicherlich steigenden Depotwert und dem Gedanken, nicht nur an deutschen Werten hängen zu wollen, nutzen könnte.

 

Ich selbst habe im Vertrauen auf den Erfolg des Konzeptes zum einen versucht, eine breitere Aktienbasis zugrunde zu legen und noch den S-DAX dazu genommen, zum anderen bei einem höheren Depotwert eine größere Zahl von Aktien (20) ausgewählt. Ich stell dieSachen gern zur Verfügung, will aber wie gesagt hier den Ablauf nicht stören.

[lenzelott]

Cornerstone Growth:

im Orignial wurden 50 Aktien aus dem Gesamtuniversium USA ausgewählt, nix S&P500 oder so.

Also 50 aus 3-5000 um es mal in etwa mit aktuellen Zahlen zu benennen.

 

Das Deutsche Universum ist mit 110-160 Aktien jetzt nicht so riesig bestückt, dass man hier auf 1-2% des Universum komprimieren kann.

Aber 20 von 160 = 12,50% des Gesamtuniversums dürfte die Outperformance Möglichkeit drastisch einschränken.

[lenzelott]

Europa Alternative:

 

Stoxx600

[aequitas]

Hallo,

 

das Jahr ist wieder quasi rum, hat jemand von euch schon eine provisorische Aufstellung für die Depotzusammensetzung für das Jahr 2014 erstellt?

 

lg

[Parkur]

Hallo,

 

das Jahr ist wieder quasi rum, hat jemand von euch schon eine provisorische Aufstellung für die Depotzusammensetzung für das Jahr 2014 erstellt?

 

lg

 

 

Die letzten Jahre liefen sehr gut. Ewig kann es so nicht weitergehen. Das schöne an dieser Strategie ist ja, dass dies einen eigentlich nicht zu kümmern hat. Die Gesamtperfomance über einen längeren Zeitraum ist das einzig Wichtige.

Trotzdem mache ich mir Sorgen wie ich reagiere, wenn das Jahresergebnis dann mal negativ ausfällt. Der einzige Trost wäre die Kapitalertragssteuer.

 

Die neue Auswahl anbei.

Dürr und Freenet fliegen raus

Daimler habe ich schon im Depot, dieser Wert wird bei mir deshalb nicht mit aufgenommen.

Tui rückt nach

 

 

Freue mich über Anregungen und Diskussionen

[meinrad]

 

 

 

Cornerstone Growth:

im Orignial wurden 50 Aktien aus dem Gesamtuniversium USA ausgewählt, nix S&P500 oder so.

Also 50 aus 3-5000 um es mal in etwa mit aktuellen Zahlen zu benennen.

 

Das Deutsche Universum ist mit 110-160 Aktien jetzt nicht so riesig bestückt, dass man hier auf 1-2% des Universum komprimieren kann.

Aber 20 von 160 = 12,50% des Gesamtuniversums dürfte die Outperformance Möglichkeit drastisch einschränken.

 

 

autsch !

 

ganzes Buch gelesen und zentrale Botschaft nicht verstanden. (ist aber schon ein bißl her)

Danke für den Hinweis. Klar er spricht von "allen Aktien" die durch Marktkapitalisierung eingegrenzt werden.

Nun fand ich eine Basis von 160 schon mal besser als eine von 110. Wobei manche schon vom durchschnittlichen Handelsvolumen her rausfallen würden.

Weil eben wie Du sagst, die Performance in weniger interessante Bereiche schrumpft suche ich nach anderen Werten.

 

 

Gibt es für den Stoxx 600 ähnlich gute Daten wie wir sie hier für den H-Dax verwenden ?

 

 

 

 

 

 

@ parkur

 

sagst Du noch, warum Du die durchgeixxten durchgeixxt hast

 

 

 

 

 

 

 

[aequitas]

weil die geixxten den gewinn nicht gesteigert haben, antworte ich mal ganz frech für parkur

[aequitas]

@parkur

 

hast du eigentlich bewusst z.b. Nordex weggelassen, denn lt. der ursprünglichen Idee ist, wenn man von der Verlustzone in die Gewinnzone kommt, als Gewinnsteigerung zu sehen

[Parkur]

@parkur

 

hast du eigentlich bewusst z.b. Nordex weggelassen, denn lt. der ursprünglichen Idee ist, wenn man von der Verlustzone in die Gewinnzone kommt, als Gewinnsteigerung zu sehen

 

hab ich übersehen

 

die aktien mit XXXX fallen raus weil keine Gewinnsteigerung

 

 

 

 

[meinrad]

Bei Rheinmetall haben wir auch einen Rückgang

Bei Celesio bin ich mir nicht sicher

 

Aber dafür gäbs noch Airbus

und trotz Rückgang VW

 

Als Ergänzung meine S-Dax Kandidaten

[himynameisflo]

Bei Rheinmetall haben wir auch einen Rückgang

Bei Celesio bin ich mir nicht sicher

 

Aber dafür gäbs noch Airbus

und trotz Rückgang VW

 

Als Ergänzung meine S-Dax Kandidaten

 

 

Warum bist Du Dir bei Celesio nicht sicher?

 

Und warum VW?! Da würde ich vorher noch TUI, Krones oder BMW nehmen!

 

lg

[meinrad]

Warum bist Du Dir bei Celesio nicht sicher?

Und warum VW?! Da würde ich vorher noch TUI, Krones oder BMW nehmen!

 

lg

 

Die Drei sind in der Liste oben schon mit drin

- und wie Du sagst vorher dran

 

bei Celesio bin ich mir wegen der Übernahme unsicher

und freu mich wenn mich jemand aufklärt, dass das kein kluger Gedanke sein könnte

[cbx]

@parkur

 

hast du eigentlich bewusst z.b. Nordex weggelassen, denn lt. der ursprünglichen Idee ist, wenn man von der Verlustzone in die Gewinnzone kommt, als Gewinnsteigerung zu sehen

 

hab ich übersehen

die aktien mit XXXX fallen raus weil keine Gewinnsteigerung

 

Hallo,

 

ich habe den gesamten Thread vor einer Weile gelesen und alle Werte, jedes Jahr back getestet. Die Regel: " ..wenn man von der Verlustzone in die Gewinnzone kommt, als Gewinnsteigerung zu sehen..." steht zwar auf der ersten Seite,

wurde aber nach meinen Beobachtungen bisher in keinem Jahr hier angewandt. Ich habe es so verstanden, dass man solche Werte hinzunimmt sollten nicht genug gefunden werden die auf den eingtl Filter passen.

Im Übrigen findet man zu der original Strategie nur die Info das von einem stetigem Gewinnwachstum ausgegangen werden soll (mind. 5 Jahre, um ein gesundes Unternehmen zu klassifizieren; 5 Jahre wurden hier aber weggelassen).

Ich denke so lässt sich das nicht eindeutig eingerenzen und jeder kommt auf andere Werte, wer dann allerdings die Besseren hatte wissen wir dann in 20 Jahren .

Dennoch soll ja eigtl am 1.Juni gekauft werden, wenn ich heute den Filter anwende habe ich zB Krones nicht drin, wie es oben am 20.Mai zu sehen ist. SchwierigSchwierig. Mal sehen wie es in einer Woche ist.

Solange 5 Titel bei den meisten Übereinstimmen passt´s ja .

viel Erfolg!

mfg Cbx

[RichyRich]

Die Regel: " ..wenn man von der Verlustzone in die Gewinnzone kommt, als Gewinnsteigerung zu sehen..." steht zwar auf der ersten Seite,

wurde aber nach meinen Beobachtungen bisher in keinem Jahr hier angewandt. Ich habe es so verstanden, dass man solche Werte hinzunimmt sollten nicht genug gefunden werden die auf den eingtl Filter

 

Das muesste falsch von Dir aufgefasst sein. Grundsätzlich hat Aktiencrash diese Werte mit einbezogen. Dann kam der KUV Filter dazu. Letztendlich wurde dann die Performance auf 52 Wochen verglichen. Hiervon wurden die besten 7 Werte genommen. Das nicht die RS zum Dax genommen wurde, wurde mit der Einfachheit begründet.

 

Die Original-Regel mit dem 5 Jahresvergleich des Gewinnanstiegs, hab ich zwar auch schon gelesen, allerdings war dann nicht nur von 7 Werten die Rede. Tja und warum wird erst zum 1. Juni investiert? Weil dann alle Geschaeftsberichte zum 31.12. Veroeffentlicht sein sollten.

 

Allerdings beruhte die jährliche Überprüfung ja auch auf dem damaligen Ablauf der Spekulationsfrist. Mit Krones hast Du dann wieder recht mit dem Betrachtungszeitraum. Aber so ist halt ein fester Termin bekannt, der zu Zeiten von Aktiencrashs Musterdepotauswertung halt auch gut gewählt war. Zum anderen kann man dann zum Stichtag auch nochmal Werte wie etwa Celesio ueberdenken.