Collinz Dezember 19, 2023 Warten wir einfach eine Zeitlang ab, wie sich mein wikifolio entwickelt, die meisten Kritiken erübrigen sich dann von selbst. Entweder haben dann die Kritiker recht, oder ich Ich bin auch nicht hierher gekommen um Streit vom Zaun zu brechen, dafür ist die Lebenszeit zu schade, nicht nur meine, sondern auch eure. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
finisher Dezember 19, 2023 vor 7 Minuten von Collinz: Warten wir einfach eine Zeitlang ab, wie sich mein wikifolio entwickelt, die meisten Kritiken erübrigen sich dann von selbst. Entweder haben dann die Kritiker recht, oder ich Ich bin auch nicht hierher gekommen um Streit vom Zaun zu brechen, dafür ist die Lebenszeit zu schade, nicht nur meine, sondern auch eure. Deine Chancen stehen schlecht. Viel Glück. Ein MSCI World- oder ACWI-ETF wird wahrscheinlich besser als Dein Wikifolio abscheiden: Quelle: https://geldfakten.com/aktiv-investieren-und-den-markt-schlagen/ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 19, 2023 @finisher Ich nehme die Challenge gern an und freue mich darauf. Ich werde hier ab und zu Updates dazu geben. Falls der MSCI World bzw. ACWI besser als mein Depot bzw. wikifolio performen sollte, dann müsste ein schwerwiegender Fehler bei meiner Betrachtungsweise vorliegen, wovon ich derzeit nicht ausgehe. Rein technisch gesehen kann ich jedoch nicht, oder nur minimal unter 0% ab dem 1.1. je Kalenderjahr fallen, das ist doch schon mal positiv. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Dezember 19, 2023 vor 29 Minuten von Collinz: Falls der MSCI World bzw. ACWI besser als mein Depot bzw. wikifolio performen sollte, Es reicht völlig, wenn eine ETF-Lösung genauso wie dein wikifolio performt. Es darf sogar schlechter performen. Denn da fallen keine 30% Performancegewinn an. vor einer Stunde von odensee: Frage: um wieviel höher muss ein Gewinn ausfallen, damit sich 30% Performancegebühr lohnen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 19, 2023 Völlig logisch und klar, die Bewertung bzw. der Vergleich ist natürlich inklusive der Performancegebühr. Zitat Frage: um wieviel höher muss ein Gewinn ausfallen, damit sich 30% Performancegebühr lohnen? Dafür gibt es sicherlich Rechner im Internet. Zum schnellen Vergleich mit dem MSCI World genügt der Analyse-Button innerhalb des wikifolio Charts. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 Dezember 20, 2023 Am 18.12.2023 um 14:24 von Collinz: Hallo Micha, Im Jahr 2018 war das Problem das sich sämtliche Assets nicht nach oben absetzen konnten, sondern wieder nach unten "abstürzten". Top Performer Branche 2018 war dann letztendlich Health Care mit +11,40 %, durch vorherige Trades seit 1.1. wären wir dann auf ca. +5% gekommen. Durch meine "grobe" Auswahl versuche ich Trades zu vermeiden, denn jeder Trade bringt einen Verlust an Performance mit sich. Dies war aber mit Abstand das schlechteste Jahr, mein Ziel ist immer 30% (oder mehr) pro Kalenderjahr, denn außer 2018 konnte sich seit 2000 immer ein Asset nach oben absetzen. In solchen miesen Jahren wie 2018 entsteht auch immer ein aufgestauter Druck auf die Kurse, der dann im Folgejahr mehr wie wettgemacht wird. Viele Grüße Alex Hallo Alex, ich finde deine Überlegungen im Grunde ganz interessant. Sehe aber die Problematik, wie bei allen Trendfolgesystemen, in Zeiten in denen kein Wert aus deiner Auswahl einen adäquaten Trend ausbildet und sich der YTD-Top-Performer häufig wechselt. Hier steigst du dann hoch ein und tief wieder aus, dies wiederholt sich dann ggf. sehr oft. Hast du Daten zum Max-Drawdown erhoben? Gruß Michael Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 20, 2023 · bearbeitet Dezember 20, 2023 von Collinz vor einer Stunde von Michael82: Hallo Alex, ich finde deine Überlegungen im Grunde ganz interessant. Sehe aber die Problematik, wie bei allen Trendfolgesystemen, in Zeiten in denen kein Wert aus deiner Auswahl einen adäquaten Trend ausbildet und sich der YTD-Top-Performer häufig wechselt. Hier steigst du dann hoch ein und tief wieder aus, dies wiederholt sich dann ggf. sehr oft. Hast du Daten zum Max-Drawdown erhoben? Gruß Michael Hallo Michael, Im Jahr 2018 gab es keinen anderen Sektor und auch kein anderes Asset, welches besser performte, logischerweise kann auch meine Strategie in diesem Fall nicht besser abschneiden, da ich auf Short ETFs aus den bekannten Gründen verzichte. Das ich ab 1.1. bis 31.12. permanent hoch einsteige und tief aussteige, sehe ich nicht so, denn ich bleibe ja bei höchsten Kurslinie im Chart und "reite" dann auf der oberen Welle mit. Das Phänomen, welches du beschreibst, kenne ich und würde bei einer schwimmenden / rollierenden % Performance Strategie (ohne festen Startpunkt) auftreten, dies hatte ich auch schon durchgetestet. Wichtig ist natürlich, dass am Tag des Wechsels dies "sanft" mit wenig % Unterschied zum anderen Wert geschieht, daher sind volatile Assets wie Bitcoin/Krypto oder Rohstoff ETCs (außer Gold) oder auch Einzelaktien ungeeignet (auch schon alles getestet). Der Max Draw Down innerhalb eines Kalenderjahres spielt für mich keine Rolle, sondern Ziel meiner Strategie war ab 1.1. für das laufende Jahr im Plus zu bleiben, was diese Strategie erreicht. Man muss auch nicht das mit Abstand schlechteste Jahr herauspicken und dann dies als Maßstab nehmen, wenn alle anderen Jahre hervorragend performen, diese gleichen dann das Jahr 2018 mehr wie aus. Dennoch nehme ich deine konstruktive Kritik gern an, denn nur so kann man sich verbessern. Ich denke auch, dass es nicht eine Strategie gibt, in der jedes Kalenderjahr perfekt läuft, solch eine Strategie wäre dann schon allgemein bekannt. Grüße Alex Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 Dezember 20, 2023 · bearbeitet Dezember 20, 2023 von Michael82 Ich bin nicht sicher ob du meine Frage verstanden hast bzw. ob klar ist auf was ich hinaus wollte. Ich dachte der Begriff "Max-Drawdown" ist bekannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Drawdown Dies ist ein essenzieller Parameter jedes Handelssystems. Wir müssen dazu nicht das Jahr 2018 betrachten. Schau z.B. den Zeitraum Jan-Mai im Jahr 2010 an. Siehe roter Kasten im Bild. Ich möchte zu meiner Aussage von oben noch etwas ergänzen. Vielleicht wird dann klarer worauf ich hinaus will. Angenommen du startest am 1.1.2010 dein Depot mit 10.000 €. Am 30.04.2010 ist dein Kontostand aufgrund der Trendlosigkeit und zahlreicher Fehltrades bei -30% also 7.000 €. Nun startet der Trend in den Anleihen (TLT) und Gold. Du machst mit diesen Trades nun bis Jahresende ca. 20% plus. D.h. 7.000 € * 1,2 = 8.400 € Somit hast du dieses Jahr nicht im Plus abgeschnitten. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Dezember 20, 2023 Am 19.12.2023 um 10:59 von Collinz: Dafür gibt es sicherlich Rechner im Internet. Wie hat man so etwas bloß vor der Erfindung des Internet berechnet? Für dein eigenes Wikifolio solltest du das doch ausrechnen können. Ich würde übrigens auf den NASDAQ setzen: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 20, 2023 YTD startet bei meiner Kursseite ab dem US-Schlusskurs des letzten Börsentag des Vorjahres, nicht ab 4.1., hier ist der Kursverlauf von 2010 in EUR wie ich ihn messe. In den letzten 10 Jahren hat auch das Handelsvolumen enorm zugenommen und die Kursverläufe sind nicht mehr so volatil wie in älteren Jahren, es bildet sich dadurch viel besser ein Trend heraus, abgesehen von 2018. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 20, 2023 vor 8 Minuten von odensee: Wie hat man so etwas bloß vor der Erfindung des Internet berechnet? Für dein eigenes Wikifolio solltest du das doch ausrechnen können. Ich würde übrigens auf den NASDAQ setzen: Bis zum 2.10. habe ich noch mit Einzelaktien anstatt ETFs gehandelt und durch die Trades zuviel Prozente liegengelassen. Die finale Strategie ist dadurch erst ab dem 2.10. vergleichbar. Im Jahr 2024 wird sich zeigen wie sich die finale Strategie gegenüber dem Markt schlägt. Trotz der Einzelaktien-Trades bin ich ab 1.1.23 aktuell bei +42,53% (Parquet), womit ich sehr zufrieden bin, mein internes Ziel ist immer mehr als 30% pro Kalenderjahr zu erreichen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
TheBride Dezember 20, 2023 vor 30 Minuten von Collinz: Die finale Strategie ist dadurch erst ab dem 2.10. vergleichbar. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 Dezember 20, 2023 Hallo Alex, erstmal vielen Dank für deine Rückmeldungen. Mit Max-Drawdown habe ich mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt. "Unterjährig" war damit nicht gemeint. In anderen Worten: Nicht jedes Jahr startet mit einem Trend in einem deiner Sektoren. Als Beispiel habe ich das Jahr 2010 genannt. Du bist mir da noch etwas vage bei deinen Antworten. Kannst du zu meiner Rechnung Stellung nehmen? Wie wäre denn der Kontostand am 30.04.2010? Hast du Daten für diesen Zeitraum zu: Anzahl Trades, positive Trades, negative Trades usw.? Auch das Jahr 2010 habe ich wie 2018 nur exemplarisch genannt. PS: Nicht falsch verstehen, ich finde deinen Ansatz, nach wie vor interessant und überlege das ab 1.1.24 mal selbst durchzuspielen. Gruß Michael Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
TheBride Dezember 20, 2023 · bearbeitet Dezember 20, 2023 von TheBride vor 42 Minuten von Collinz: mein internes Ziel ist immer mehr als 30% pro Kalenderjahr zu erreichen. Hier wird dann jemand zur richtigen Börsenlegende... Nur zur Einordnung: Quelle: Google Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 20, 2023 vor 7 Minuten von TheBride: Hier wird dann jemand zur richtigen Börsenlegende... Nur zur Einordnung: Quelle: Google Das ist nicht vergleichbar, da Warren Buffett mit Milliardenvermögen hantiert, bei den man nicht komplett mit dem gesamten Depot mit einem Klick wechseln kann, das geben die an der Börse gehandelten Stückzahlen nicht her. Wir mit unseren kleineren Beträgen sind jedoch flexibel und können uns der Marktsituation schnell anpassen. Das ist vergleichbar mit Schnellbooten inmitten von Tankern. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
finisher Dezember 20, 2023 vor 1 Minute von Collinz: Das ist nicht vergleichbar, da Warren Buffett mit Milliardenvermögen hantiert, bei den man nicht komplett mit dem gesamten Depot mit einem Klick wechseln kann, das geben die an der Börse gehandelten Stückzahlen nicht her. Wir mit unseren kleineren Beträgen sind jedoch flexibel und können uns der Marktsituation schnell anpassen. Das ist vergleichbar mit Schnellbooten inmitten von Tankern. In #27 sieht man wie gut die Schnellboote sind. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 20, 2023 vor 19 Minuten von Michael82: Hallo Alex, erstmal vielen Dank für deine Rückmeldungen. Mit Max-Drawdown habe ich mich evtl. etwas missverständlich ausgedrückt. "Unterjährig" war damit nicht gemeint. In anderen Worten: Nicht jedes Jahr startet mit einem Trend in einem deiner Sektoren. Als Beispiel habe ich das Jahr 2010 genannt. Du bist mir da noch etwas vage bei deinen Antworten. Kannst du zu meiner Rechnung Stellung nehmen? Wie wäre denn der Kontostand am 30.04.2010? Hast du Daten für diesen Zeitraum zu: Anzahl Trades, positive Trades, negative Trades usw.? Auch das Jahr 2010 habe ich wie 2018 nur exemplarisch genannt. PS: Nicht falsch verstehen, ich finde deinen Ansatz, nach wie vor interessant und überlege das ab 1.1.24 mal selbst durchzuspielen. Gruß Michael Hallo Michael, ich könnte dies manuell ausrechnen, aber dies wäre für mich selbst nicht zielführend aus folgenden Gründen: a) der Jahresstart 2010 wird sich in dieser Form nicht mehr wiederholen b) in den letzten 10 Jahren hat sich das Handelsvolumen deutlich vergrößert und ein Trend wurde deutlich besser herausgebildet, das Jahr 2010 liegt daher schon zu lang zurück, als das sich das Szenario wiederholen könnte c) wie man im Chart sieht bildete sich 2010 ab Mai ein Trend heraus, der dann vorherige Januar-April Handelsverluste kompensiert hätte Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 20, 2023 btw: ich zwinge hier auch niemanden dazu meine Strategie interessant zu finden. Wer mit seiner eigenen Strategie zufrieden ist: völlig in Ordnung. Das hier ist einfach nur eine Vorstellung, dass ich selbst mit meiner Strategie zufrieden bin. Wer eine andere Strategie kennt, die das Ziel hat je Kalenderjahr positive Resultate zu erreichen (woran ich immer interessiert bin), dann freue ich mich auf jeden Fall auf den Link. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
odensee Dezember 20, 2023 vor einer Stunde von Collinz: Das ist vergleichbar mit Schnellbooten inmitten von Tankern. YMMD Am 19.12.2023 um 09:25 von odensee: Frage: um wieviel höher muss ein Gewinn ausfallen, damit sich 30% Performancegebühr lohnen? In welchem Schuljahr ist Prozentrechnung? Das wirst du doch ohne "Rechner im Internet" hinbekommen. Ernst gemeinter Vorschlag: lass dein wikifolio mal laufen bis zum 20.12.2024 und poste dann den neuen Stand. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 Dezember 20, 2023 · bearbeitet Dezember 20, 2023 von Michael82 vor 3 Stunden von Collinz: Hallo Michael, ich könnte dies manuell ausrechnen, aber dies wäre für mich selbst nicht zielführend aus folgenden Gründen: a) der Jahresstart 2010 wird sich in dieser Form nicht mehr wiederholen b) in den letzten 10 Jahren hat sich das Handelsvolumen deutlich vergrößert und ein Trend wurde deutlich besser herausgebildet, das Jahr 2010 liegt daher schon zu lang zurück, als das sich das Szenario wiederholen könnte c) wie man im Chart sieht bildete sich 2010 ab Mai ein Trend heraus, der dann vorherige Januar-April Handelsverluste kompensiert hätte Hi, ich beobachte und handle schon einige Jahre an der Börse. Solche pauschalen Aussagen wie das sich etwas nicht mehr wiederholen wird halte ich für falsch. Niemand weiß was kommt, niemand kennt die Zukunft, es kann immer schlechter kommen als man zunächst gedacht hat. Soweit mal dazu. Da ich, beim Trading von Handelssystemen, den Blick eher auf die möglichen Verluste als auf die erwarteten Gewinne lege, habe ich mir mal die Mühe gemacht und die Trades für 2010 nachvollzogen. Man will ja wissen was in einem schlechten Jahr auf einen zukommt. Berücksichtigt habe ich: XLK (Technlogie), XLE (Energy), XLV (Healthcare), GLD (Gold), TLT (20-jährige US Anleihen), SHY (1-3-jährige US Anleihen). Außerdem bin ich davon ausgegangen du schaust börsentäglich kurz vor Handelsschluss ob es eine Änderung gibt / geben wird und wechselst dann direkt in das andere Anlageinstrument. Ist das deine Vorgehensweise? Nicht berücksichtigt wurden Spreads und Gebühren. Trades: 30 Gewinner: 15 Verlierer: 15 Performance am 31.12.10: 4,05% Depottief: Im Juni bei -8,84% Finde das, für ein zugegeben schwieriges Jahr, ganz in Ordnung. Vielleicht schaue ich mir dazu noch ein paar mehr Daten an. Gruß Michael Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 20, 2023 · bearbeitet Dezember 20, 2023 von Collinz ist deine Betrachtung zum 31.12.10 in EUR? (USD/EUR returned +7.1% in 2010) starte ab dem US Schlusskurs 31.12. (ich schreibe das, weil mein Chartverlauf in Tradingview besser als bei dir aussieht) Zeitpunkt Handel: 17 Uhr deutscher Zeit verwende SMH anstatt XLK und XFFE anstatt SHY es fehlen noch: XEON und X25E Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Alles Aktien Dezember 20, 2023 · bearbeitet Dezember 20, 2023 von yes I squat Wünsche dir viel Erfolg mit deiner Strategie, denke aber nicht, dass du das Rad Neu erfunden hast. Die Zeit wird es zeigen, in 2023 hat vieles funktioniert. Ein valider Backtest würde deiner Glaubwürdigkeit jedenfalls gut tun. Deine Strategie erinnert mich übrigens an diesen ETF: Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (LU1079841273) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Michael82 Dezember 20, 2023 · bearbeitet Dezember 20, 2023 von Michael82 @Collinz Ich habe keine Währungsschwankungen berücksichtigt, diese können ja genauso in die andere Richtung ausschlagen. Außerdem habe ich die o.g. Auswahl an ETFs genommen, da ich diese bei meinem Broker auf jeden Fall verfügbar habe ebenso in meinem Chart-Tool. Für ein robustes Handelssystem sollte es nicht relevant sein ob man den XLK oder den SMH nimmt. Das ist mir schon zu sehr "curve fitting". @yes I squat Ich sehe das mit der Glaubwürdigkeit und dem Backtest genauso. Ich habe mit den in #46 genannen Parametern einfach mal auch das Folgejahr 2011 durchgespielt. Hier die Daten: Trades: 16 Gewinner: 9 Verlierer: 7 Performance am 30.12.11: +19,3% Depottief: Im Januar bei -0,8% Ich bleibe dabei. Ich finde die Tradingidee interessant, werde dazu noch ein paar Backtests durchführen und dann ggf. zum Jahreswechsel einfach mal umsetzen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
Collinz Dezember 20, 2023 vor 1 Stunde von yes I squat: Wünsche dir viel Erfolg mit deiner Strategie, denke aber nicht, dass du das Rad Neu erfunden hast. Die Zeit wird es zeigen, in 2023 hat vieles funktioniert. Ein valider Backtest würde deiner Glaubwürdigkeit jedenfalls gut tun. Deine Strategie erinnert mich übrigens an diesen ETF: Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value (LU1079841273) Danke. Den Shiller ETF kenne ich, allerdings aktualisiert dieser das Portfolio nur 1x im Monat, ich jedoch werktäglich, da mir 1x monatlich zu träge ist. vor einer Stunde von Michael82: @Collinz Ich habe keine Währungsschwankungen berücksichtigt, diese können ja genauso in die andere Richtung ausschlagen. Mein Handelsverhalten ist in Euro, da es ja schlussendlich uns in DE nichts nützt, wenn z.b. ein Sektor in USD +5% ist, in EUR jedoch bei -5%. Aus Erfahrungsgründen habe ich bemerkt das bei schwachen US Aktienmärkten der USD stärker wird, was für uns als EUR Anleger positiv ist. Die Rendite wären daher 2010 in EUR positiver ausgefallen als in USD. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag
