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Aktiencrash

Drei Filter Strategie-KUV

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Aktiencrash
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Ich nehme mal an du beziehst dich auf die Studie "What works on Wall Street" (1997) von James P. OShaughnessy oder?

Ich habe in Erinnerung, dass seiner Meinung nach die RS+KUV die beste Methode war. Hat er die von dir jetzt angewandte "Stein der Weisen"-Methode später entwickelt, wenn ja wann?

 

Hat sie eine bessere Performance als die RS+KUV Methode?

 

Gruß,

Kaa

Ob die RS+KUV Methode jetzt eine bessere Performance als die Drei-Filter-Strategie hat weiß ich nicht, da ich die RS+KUV Methode nicht als Musterdepot führe.

 

Im Jahr 1999-2000 hat die RS+KUV Methode eine sehr gute Entwicklung gehabt, da keine Rücksicht auf Gewinne gemacht werden musste. Im Jahr 2000-2001 ging es aber genauso rasant wieder nach unten wie es vorher nach oben ging mit der Performance.

 

 

Hier mal ein Vergleich:

 

1. Grafik -- KUV-Strategie

2. Grafik -- RS+KUV Strategie

3. Grafik -- Drei-Filter-Strategie

 

Aus den 3 Grafiken würde ich schlussfolgern, das in sehr guten Börsenphasen die RS-KUV Methode die bessere Variante sein könnte im Wertzuwachs. In normalen bis schlechten Phasen aber die Drei-Filter-Strategie am besten abschneidet.

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Aktiencrash
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Denke das sich der Seitwärtstrend noch fortsetzt in nächster Zeit.

Pünktlich zum neuen Jahr, hat die Kursrakete wieder gezündet :thumbsup: !

Das Depot steht kurz davor die 80 %-Marke zu knacken.

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Aktiencrash
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Pünktlich zum neuen Jahr, hat die Kursrakete wieder gezündet :thumbsup: !

Das Depot steht kurz davor die 80 %-Marke zu knacken.

Da sind auch gleich im Januar noch die Nachzünder gestartet im KUV-Depot :thumbsup: . Neuer Höchststand für das Depot (96,72 %) seit Auflage.

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Aktiencrash
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Schöner Monatsabschluß für Februar 2006.

Die 100 % Marke wurde gestern angerissen im KUV Depot :thumbsup: .

 

Ich habe mal den CCI 60 auf Tagesbasis mit einbezogen. Wie man sieht bildet sich seit Anfang des Jahres 2006 wieder eine neg. Divergenz (rot). Gleiches Szenario gab es schon 2005. Sollte der CCI unter 50 fallen dürfte es eine stärkere Korrektur geben. Bis jetzt sieht es fast so aus. Bei einer stärkeren Korrektur könnte das Depot bis auf 76 % Marke zurückfallen.

 

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Kaa
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Naja, du hast vor allem Glück mit Salzgitter gehabt. Ohne diesen Glücksgriff würde dein Depot eine "normalere" Entwicklung haben. Bin mal gespannt, ob dass Depot über die Jahre immer so eine gute Performance haben wird. Wenn ja, dann stelle ich mein Depot auch auf diese Strategie um, schließlich will ich auch reich werden. :lol:

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Aktiencrash
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Naja, du hast vor allem Glück mit Salzgitter gehabt. Ohne diesen Glücksgriff würde dein Depot eine "normalere" Entwicklung haben. Bin mal gespannt, ob dass Depot über die Jahre immer so eine gute Performance haben wird. Wenn ja, dann stelle ich mein Depot auch auf diese Strategie um, schließlich will ich auch reich werden. :lol:

 

Du hast nicht gelesen um was es geht bei dem Depot !

 

Auszug vom 11.06.2004, 18:02

Ich bin der Auffassung, das mit wenig Zeitaufwand eine Durchschnittsrendite von min. 8-10 % pro Jahr in 5 Jahren drin sein sollte.

 

Hier geht es nicht um "Glück gehabt", sondern es geht darum mit wenig Aufwand auf Sicht von 5 Jahren eine jährliche Rendite von 8-10 % zu erwirtschaften. Das Depot hat jetzt einen Vorsprung, das jetzt auch Verluste in den nächsten 3 Jahren gut verkraftet werden können, um das Ziel zu erreichen.

 

Hier ein weiterer Auszug vom 23.04.2005, 14:28

Ich denke das der richtige Zeitpunkt für den Beginn einer Strategie immer dann ist, wenn der DAX bzw. HDAX auf Monatsbasis im überverkauften Bereich steht.

Das betrifft z.B. meine Strategie.

 

Ich denke dieser Ansatz ist absolut wichtig, um 8-10 % pro Jahr wirklich zu erreichen.

Als Beispiel hier der Dax mit RSI auf Monatsbasis. Erfolg ist planbar. Das Risiko läßt sich minimieren.

Der Startzeitpunkt dieser Strategie ist optimal, wenn der RSI unter 40 steht. Man wäre somit nie am Top wie z.B. im Jahr 2000 eingestiegen. Hätte man nur in ein Dax-Zertifikat investiert, wäre man bei ca. 6900 Punkte bei 10 % Rendite pro Jahr, wenn man sofort bei RSI <40 eingestiegen wäre.

 

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Da man aber in Aktien investiert die eine hohe relative Stärke haben, ist die Chance sehr groß eine Outperformance gegenüber dem Dax hinzulegen. So hat man für schlechte Jahre ein gutes Gewinnpolster.

 

Wer jetzt also im Jahre 2006 bei hohen RSI mit dieser Strategie beginnt, der hat bei jetzigen RSI 77,69 auch ein absolut großes Rückschlagspotenzial in Kauf zu nehmen. Man darf diese Strategie aus dieser Sicht nicht verteufeln, sondern muß nur den optimalen Einstiegszeitpunkt abwarten.

Es kann wie man sieht Jahre dauern, um einen RSI von < 40 anzutreffen, um diese Strategie zu beginnen.

 

Altanativ kann man auch kaufen, wenn der RSI auf Wochenbasis < 30 ist, dann ergeben sich viel mehr Startzeitpunkte. Somit sollte man 2006 diese Strategie nicht beginnen, da der RSI auf Wochenbasis ebenfalls um die 70 pendelt.

 

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Die hohe Überrendite ist hier lediglich eine erfreuliche Nebenerscheinung.

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Kaa
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Aber vor allem diese "erfreuliche Nebenerscheinung" macht die Strategie so interessant. Wenn sich auf lange Sicht so hohe Renditen mit so wenig Zeitaufwand erreichen lassen, warum dann soviel Zeit verschwenden und Geschäftsberichte lesen oder irgendwelche tech. Analysen anstellen? :)

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Aktiencrash
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Aber vor allem diese "erfreuliche Nebenerscheinung" macht die Strategie so interessant. Wenn sich auf lange Sicht so hohe Renditen mit so wenig Zeitaufwand erreichen lassen, warum dann soviel Zeit verschwenden und Geschäftsberichte lesen oder irgendwelche tech. Analysen anstellen? :)

 

Statistiken zur relativen Stärke (RS), KUV, KCV, KBV und KGV findet man hier

Eine hohe RS finde ich ausschlaggebend für eine Investition, denn wie ich selber festgestellt habe, brechen Aktien mit hoher RS nicht sofort ein. Vielmehr tendieren sie erst einmal seitwärts.

 

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Quelle: http://www.antizyklisch-investieren.de/

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Aktiencrash
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Wieder ist ein Monat ins Land gezogen. Das KUV-Depot konnte noch einmal einige Prozente drauflegen.

Langsam wird es unheimlich :huh: . Seit Oktober 2005 gab es keine anständige Konsolidierung.

 

Ich habe mal das Gesamtdepot nach meiner charttechnischen Methode analysiert.

Nach Durchbruch des Aufwärtstrend grau, darf es bis zur nächsten horiz. Unterstützung von 19457,12 nach unten gehen.

 

Erst ein signifikanter Durchbruch durch diese Marke hätte eine größere Konsolidierung zu Folge.

Die könnte im ungünstigsten Fall bis zur nächsten horiz. Unterstützung von 15904,49 führen.

 

Da es aber noch nicht soweit ist, braucht man sich noch keine weiteren Gedanken über dieses Szenario machen.

 

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Aktiencrash
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Der letzte Monat ist eingeläutet. Am 1.6.06 wird die Rechnung gemacht und im Anschluß das Depot neu bestückt :thumbsup: . Jetzt fließen noch die Dividenden mit in das Depot ein.

 

Folgende Firmen haben bereits Dividende gezahlt:

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Hier die aktuelle Depotübersicht:

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Zum Schluß der Performancechart:

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aequitas
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bravo, keine schlechte performance

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Aktiencrash
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Wie die Zeit doch vergeht :w00t: ! Ganze 2 Jahre sind nun ins Land gezogen und nun ist es wieder einmal soweit. Es erfolgt wieder eine neue Depotzusammensetzung für dieses Strategiedepot.

 

Hier eine aktuelle Dividenden und GuV-Übersicht in der alten Zusammensetzung.

 

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Am Wochenende gebe ich die neue Zusammensetzung bekannt :thumbsup: !

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Aktiencrash
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Hier die neue Zusammensetzung des Drei Filter Strategie-KUV Depot.

 

 

Folgende Werte sind durch ein KUV < 1 in die engere Auswahl gefallen.

Diese Werte haben alle eine Gewinnsteigerung 2005 verzeichnet.

Die ersten 7 Werte haben den größten RS und haben sich daher ein Platz im Depot erobert.

 

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Aktiencrash
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Mit 130,25 % hat das Drei Filter Strategie-KUV Depot einen neuen Höchststand erreicht :thumbsup: .

 

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wizzard2
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@Aktiencrash,

 

Hallo, bin Newbie im Forum und finde die RS / KUV Strategie sehr interessant. Dazu habe ich ein paar Fragen:

 

Welche Soft bzw. Website / Dienst nutzt Du für die 3-Filter Strategie (zum Nachvollziehen)?

Wie ist der Filter RS nach Levy auf 1/2 oder ein ganzes Jar ausgelegt?

Ist bei der Strategie nie Cash Trumpf?

 

Danke und Grüsse

wizzard2

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Nussdorf
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Hallo Aktiencrash. Mich würde interessieren inwiefern Einmaleffekte in die Berechnung einbezogen werden.

 

Gar nicht ?

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Aktiencrash
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Hallo Aktiencrash. Mich würde interessieren inwiefern Einmaleffekte in die Berechnung einbezogen werden.

 

Gar nicht ?

 

Welche ?

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Nussdorf
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Gewinnbetreffende Einmalige Gewinne z.B Verkauf einer Sparte

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Aktiencrash
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Gewinnbetreffende Einmalige Gewinne z.B Verkauf einer Sparte

 

Ich verweise dich hierzu auf den Eröffnungsbeitrag. Ich denke der erklärt gut was bei der Auswahl der Aktien berücksichtigt wird https://www.wertpapier-forum.de/index.php?showtopic=1042#

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Aktiencrash
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Ich habe einmal das KUV-Depot auf seine Zunkunft hin charttechnisch untersucht.

 

Es haben sich im Laufe der Zeit einige Trendlinien und horiz. Unterstützungen ausgebildet.

Wichtig sind zur Zeit die Aufwärtstrendlinie und deren horiz. Unterstützungen lila und blau.

 

Die Trendlinie lila ist bereits durchbrochen, die horiz. Unterstützung von 21178,40 aber noch intakt.

Sollten hier noch einmal neue Höchststände erreicht werden, kann die Unterstützung (lila) nach oben nachgezogen werden (lila gestrichelt, falls es kein neus Tief gibt).

 

Betrachtet man den +DI/-DI fällt auf, das sich hier Divergenzen (grün/rot) aufbauen.

Die Aufwärtsdynamik läßt somit eindeutig nach. Bei einem Bruch der horiz. Unterstützung (lila) ist mit Kursabschlägen bis zur horiz. Unterstützung (blau) von 18356,91 zu rechnen.

 

Der CCI würde ebenfalls eine neg. Divergenz erzeugen und den neg. Verlauf des Depots bei Durchbruch durch die Unterstützung (lia) bestätigen.

 

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Das Szenario könnte in etwa so ablaufen (Pfeil rot). Um sein Kapital hier zu erhalten, wäre es theoretisch erforderlich am Punkt A auszusteigen und am Punkt B wieder einzusteigen. Läßt natürlich die Strategie nicht zu, wäre aber für ein wirklich aktiv verwaltetes Depot überlegenswert.

 

Fazit:

Für das Jahr 2007 sehe ich einen Seitwärtstrend für das KUV-Depot anstehen, der im Bereich von ca. 28.000 und 18356,19 verlaufen sollte.

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crazyivan
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irgendwie scheint ja die "Drei Filter Strategie-KUV" bis jetzt irgendwie die beste in deinem musterdepots zu sein....oder nicht ? ;>

 

ab wann sollte man dieses strategie neu ueberdenken bzw vielleicht sogar neu zusammen stellen ?

bei -10% des ganzen depots? oder ist es schauer dann erstmal nach der wurzel des uebels zuschaun und dann doch gegen dir regeln des haltens(1 jahr) zu verstossen ?

 

hast du diese auch schon in "echt" getestet ? oder faehrst du mit einer anderen strategie noch besser?

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reza
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Moin ;) Sag mal, filterst du die Aktien mit Wiso? Wenn ja, wie machst du das? Eine kurze Anleitung zur Rückverfolgung wäre echt spitze ;)

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Aktiencrash
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irgendwie scheint ja die "Drei Filter Strategie-KUV" bis jetzt irgendwie die beste in deinem musterdepots zu sein....oder nicht ? ;>

 

ab wann sollte man dieses strategie neu ueberdenken bzw vielleicht sogar neu zusammen stellen ?

bei -10% des ganzen depots? oder ist es schauer dann erstmal nach der wurzel des uebels zuschaun und dann doch gegen dir regeln des haltens(1 jahr) zu verstossen ?

 

hast du diese auch schon in "echt" getestet ? oder faehrst du mit einer anderen strategie noch besser?

 

 

Ich teste sie erst mal hier, so wie ich alles teste :thumbsup: !

 

Ein sehr guter Anhaltspunkt für die jenigen die das Depot vielleicht nachtraden, sollte der +DI/-DI auf Wochenbasis sein.

 

Wie man sehr gut erkennt, hat sich 2005/06 eine pos. Konvergenz gebildet. Der Durchbruch durch diese Konvergenz (Kreis rot), war der Hinweis, das der Trend brechen wird. Das Depot lief noch 2 Wochen nach oben um dann einzubrechen.

 

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Der Pfeil im CCI zeigt das bevorstehende Szenario an. Ein Durchbruch durch die laufende Konvergenz, ist das erste Zeichen für die Trendwende. Werde bei einen Durchbruch wieder ein Beitrag zum Thema schreiben.

 

 

 

Moin ;) Sag mal, filterst du die Aktien mit Wiso? Wenn ja, wie machst du das? Eine kurze Anleitung zur Rückverfolgung wäre echt spitze ;)

 

Kennzahlen bei Ariva.de und Performance/Jahr mit Wiso Börse.

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reza
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merci :thumbsup:

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Aktiencrash
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Ich denke das der Chart für sich spricht :buy: .

 

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Top-Performer im Depot ist die VW Aktie bis jetzt :thumbsup: .

 

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