Portfolio Performance - Mein neues Programm

[postguru]

ich habe noch ein kleines Problem mit der Berücksichtigung von Kursen, die Yahoo nicht liefert.

 

Beispiel:

 

Ich habe den ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified im Depot.

Yahoo liefert keine Kurse, ich habe über Onvista manuell importiert.

 

Letzter Kurs 22.02.2013 (ist ja auch OK)

 

Rechnerdatum 24.02.2013 (ist auch OK)

 

Wert der Anlage heute 0,00 Euro

 

setze ich das Rechnerdatum auf den 22.02.13 zurück habe ich den richtigen Bestand

 

Da passt noch etwas nicht mit dem letzten berücksichtigten Kurs

[rlxdaytona]

..Ich hab leider auch noch ein Problem. Bei mir wird in der Spalte "IZF" unter Performance --> Wertpapiere nicht die richtigen Prozentuale Werte angezeigt. Irgendeiner eine Idee ?

 

Gruß

[BondFan]

..Ich hab leider auch noch ein Problem. Bei mir wird in der Spalte "IZF" unter Performance --> Wertpapiere nicht die richtigen Prozentuale Werte angezeigt. Irgendeiner eine Idee ?

 

Gruß

 

Wenn du bei Performance / Wertpapiere auf das kleine Dreieck vor den einzelnen Positionen klickst, bekommst du die Einzelwerte der Berechnung angezeigt. Überprüfe dort mal ob die Angaben stimmen und rechne ggf. mit Excel nach.

[rlxdaytona]

Hey, wenn ich diesen Dreieck auf klicke, dann werden mir schon die richtigen "Kauf" und "Kursnotierung" angezeigt. Leider ist IZF noch verbogen.

 

 

..Ich hab leider auch noch ein Problem. Bei mir wird in der Spalte "IZF" unter Performance --> Wertpapiere nicht die richtigen Prozentuale Werte angezeigt. Irgendeiner eine Idee ?

 

Gruß

 

Wenn du bei Performance / Wertpapiere auf das kleine Dreieck vor den einzelnen Positionen klickst, bekommst du die Einzelwerte der Berechnung angezeigt. Überprüfe dort mal ob die Angaben stimmen und rechne ggf. mit Excel nach.

[BondFan]

Hm, wenn die Werte richtig sind, muss auch der IZF stimmen. Bei mir stimmen Excel und Programm überein. Ist deine Gesamtperformance denn immer noch bei 21 Mio ? Beide Abweichungen klingen irgendwie nach Eingabefehler. Sind die Datumsangaben denn korrekt (Jahr-Monat-Tag) ?

[rlxdaytona]

Hey......erst mal vielen Dank für deine super schnelle Antworten. Jetzt stimmt die Gesamtperformance und ist nicht mehr 21 Millionen. Was mir dabei aufgefallen ist, dass in der Register "Vermögensaufstellung (Anfang)" Gesamtsumme 0,00 steht.

 

Gruß

Hm, wenn die Werte richtig sind, muss auch der IZF stimmen. Bei mir stimmen Excel und Programm überein. Ist deine Gesamtperformance denn immer noch bei 21 Mio ? Beide Abweichungen klingen irgendwie nach Eingabefehler. Sind die Datumsangaben denn korrekt (Jahr-Monat-Tag) ?

[BondFan]

Der Anfangswert von 0,00 kann durchaus korrekt sein. Das hängt vom Berichtszeitraum oben rechts ab. Wenn du z.B. nur Daten der letzten 2 Jahre eingegeben hast und der Berichtszeitraum auf 5 steht, dann war der Anfangsbestand vor 5 Jahre natürlich 0,00.

 

Edit: Welchen IZF gibt denn das Programm aus und welchen hast du erwartet bzw errechnet ?

[rlxdaytona]

...Anbei als Anlage ein Bild. Ich denke das ist gut ersichtlich.

 

 

Der Anfangswert von 0,00 kann durchaus korrekt sein. Das hängt vom Berichtszeitraum oben rechts ab. Wenn du z.B. nur Daten der letzten 2 Jahre eingegeben hast und der Berichtszeitraum auf 5 steht, dann war der Anfangsbestand vor 5 Jahre natürlich 0,00.

 

Edit: Welchen IZF gibt denn das Programm aus und welchen hast du erwartet bzw errechnet ?

IZF.tiff

[BondFan]

Hab das Problem glaube ich gefunden. Wenn der Berichtszeitraum z.B. auf 1 Jahr steht, dann wird der IZF auf Basis der entsprechenden Kursnotierung von vor einem Jahr berechnet. Das führt natürlich zu Verwerfungen. Das ist mir bislang nicht aufgefallen, da ich den Zeitraum auf 20 Jahre stehen habe. Mein Anfangsbestand ist somit 0,00 ist und alle Positionen werden bei der Berechnung des IZF mit dem entsprechenden Kaufwert berücksichtigt.

 

...Anbei als Anlage ein Bild. Ich denke das ist gut ersichtlich.

 

 

Der Anfangswert von 0,00 kann durchaus korrekt sein. Das hängt vom Berichtszeitraum oben rechts ab. Wenn du z.B. nur Daten der letzten 2 Jahre eingegeben hast und der Berichtszeitraum auf 5 steht, dann war der Anfangsbestand vor 5 Jahre natürlich 0,00.

 

Edit: Welchen IZF gibt denn das Programm aus und welchen hast du erwartet bzw errechnet ?

 

Die 68,86% p.a. sind korrekt, Excel sagt das gleiche. Bei kurzen Haltezeiten bzw. Betrachtungszeiträumen ist der IZF zum Teil enorm hoch, da der Ertrag aus den 4 Tagen deines Beispiels auf ein Jahr hochrechnet wird.

[rlxdaytona]

Super.....vielen Dank. So was ist mir eben auch aufgefallen. Unter Portfolios steht der IZF auf 1j %.....(Wenn man die Sicht erweitert hat)

 

Gruß und vielen Dank noch mal.

 

 

Hab das Problem glaube ich gefunden. Wenn der Berichtszeitraum z.B. auf 1 Jahr steht, dann wird der IZF auf Basis der entsprechenden Kursnotierung von vor einem Jahr berechnet. Das führt natürlich zu Verwerfungen. Das ist mir bislang nicht aufgefallen, da ich den Zeitraum auf 20 Jahre stehen habe. Mein Anfangsbestand ist somit 0,00 ist und alle Positionen werden bei der Berechnung des IZF mit dem entsprechenden Kaufwert berücksichtigt.

 

...Anbei als Anlage ein Bild. Ich denke das ist gut ersichtlich.

 

 

 

 

Die 68,86% p.a. sind korrekt, Excel sagt das gleiche. Bei kurzen Haltezeiten bzw. Betrachtungszeiträumen ist der IZF zum Teil enorm hoch, da der Ertrag aus den 4 Tagen deines Beispiels auf ein Jahr hochrechnet wird.

[ImperatoM]

Ich hätte noch nen kleinen Wunsch:

 

Unter Wertpapiere -> Performance -> Klick auf das kleine Dreieck vor einem Wertpapier

zeigt er rechts die Umsätze an. Wenn man unterschiedliche Mengen handelt, ist die Umsatzhöhe eher verwirrend als hilfreich, weil man dabei nicht erkennt, wie erfolgreich der Tarde war. Da die Rubrik "Performance" heißt, sollte aber diesbezüglich etwas angezeigt werden.

Sinnvolle Ergänzungen wären daher in jeder Zeile den Stückpreis und die Handelsmenge anzeigen zu lassen - die Variablen sind ja ohnehin bereits vorhanden und müssten nur angezeigt werden. Eventuell könnte man zusätzlich den erzielten (absoluten und relativen) Gewinn anzeigen lassen (FiFo-Prinzip).

[Bennerich]

0.7.6 / 24. Februar 2013

* Flexible Berichtszeiträume #21

* Verbesserte Performance-Berechnung

* Bug: 'Willkommen Fenster' schließt nicht wenn eine Datei über das Menü geöffnet wird

 

Manchmal braucht's was länger... jetzt gibt es die gewünschten flexiblen Berichtszeiträume: entweder die letzten X Jahre oder Y Monate anzeigen lassen, oder ganz spezifische Zeiträume angeben (wie zum Beispiel das Depoteröffnungsdatum).

 

Und auch die Performance-Berechnung ist "generalüberholt". Ich verwende jetzt nicht mehr den IZF - gerade bei halben Monaten, wenigen Tagen nicht immer gut zu interpretieren - sondern berechne die tägliche Veränderung unter Berücksichtigung performanceneutraler Bewegungen. Ein Investment in einen Index wird jetzt auch im Diagramm identisch zum Index selbst angezeigt. Über den Export Button oben rechts "Performancedaten exportieren" kann man sich die Details als CSV Datei runterladen.

 

Ganz wichtig: fehlende Gegenbuchungen (z.B. ein Kauf im Depot aber keine Buchung auf einem Konto) führen natürlich weiterhin zu verzerrten Werten. In der CSV Datei sieht man die "Transfers" für jeden Tag. So kann man im Notfall fehlende Transfers entdecken. In der nächsten Version werde ich versuchen diese Lücke zu schliessen damit solche Buchungen überhaupt nicht erst entstehen.

 

(Ich schau mir die anderen Fragen noch an - jetzt gibt's aber erst mal was zu essen...)

 

 

Ach ja, und einen Twitter Account @portfolioperf habe ich mir auch mal zugelegt...

[BondFan]

Danke für das Update. Gute Arbeit.

[ImperatoM]

Super - das Update, auf das ich lange gewartet habe! DANKESCHÖN!

 

Die Implementierung der freien Berichtsräume ist wirklich hervorragend gelungen. Vor allem, dass das Programm sich die bereits gewählten Auswahlmöglichkeiten merkt, finde ich sehr praktisch!

Im Diagramm klappt die Performance-Berechnung richtig gut. In der Einstellung "seit 01.09.2012" zeigt das Diagramm den korrekten Wert 14,45% an.

 

In der Hauptkategorie "Performance" ist die Berechnung aber leider weiterhin fehlerhaft und passt nicht auch nicht zum Diagramm. Hier sind Anfangswert und Endwert korrekt aufgeführt und passen exakt zu den 14,45%. Allerdings wird mir als Performance unter dem Endwert nur 8,31 angezeigt. Das kann auch nicht die aufs Jahr hochgerechnete Performance sein (die müsste ja größer werden) - möglicherweise wird hier genau falschherum gerechnet und sie wurde um den nötigen Faktor verkleinert statt vergrößert? Ich hoffe mal, denn das wäre leicht zu beheben

 

Außerdem sollte dann "Jahresperformance" statt einfach nur "Performance" dort stehen, um Klarheit zu schaffen.

 

Idee: Nachdem die Auswahlmöglichkeiten jetzt so viel Freude machen, wäre es schön, nach dem Bugfixen auch die Performance nicht nur für das Gesamtdepot, sondern bspw. nur für das Eigenkapital oder nur die Immobilien berechnen zu können. Dazu sollten diese Kategorienamen frei wählbar sein, denn ich z.B. besitze keine Immobilien und nutze die Kategorie für meine Lebensversicherungen. Deren Performance möchte ich aber nicht immer, manchmal dafür aber separat erfassen.

 

Also: Vielen herzlichen Dank fürs gelungene Update - und ich hoffe, dass der Bugfix nur ne Kleinigkeit ist

 

P.S.: Die Idee mit der PayPal-Spende finde ich auch klasse. Könnte man für Version 1.0 im Hinterkopf behalten, denn wenn alles voll und gut funktioniert, wäre mir es auch etwas wert - und vermutlich nicht nur mir.

 

.

[Bennerich]

Ich habe den ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified im Depot.

Yahoo liefert keine Kurse, ich habe über Onvista manuell importiert.

 

Letzter Kurs 22.02.2013 (ist ja auch OK)

 

Rechnerdatum 24.02.2013 (ist auch OK)

 

Wert der Anlage heute 0,00 Euro

 

setze ich das Rechnerdatum auf den 22.02.13 zurück habe ich den richtigen Bestand

 

Eigentlich sollte der letzte verfügbare Kurs verwendet werden. Und das ist der vom 22.2..

 

Kann es sein das dieses Papier mal für Yahoo Kurse konfiguriert war? (Rechtsklick auf das Papier -> Editieren -> Weiter... -> Lieferant sollte "manuell" sein).

 

Wenn's das nicht war, dann brauche ich mehr Infos. In der XML Datei bräuchte ich dazu den Abschnitt zwischen <security> und </security> (ja, der '/' ist der Unterschied). Davon gibt es mehrere Abschnitte, je einen für jedes Papier. Ich brauche natürlich den passenden für den ETFLab. Einfach in einem Texteditor öffnen und per Copy & Paste in eine neue, leere Textdatei. Keine Sorge, das sind nur Kursdaten, keine Käufe oder Verkäufe. Am besten via privater Nachricht hier im Forum.

[Bennerich]

Unter Wertpapiere -> Performance -> Klick auf das kleine Dreieck vor einem Wertpapier

zeigt er rechts die Umsätze an. Wenn man unterschiedliche Mengen handelt, ist die Umsatzhöhe eher verwirrend als hilfreich, weil man dabei nicht erkennt, wie erfolgreich der Tarde war. Da die Rubrik "Performance" heißt, sollte aber diesbezüglich etwas angezeigt werden.

Sinnvolle Ergänzungen wären daher in jeder Zeile den Stückpreis und die Handelsmenge anzeigen zu lassen - die Variablen sind ja ohnehin bereits vorhanden und müssten nur angezeigt werden. Eventuell könnte man zusätzlich den erzielten (absoluten und relativen) Gewinn anzeigen lassen (FiFo-Prinzip).

 

Stückpreis und Handelsmenge ist easy. FiFo Gewinn (im Vergleich um Kaufkurs ohne Dividenden etc.) könnte ich da auch reinbekommen. Bei Gelegenheit...

[Bennerich]

In der Hauptkategorie "Performance" ist die Berechnung aber leider weiterhin fehlerhaft und passt nicht auch nicht zum Diagramm. Hier sind Anfangswert und Endwert korrekt aufgeführt und passen exakt zu den 14,45%. Allerdings wird mir als Performance unter dem Endwert nur 8,31 angezeigt. Das kann auch nicht die aufs Jahr hochgerechnete Performance sein (die müsste ja größer werden) - möglicherweise wird hier genau falschherum gerechnet und sie wurde um den nötigen Faktor verkleinert statt vergrößert? Ich hoffe mal, denn das wäre leicht zu beheben

 

BTW, bei meinen eigenen "produktiven" Daten ist der Unterschied zwischen IZF und relativer Performance weniger als 20 Basispunkte. Wenn ich auf 5 Jahre rechne. Aber bei kurzen Zeiträume und starken Zu/Abgänge kann der IZF ausschlagen.

 

Ich werde die IZF Zahlen nicht entfernen, sondern in der nächsten Zeit Stück für Stück die Performancewerte auch in den anderen Ansichten zur Verfügung stellen (jetzt schauen wir erst mal wie viele Fehler sich noch finden - allerdings hat @Stutz sehr gut getestet: Danke! - und außerdem wollte ich Euch nicht länger warten lassen.)

 

Zu den Asset Klassen habe ich ja schon mehr Vorschläge: neue hinzufügen, Performance pro Klasse, etc. Ich überlege ob ich nicht einfach "tags" einführe. Die kann man frei für jedes Papier vergeben. Was die "tags" dann bedeuten ist jedem selbst überlassen. Die "tags" könnte ich dann im Kuchendiagramm, in der Vermögensaufstellung verwenden oder zur Performance-Berechnung verwenden. So ein Feature dauert aber noch ein bisschen - aber irgendwas werde ich in der Richtung machen.

[rlxdaytona]

...mir würde es sehr gefallen wenn man Gewinn/Verlust auch Prozentual sehen könnte und als Gesamtwert ganz unten.

 

Gruß

[thertzberg]

Zu den Asset Klassen habe ich ja schon mehr Vorschläge: neue hinzufügen, Performance pro Klasse, etc. Ich überlege ob ich nicht einfach "tags" einführe. Die kann man frei für jedes Papier vergeben. Was die "tags" dann bedeuten ist jedem selbst überlassen. Die "tags" könnte ich dann im Kuchendiagramm, in der Vermögensaufstellung verwenden oder zur Performance-Berechnung verwenden. So ein Feature dauert aber noch ein bisschen - aber irgendwas werde ich in der Richtung machen.

 

Bitte dann auch für alle Konten! (sollte ja keinen großen Mehraufwand darstellen, oder?)

[ImperatoM]

In der Hauptkategorie "Performance" ist die Berechnung aber leider weiterhin fehlerhaft und passt nicht auch nicht zum Diagramm. Hier sind Anfangswert und Endwert korrekt aufgeführt und passen exakt zu den 14,45%. Allerdings wird mir als Performance unter dem Endwert nur 8,31 angezeigt. Das kann auch nicht die aufs Jahr hochgerechnete Performance sein (die müsste ja größer werden) - möglicherweise wird hier genau falschherum gerechnet und sie wurde um den nötigen Faktor verkleinert statt vergrößert? Ich hoffe mal, denn das wäre leicht zu beheben

 

BTW, bei meinen eigenen "produktiven" Daten ist der Unterschied zwischen IZF und relativer Performance weniger als 20 Basispunkte. Wenn ich auf 5 Jahre rechne. Aber bei kurzen Zeiträume und starken Zu/Abgänge kann der IZF ausschlagen.

 

Mh.... wenn die Formeln stimmen würden, könnte es sich ja eigentlich nur um Rundungsfehler handen, Bei meinen rund 10 Doppeltrades in nem halben Jahr kommen aber ziemlich sicher keine Rundungsfehler zusammen, die den Unterschied zwischen berechneten 8,31% p.a. und nötigen rund 30% p.a. erklären können. Da kann doch etwas nicht stimmen.

[BondFan]

Ich habe seit 07/1997 meine gesamten Aktivitäten eingepflegt. Bei mir ist die Performance zwischen der Ansicht Performance-Berechnung und Performance-Diagramm nahezu identisch. In der Berechnung beträgt sie von 1997 bis heute 99,98 und im Diagramm von 1997 bis Ende Januar 100,62. Ich werde das per 28.02.2013 nochmal prüfen.

 

Edit: Was mir gerade noch aufgefallen ist: Wenn ich 20 Jahre (entspricht einer Betrachtung ab 02/1993) einstelle, erhalte ich in der Performance-Berechnung nun 143,00 und im Diagramm weiterhin 100,62. Von 1993 bis 1997 sind jedoch keine Aktivitäten angefallen, so dass der Wert durchgängig 0,00 Betrug.

[Lazertron]

Ich habe ein kleines datumtechnisches Problem:

 

Einen Bondkauf am 04/02/2013 eingespeist. Dieser war jedoch am 04/02/2012.

Ich habe dann unter KONTEN die Jahreszahl korrigiert, jedoch ist die Änderung weder unter PERFORMANCE | WERTPAPIERE noch im KURSDIAGRAMM unter ALLE WERTPAPIERE richtiggestellt und dort wird noch unter 2013 dargestellt. Übersehe ich da was?

 

FG

 

 

 

EDIT:

Noch was, ich habe Titel in EUR, die an der Wiener Börse notieren und Titel in US$ (NASDAQ/NYSE). Im gesamten Programm wirbelt es mir die beiden Währungen natürlich durcheinander, gibt es da einen Workaround (außer, dass ich die $-Kurse in EUR rechne und diese eingebe)?

[Bennerich]

Ich habe ein kleines datumtechnisches Problem:

 

Einen Bondkauf am 04/02/2013 eingespeist. Dieser war jedoch am 04/02/2012.

Ich habe dann unter KONTEN die Jahreszahl korrigiert, jedoch ist die Änderung weder unter PERFORMANCE | WERTPAPIERE noch im KURSDIAGRAMM unter ALLE WERTPAPIERE richtiggestellt und dort wird noch unter 2013 dargestellt. Übersehe ich da was?

 

Du musst das Datum auch unter PORTFOLIO ändern. Beim Kauf werden zwar beide Buchungen gleichzeitig angelegt, man kann sich aber (noch) unabhängig voneinander editieren. Das ist mein nächstes Thema auf der Agenda... dann kann sowas nicht mehr passieren.

 

Noch was, ich habe Titel in EUR, die an der Wiener Börse notieren und Titel in US$ (NASDAQ/NYSE). Im gesamten Programm wirbelt es mir die beiden Währungen natürlich durcheinander, gibt es da einen Workaround (außer, dass ich die $-Kurse in EUR rechne und diese eingebe)?

 

Leider unterstütze das Programm momentan noch keine anderen Währungen.

D.h. die Dollarkurse in EUR umrechnen und dann einpflegen.

Das ist kein neuer Feature Request - https://github.com/buchen/portfolio/issues/14 - aber noch nicht implementiert.

[Lazertron]

Danke für die prompte Hilfestellung! Im Portfolio hab ich die Änderungsmöglichkeit übersehen.

FG

[ImperatoM]

lol. Mittlerweile, nur ein paar Tage später berechnet er als Performance am Ende der Tabelle jetzt sogar "-10,67". Ich habe in der Zwischenzeit keinen einzigen Trade durchgeführt und der Endwert ist deutlich höher als der Startwert. Tut mir leid, aber die Berechnung wird immer "falscher"

Könnte man nicht die Performance einfach mit der gleichen Formel berechnen wie unter Performance -> Diagramm? Da stimmt ja alles. Schon wäre das Problem gelöst.

 

Richtig erfreuen tut mich nahc wie vor die frei skalierbare x-Achse in den Diagrammen. Jetzt wäre das gleiche für die y-Achse noch klasse!