Portfolio Performance - Mein neues Programm

[ImperatoM]

Ich hab mal wieder vier kleine Ideen, nix weltbewegendes, aber dafür wahrscheinlich recht leicht umzusetzen und jedes mal eine Verbesserung:

 

1. Für Handelsumsätze wäre es interessant, zu speichern, an welchem Handelsplatz sie erfolgt sind (Xetra, Frankfurt, Wien, Direkthandel,...).

 

Für den einzelnen Umsatz ist das noch mäßig interessant, aber wenn man daraus eine Statistik macht, in der man sehen kann, wie oft man wo gehandelt hat (prozentual), wie groß dort die durchschnittlichen Kosten (werden ja bereits erfasst) waren, - dann wird es schon interessant. Ist vermutlich nicht das dringendste Projekt, abe wäre schon ne schöne Ergänzung, die nach meiner Einschätung auch leicht umzusetzen wäre.

 

 

2. Wirklich leicht wäre es, das Rendite-Risiko-Diagramm um einen Button zu ergänzen, mit dem die Wertpapiere aus dem Performance-Diagramm (inkl. Farbgestaltung) übernehmen lassen. Ich finds auf Dauer doch recht nervig, das ganze immer in 2 Diagrammen separat einstellen zu müssen.

 

3. Im Diagramm Dividenden/Monat erscheint per Mausklick ein Tooltip, der die genauen Werte angibt. Das ist ganz nett, aber viel interessanter wäre hier eine Tabelle, die die einzelnen Dividenden nach Unternehmen (1 Unternehmen pro Zeile) und Jahren (1 Jahr pro Spalte) geordnet aufsummiert. Das wird dann zwar ein etwas größerer Tooltip, aber er verschwidnet ja auch, wenn man den Mausklick beendet. Und der Informationsgewinn wäre groß.

 

4. Unter "Umsätze" stehen leider die Nettodividenden. Das ist ärgerlich, weil sie durch unterschiedlcihe Steuersätze (verschiedene Zeitpunkte und damit Freibeträge, verschiedene Quellensteuern,...) arg verzerrt werden. Es äwre schön, auf brutto umzustellen und dies auch zu kennzeichnen (Text: "Bruttodividende" statt "Dividende"). Diesen Punkt hatten wir evtl. schonmal, er ärgert mich aber gerade wieder ein bisschen

 

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[Bennerich]

kann es sein, dass im Programm verschiedene Rundungsarten verwendet werden?

Im Bereich "Wertpapiere" stimmen die Einstandspreise bei allen Positionen, im Bereich "Depots" weichen die Einstandspreise bei zwei Positionen um jeweils 1 Cent nach unten ab.

 

In der Tat berechne ich beide Einstandspreise nach FIFO Prinzip, aber leicht anders (ist historisch so gewachsen). Bei dem Rechenweg in der Vermögensaufstellung wird mit Bruchteilen gerechnet - da könnten die Rundungsfehler herkommen. Ein Grund mehr das bei Gelegenheit mal umzubauen auf die bessere Berechnung unter "Wertpapiere".

[Bennerich]

Meine Frage aufgrund dieser verschiedenen Ergebnisse: Inwiefern unterscheidet sich die Performance-Berechnung für Ein/Auslieferungen bzw. Käufe/Verkäufe und wie sollte man die Vorgänge klassifizieren, wenn man die "richtigen" Ergebnisse herauskriegen möchte? Wie gesagt interessiert mich die Entwicklung auf den Referenzkonten nicht und in meinen Augen sollte die Performance auch davon unabhängig sein, da es ja nur um das Portfolio geht.

 

Ein Kauf ist eine Umwandlung von Cash in Wertpapiere. Wenn dann ein negativer Betrag auf dem Konto ist, dann kann a) PP nicht damit umgehen und b) hat man eine ziemliche Hebelwirkung weil man ja mit 0 Euro Kapital plötzlich Kurserfolge erwirtschaftet. Zumindest wenn man das Gesamtportfolio (aus allen Konten und Depots betrachtet), sollte das die Ergebnisse verzerren.

 

Eine Einlieferung wird als performanceneutraler Mittelzufluss interpretiert. Wenn Du die Buchungen auf den Konten nicht pflegen willst, dann ist die Einlieferung das Mittel der Wahl.

 

PS: Eine weitere Anmerkung: Beim Tortendiagramm, welches die Vermögensaufteilung darstellt, addieren sich bei mir die Prozentsätze auf weit über 100%.

 

Das Tortendiagramm kann mit negativen Werten (hier auf Deinem Konto) nicht umgehen. Die "negativen" Kuchenstücken werden einfach weggeworfen. Dein Aktienbestand ist dann grösser als das Gesamtvermögen - also über 100%. Wie gesagt, das sollte ich in der Grafik vielleicht deutlicher machen - aber PP kann mit negativen Kontoständen nicht gut umgehen.

[Bennerich]

3. Im Diagramm Dividenden/Monat erscheint per Mausklick ein Tooltip, der die genauen Werte angibt. Das ist ganz nett, aber viel interessanter wäre hier eine Tabelle, die die einzelnen Dividenden nach Unternehmen (1 Unternehmen pro Zeile) und Jahren (1 Jahr pro Spalte) geordnet aufsummiert. Das wird dann zwar ein etwas größerer Tooltip, aber er verschwidnet ja auch, wenn man den Mausklick beendet. Und der Informationsgewinn wäre groß.

 

Quasi die Zahlen, die man unter "Dividenden / Monat / Wertpapier" sieht - bloß auf diesen Monat bezogen? Notiert.

 

Die anderen Vorschläge habe ich ebenfalls notiert - mal sehen was die Weihnachtsferien so bringen...

[ImperatoM]

3. Im Diagramm Dividenden/Monat erscheint per Mausklick ein Tooltip, der die genauen Werte angibt. Das ist ganz nett, aber viel interessanter wäre hier eine Tabelle, die die einzelnen Dividenden nach Unternehmen (1 Unternehmen pro Zeile) und Jahren (1 Jahr pro Spalte) geordnet aufsummiert. Das wird dann zwar ein etwas größerer Tooltip, aber er verschwidnet ja auch, wenn man den Mausklick beendet. Und der Informationsgewinn wäre groß.

Quasi die Zahlen, die man unter "Dividenden / Monat / Wertpapier" sieht - bloß auf diesen Monat bezogen? Notiert.

 

Genau

[Blue Spirit]

Bennerich, vielen Dank für die Erklärungen! Dann benutze ich jetzt Ein- und Auslieferungen, um negative Kontostände zu vermeiden

[BigDukeSix]

Hallo,

 

ich hole sie mir hier:

 

http://www.onvista.d...deResolution=1D

 

Beste Grüße

Christian

 

Ich danke dir vielmals.

[dertrader]

Hallo,

 

lassen sich Interactive Brokers Statements importieren?

 

grüße

[Blue Spirit]

Hallo,

 

Nachdem ich mich nun etwas weiter mit dem Thema befasst habe, glaube ich, dass für mich der interne Zinsfuß das richtige Maß für die Rendite ist und nicht der TTWRoR. Denn ich bin ja kein Fondsmanager, der extern ab- und zufließende Mittel verwaltet sondern investiere mein privates Geld dann in Aktien, wenn ich von steigenden Kursen ausgehe und ziehe es ab, wenn ich von fallenden Kursen ausgehe. Wenn ich es richtig verstanden habe berücksicht genau dies der TTWRoR ja nicht, da er von den Investitionszeitpunkten unabhängig ist. Dies führt vermutlich auch dazu, dass in meinem Fall der TTWRoR negativ aber der interne Zinsfuß positiv ist.

 

Da ich meine Performance nun gerne mit dem DAX vergleichen würde folgende Frage: wieso kann man im Dashboard, wenn man ein Widget für den internen Zinsfuß hinzufügt nur Datenreihen, nicht aber Benchmarks auswählen? Das wäre mich sehr hilfreich. Für das TTWRoR-Widget kann man ja auch Benchmarks auswählen.

 

Beste Grüße,

Blue Spirit

[ImperatoM]

Nachdem ich mich nun etwas weiter mit dem Thema befasst habe, glaube ich, dass für mich der interne Zinsfuß das richtige Maß für die Rendite ist und nicht der TTWRoR. Denn ich bin ja kein Fondsmanager, der extern ab- und zufließende Mittel verwaltet sondern investiere mein privates Geld dann in Aktien, wenn ich von steigenden Kursen ausgehe und ziehe es ab, wenn ich von fallenden Kursen ausgehe. Wenn ich es richtig verstanden habe berücksicht genau dies der TTWRoR ja nicht, da er von den Investitionszeitpunkten unabhängig ist. Dies führt vermutlich auch dazu, dass in meinem Fall der TTWRoR negativ aber der interne Zinsfuß positiv ist.

 

Da ich meine Performance nun gerne mit dem DAX vergleichen würde folgende Frage: wieso kann man im Dashboard, wenn man ein Widget für den internen Zinsfuß hinzufügt nur Datenreihen, nicht aber Benchmarks auswählen? Das wäre mich sehr hilfreich. Für das TTWRoR-Widget kann man ja auch Benchmarks auswählen.

 

Völlig richtig

 

So weit ich das erinnere steht es auch schon auf der Planungsliste, für die Diagramme auswählen zu können, welche Rechenmethode man bevorzugt. Den IZF sehe ich auch als wichtigste Größe. Zudem wäre aber auch eine Zahl nach folgender Formel interessant:

 

i = 1 - [("gesamter aktueller Wert des aktuellen Aktienbesitzes" plus bisherige Dividendenausschüttungen) geteilt durch "Gesamte Kaufaufwendungen für den aktuellen Aktienbesitz (als Kaufaufwendung wäre der Kurs des in PP gewählten ersten Tag des betrachteten Zeitraums zu wählen, wenn der Kauf schon länger als dieser erste Tag zurückliegt)"]

 

Diese Zahl i gibt an, um wieviel Prozent Deine Gesamtanlagen seit dem Stichtag gestiegen sind.

 

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[Blue Spirit]

Danke, ImperatoM, für die Zustimmung!

 

Übrigens, ich zitiere mich mal selber:

 

 

Da ich meine Performance nun gerne mit dem DAX vergleichen würde folgende Frage: wieso kann man im Dashboard, wenn man ein Widget für den internen Zinsfuß hinzufügt nur Datenreihen, nicht aber Benchmarks auswählen? Das wäre mich sehr hilfreich. Für das TTWRoR-Widget kann man ja auch Benchmarks auswählen.

 

 

Dies habe ich mittlerweile dadurch gelöst, dass ich 1 Stück DAX ETF, welches ich ansonsten nicht im Depot habe, zu einem Zeitpunkt vor meinem Beobachtungszeitraum eingeliefert habe. Dies verzerrt das Gesamtportfolio ja praktisch nicht (Wert nur ca 100 €). Dieses ETF lässt sich jetzt als Datenreihe für das Interne Zinsfuß-Widget auswählen.

 

Schöne Grüße!

[jawe]

Ich habe gestern den ETF HSBC S&P 500(WKN: A1C22M) hinzugefügt. Aus irgendwelchen Gründen bekomme ich keine historischen Kurse aus Yahoo.

 

Da ich noch fünf weitere Wertpapiere in PP habe, würde ich mich grundsätzliches "Falschbedienen" ausschließen.

 

Als Ticker für XETRA habe ich H4ZF.DE genommen.

 

Hat eventuell noch jemand das Problem?

 

 

 

 

[Sucher]

Ich habe gestern den ETF HSBC S&P 500(WKN: A1C22M) hinzugefügt. Aus irgendwelchen Gründen bekomme ich keine historischen Kurse aus Yahoo.

 

Da ich noch fünf weitere Wertpapiere in PP habe, würde ich mich grundsätzliches "Falschbedienen" ausschließen.

 

Als Ticker für XETRA habe ich H4ZF.DE genommen.

 

Hat eventuell noch jemand das Problem?

Der Grund ist, dass Yahoo die Kurse einfach nicht hat (siehe Webseite).

 

 

Man kann sie aber von Onvista ziehen.

Kurse -> Tabelle auf einer Webseite -> http://www.onvista.de/etf/snapshotHistoryPrint?idNotation=39409481&kag=false&datetimeTzStartRange=25.05.2016&timeSpan=2Y&codeResolution=1D

Für historische Kurse kannst du das Datum hinter StartRange verändern und die Dauer über TimeSpan anpassen.

[Ramstein]

Kleiner Fehler:

 

Wenn ich in der Klassifikation nach Regionen mehrere (hier Südafrika, Ägypten) auswähle, um sie zu löschen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:

 

 

Einzeln löschen funktioniert aber.

[ts42]

Hallo,

 

ich habe mir im Dashboard mittlerweile eine recht ausführliche Performance-Ansicht zusammengebastelt. Mit Daten zur Gesamtperformance, aber auch jeweils zu den Einzeljahren. (Ähnlich wie im Video von Bennerich vorgestellt). Klappt ja recht schön, man muss aber ein bisschen Arbeit hineinstecken. Gibt es jetzt eine Möglichkeit (bzw. Trick) diese Dashboard-Ansicht auf ein weiteres Portfolio zu übertragen? Das würde mir ein Menge Arbeit ersparen, die gleiche Ansicht nochmals von Grund auf neu zusammenzubauen und auch beide parallel zu pflegen (z.B. wenn ein neues Jahr hinzukommt, etc.).

 

Danke für eure Hilfe,

 

Grüße,

 

Tim

[tripod]

Ich wollte mir gestern eine Rebalancing Tabelle in Numbers zusammen bauen, bin dann aber ZUM GLÜCK auf Portfolio Performance gestoßen.

Das Programm ist super und leicht verständlich. Vielen Dank an den Entwickler!

 

Eine Frage habe ich aber trotzdem. Konkret geht es um den HSBC MSCI World.

Ich habe mir die historischen Kurse von Onvista als .csv-Datei runter geladen und importiert. Alles gut soweit.

Den aktuellen Kurs bekomme ich von Yahoo Finance.

 

Warum wird der aktuelle Kurs nicht täglich in die "historische Kurse" Tabelle übertragen? Oder habe ich was übersehen?

 

Danke!

[corvin]

Mir ist gerade ein kleiner Makel aufgefallen, aufgrund der erschwerten Verwendbarkeit vielleicht sogar als Bug anzusehen:

Wenn man im Performance-Diagramm mehrere Benchmarks verwendet, sind die Farben sich äußerst ähnlich. Dadurch ist es teilweise kaum erkennbar, welche Linie nun zu welchem Benchmark gehört.

 

Wünsche Euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch!

[reisender1967]

Hallo,

 

ich habe ein Problem mit dem Import von Daten der Ing DiBa. Bei Verkaufordern werden die Gebühren korrekt übernommen, das Feld für Steuern bleibt aber leer.

 

Beste Grüße

Christian

[Klingenbart]

Mir ist gerade ein kleiner Makel aufgefallen, aufgrund der erschwerten Verwendbarkeit vielleicht sogar als Bug anzusehen:

Wenn man im Performance-Diagramm mehrere Benchmarks verwendet, sind die Farben sich äußerst ähnlich. Dadurch ist es teilweise kaum erkennbar, welche Linie nun zu welchem Benchmark gehört.

Da kann ich weiterhelfen: Wenn Du bei der Legende unter dem Diagramm in das Farbfeld rechts-klickst, kannst Du Dir eine beliebige Farbe für den jeweiligen Chart aussuchen. Wobei ich das am Anfang auch verwirrend fand, dass die voreingestellten Farben so nah beieinander gewählt werden...

[corvin]

Da kann ich weiterhelfen: Wenn Du bei der Legende unter dem Diagramm in das Farbfeld rechts-klickst, kannst Du Dir eine beliebige Farbe für den jeweiligen Chart aussuchen. Wobei ich das am Anfang auch verwirrend fand, dass die voreingestellten Farben so nah beieinander gewählt werden...

 

Super, vielen Dank! Unglaublich, dass in diesem tollen Tool immer noch Funktionen schlummern, die ich als jahrelanger User bisher nicht entdeckt habe

[123nobody321]

Hallo zusammen.

 

Ich arbeite seit neuem auch mit dem Programm Portfolio Performance. Für eine optimale Pflege fände ich es sehr hilfreich zu sehen auf welche Daten insbesondere die Performance Berechnungen zugreifen.

Ich hab z.B. 2 ETFs (World und EM) eingespielt. Ich erhalte leicht unterschiedliche Performance Kennzahlen wenn ich entweder nur das Depot oder das ganze Portfolio auswähle.

Insbesondere bei dem true time weighted rate of return und der volatility würde mich eine Berechnung interessieren.

Gibt es eine Funktion (ohne Programmierkenntnisse zu haben) zu sehen welche Berechnung durchgeführt wird und auf welche Daten zugegriffen wird? (Ggf. gibt es ja ein Script mit Funktionsumfang und dahinterliegenden Berechnungen für das Programm!?)

 

Vielen Dank und schöne Grüße

[Bennerich]

Ich hab z.B. 2 ETFs (World und EM) eingespielt. Ich erhalte leicht unterschiedliche Performance Kennzahlen wenn ich entweder nur das Depot oder das ganze Portfolio auswähle.

Insbesondere bei dem true time weighted rate of return und der volatility würde mich eine Berechnung interessieren.

Gibt es eine Funktion (ohne Programmierkenntnisse zu haben) zu sehen welche Berechnung durchgeführt wird und auf welche Daten zugegriffen wird? (Ggf. gibt es ja ein Script mit Funktionsumfang und dahinterliegenden Berechnungen für das Programm!?)

 

Du könntest die Datenreihen mit der Schaltfläche oben rechts exportieren (z.B. im Performance-Diagramm). Die CSV Datei enthält die tägliche Bewertung und die täglichen Mittelzu/abflüsse die die Basis für die Berechnung sind. Die Berechnung des TTWROR ist im Code hier.

 

"Depot" oder "Gesamtportfolio" können sich zum Beispiel bei den Mittelzuflüssen unterscheiden. Wenn man nur das Depot betrachtet, ist der Mittelzufluss der Kaufzeitpunkt. Beim Gesamtportfolio ist die Einzahlung meist früher / unabhängig.

[Bennerich]

ich habe ein Problem mit dem Import von Daten der Ing DiBa. Bei Verkaufordern werden die Gebühren korrekt übernommen, das Feld für Steuern bleibt aber leer.

 

Ich habe gerade die Tage die "Dividendengutschrift" hinzugefügt - da extrahiere ich Steuern. Bei der Zinsgutschrift habe ich keine Beispiele mit Steuern. Vielleicht einfach "Importieren -> Debug: Text aus PDF extrahieren..." und mir PN schicken?

 

Konkret geht es um den HSBC MSCI World.

Ich habe mir die historischen Kurse von Onvista als .csv-Datei runter geladen und importiert. Alles gut soweit.

Den aktuellen Kurs bekomme ich von Yahoo Finance.

 

Warum wird der aktuelle Kurs nicht täglich in die "historische Kurse" Tabelle übertragen? Oder habe ich was übersehen?

 

In der Tat werden die aktuellen Kurse nicht in die Tabelle der historischen Kurse übernommen (immer mal wieder gewünscht, noch nicht implementiert). Es braucht also noch eine Webseite mit den historischen Kursen die regelmässig geladen werden kann - z.B. für den MSCI World hier.

[Bennerich]

Gibt es jetzt eine Möglichkeit (bzw. Trick) diese Dashboard-Ansicht auf ein weiteres Portfolio zu übertragen? Das würde mir ein Menge Arbeit ersparen, die gleiche Ansicht nochmals von Grund auf neu zusammenzubauen und auch beide parallel zu pflegen (z.B. wenn ein neues Jahr hinzukommt, etc.).

 

Ganz Mutige öffnen das XML, suchen nach

<dashboard>

und kopieren die vollständige Element (natürlich mit einer Kopie arbeiten...). Auf diese Art und Weise kann man die Struktur kopieren. Wenn man bestimmte Datenreihen einem Widget zugeordnet hat, dann geht diese Zuordnung leider verloren. Jedes Wertpapier bekommt in PP seine eigene eindeutige Kennung - für PP sind BASF in Datei A und BASF in Datei B unterschiedliche Wertpapiere.

[reisender1967]

Hallo Bennerich,

 

wenn ich die Textdatei exportiere werden die Steuern in dieser angezeigt (Ich sende sie Dir noch als PM)

Ich gehe über "Datei" --> "Importieren" --> "ING DiBa" in den dann erstellten Buchungen fehlen dann die Steuern, Gebühren sind enthalten. Dies gilt sowohl für Dividenden als auch für Verkäufe.

 

Beste Grüße

Christian