Portfolio Performance - Mein neues Programm

[Birke]

Hallo Bennerich

 

Im Anhang eine frische Beispiel-Datei mit nur einer Buchung über 1000.- Fr. auf dem Beispielkonto.

 

Hauptwährung und Währung Beispielkonto = CHF.

 

Unter Berichte > Vermögensaufstellung > Diagramm wird die Gesamtsumme korrekt in CHF angezeigt.

 

Wenn ich aber das Beispielkonto in der Ansicht hinzufüge, wird der Kontostand offensichtlich umgerechnet:

 

Man sieht sehr schön den Franken-Schock am 15. Januar 2015 ;-)

 

Liebe Grüsse

Birke

Beispiel.xml

[Bennerich]

Wenn ich aber das Beispielkonto in der Ansicht hinzufüge, wird der Kontostand offensichtlich umgerechnet:

 

Danke für die Beispieldatei und den Screenshot. Behoben. Kommt mit dem nächsten Update.

[Birke]

Behoben. Kommt mit dem nächsten Update.

Super, danke!

[civis]

Kredite, die Du vergibst, funktionieren wie Anleihen, die Du kaufst. Deren Implementierung ist geplant. Dann kannst Du auch die Kredite abrechnen.

Es wäre schön, wenn zumindest für Kredite eine automatische Funktion für Zins/Tilgung gäbe, ähnlich wie die Automatik für Sparpläne.

 

Viele Grüße

civis

[Gen Aktie]

Hi,

 

 

PP ist ja momentan ziemlich gut.

 

Was mir noch etwas fehlt, ist ein kleines Tool.

Dieses Tool könnte man über einen Rechtsklick auf ein Wertpapier oder besser in der Vermögensübersicht öffnen. Es könnte aber auch ein extra Punkt wie bei der Trennung von den eigenen Kategorisierungen und dem Performanceteil sein.

Ein Tool, welches man nutzen kann, um einzelne Positionen auszuwählen und unter Eingabe von Gebührenmodellen (Felder: Grundgebühr, % Satz vom Ordervolumen, Aktienregistergebühr) eine Gewinnschwelle zu berechnen. Ansatzpunkt wäre dabei der Durchschnittskurs, berechnet mit der Möglichkeit

des Einbezuges von je Kaufgebühren und Dividenden. Dabei könnte dann ein Gewinnschwellenkurs angegeben werden, wie jetzt der Status wäre und wie der Status bei einem angegebenen Kurs wäre. Zusätzlich zu dem Kurs ist es sinnvoll, dann auch den internen Zinsfuß dafür anzugeben.

 

Diese Idee kommt mir aufgrund der ganzen Steueransätze.

So wäre es möglich, die Steuern ebenfalls als so ein Tool zu implementieren, wobei Steuersätze, Freibeträge etc. selbst eingegeben werden können.

 

Bei beiden Tools wäre es somit auch eine Idee, dass man die Berechnung ähnlich der Konfigurierbarkeit des Dashboardes erstellt, sodass durch Positionierung Berechnungen individuell konfiguriert werden könnten.

 

Hoffe, dass meine Idee deutlich geworden ist.

 

Grüße

 

Gen A.

[civis]

@Gen Aktie

 

Hört sich an wie ein Break-Even-Rechner deluxe. Gute Idee - halte ich aber in Anbetracht der Entwicklungspipeline nicht für vordringlich. Eben deluxe.

 

Viele Grüße

civis

[Marfir]

Könnte man unter Vermögensaufstellung - Diagramm auch wahlweise die Werte in % anzeigen lassen? 100% entsprechen dann dem Startwert der eingestellten Periode.

Das wäre auch interessant. Danke!

[civis]

Könnte man unter Vermögensaufstellung - Diagramm auch wahlweise die Werte in % anzeigen lassen?

Das wäre IMHO ein logischer Bruch. Die prozentuale Entwicklung kannst Du sehr flexibel skalierbar unter PERFORMANCE / DIAGRAMM betrachten. Ich hielte es für logischer, dass beide Funktionen ihren definierten Zweck erfüllen (Vermögensaufstellung, Performancedarstellung) und gegebenenfalls unter Beibehaltung des ursprünglichen, abgegrenzten Zwecks erweitert oder verbessert werden.

 

Viele Grüße

civis

[PrivateBanker]

Hab das Programm neu gestartet.

 

 

Irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass die Wertpapierkäufe (angelegt im Konto) im Depot z.B. eine Bestandserhöhungen auslösen.

Den Anfangsbestand habe ich im Depot mit "Einlieferung" gebucht.

Wer kann mir helfen

[Marfir]

Könnte man unter Vermögensaufstellung - Diagramm auch wahlweise die Werte in % anzeigen lassen?

Das wäre IMHO ein logischer Bruch. Die prozentuale Entwicklung kannst Du sehr flexibel skalierbar unter PERFORMANCE / DIAGRAMM betrachten. Ich hielte es für logischer, dass beide Funktionen ihren definierten Zweck erfüllen (Vermögensaufstellung, Performancedarstellung) und gegebenenfalls unter Beibehaltung des ursprünglichen, abgegrenzten Zwecks erweitert oder verbessert werden.

 

Viele Grüße

civis

 

Ok Einverstanden.

 

Die Berechnung unter Performance - Diagramm ist mir suspekt. Umso größer ich den Zeitraum wähle, umso negativer ist angeblich meine Vermögensentwicklung. Noch krasser sieht es aus, wenn ich den Zeitraum größer als die Depotlaufzeit wähle. Laut Diagramm habe ich angeblich die Hälfte meines EK und einen kleinen Teil meines Vermögens verloren. Scheinbar wird nicht einfach prozentual vom Startwert des Vermögens los gerechnet, sondern noch irgend etwas anderes hinein kalkuliert? Bei eindeutigem Vermögenszuwachs sollten mehr als 0% heraus kommen. Der TTWROR steht bei -0,4% auf 5 Jahre.

[Bennerich]

Ein Tool, welches man nutzen kann, um einzelne Positionen auszuwählen und unter Eingabe von Gebührenmodellen (Felder: Grundgebühr, % Satz vom Ordervolumen, Aktienregistergebühr) eine Gewinnschwelle zu berechnen. Ansatzpunkt wäre dabei der Durchschnittskurs, berechnet mit der Möglichkeit

des Einbezuges von je Kaufgebühren und Dividenden. Dabei könnte dann ein Gewinnschwellenkurs angegeben werden, wie jetzt der Status wäre und wie der Status bei einem angegebenen Kurs wäre. Zusätzlich zu dem Kurs ist es sinnvoll, dann auch den internen Zinsfuß dafür anzugeben.

 

Im Prinzip geht das ja Richtig Excel - man möchte eigenen Formeln hinterlegen und auf Grund anderer Zellen Werte berechnen. Statt also verschiedene "Spezial-Tools" einzubauen, würde man wohl was in die Richtung machen (natürlich ohne Excel nachzubauen). Allein: mir fehlt gerade die ganz große Zeit. Die Idee finde ich aber gut und es wäre auch programmiertechnisch eine Herausforderung.

 

Irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass die Wertpapierkäufe (angelegt im Konto) im Depot z.B. eine Bestandserhöhungen auslösen.

Den Anfangsbestand habe ich im Depot mit "Einlieferung" gebucht.

 

Wer kann mir helfen

 

Mir fehlt etwas der Kontext um Dir helfen zu können. Wie sieht die Buchung aus? Was erwartest Du zu sehen?

Hast Du eine Beispieldatei die das Problem zeigt?

[Bennerich]

Noch krasser sieht es aus, wenn ich den Zeitraum größer als die Depotlaufzeit wähle. Laut Diagramm habe ich angeblich die Hälfte meines EK und einen kleinen Teil meines Vermögens verloren.

 

Das ist nicht was der TTWROR aussagt. Der TTWROR schaut auf die Performance des investierten Kapitals. Die Zu- und Abgänge sind dabei performanceneutral. Wenn Du also am Anfang 100€ auf dem Konto hast, davon 50€ verlierst, dann sind das -50%. Wenn Du dann weitere 10.000€ einzahlst und am Ende also ein unverändertes Kapital von 10.050€, dann bleibt die Performance über den gesamten Berichtszeitraum bei -50%. Die Performance ist zwar -50% aber Du hast nicht die Hälfte des Vermögens verloren.

 

Das ist übrigens ein Effekt den man beachten muss wenn man sich die Performance von einem Fond anschaut. Ein typisches Szenario ist folgendes: am Anfang hat der Fond wenige Mittel, setzt die effektiv ein und erreicht eine hohe Performance. Mehr Anleger beteiligen sich. Es wird schwieriger passende Investments zu finden. Und in der Wertung werden immer mehr historische Performance-Kennzahlen gedruckt - um die ersten erfolgreichen Jahre miteinzubeziehen.

 

Der interne Zinsfuß ist das anders. Und für Dich vielleicht die bessere Kennzahl.

[Ramstein]

Das ist nicht was der TTWROR aussagt. Der TTWROR schaut auf die Performance des investierten Kapitals. Die Zu- und Abgänge sind dabei performanceneutral. Wenn Du also am Anfang 100€ auf dem Konto hast, davon 50€ verlierst, dann sind das -50%. Wenn Du dann weitere 10.000€ einzahlst und am Ende also ein unverändertes Kapital von 10.050€, dann bleibt die Performance über den gesamten Berichtszeitraum bei -50%. Die Performance ist zwar -50% aber Du hast nicht die Hälfte des Vermögens verloren.

Da habe ich meine Zweifel.

[Bennerich]

Das ist nicht was der TTWROR aussagt. Der TTWROR schaut auf die Performance des investierten Kapitals. Die Zu- und Abgänge sind dabei performanceneutral. Wenn Du also am Anfang 100€ auf dem Konto hast, davon 50€ verlierst, dann sind das -50%. Wenn Du dann weitere 10.000€ einzahlst und am Ende also ein unverändertes Kapital von 10.050€, dann bleibt die Performance über den gesamten Berichtszeitraum bei -50%. Die Performance ist zwar -50% aber Du hast nicht die Hälfte des Vermögens verloren.

Da habe ich meine Zweifel.

 

Zweifel ob der TTWROR so gerechnet wird?

Oder ob man nicht doch die Hälfte das Kapital verloren hat?

 

In der ersten Periode ist die Performance -50% (100 -> 50), in der zweiten Period 0% (10050 bleiben 10050), das rechnet der TTWROR:

( (1 - 0,5) * (1 - 0) ) - 1 = -0,5 = -50%

[Ramstein]

Da habe ich meine Zweifel.

 

Zweifel ob der TTWROR so gerechnet wird?

Oder ob man nicht doch die Hälfte das Kapital verloren hat?

 

In der ersten Periode ist die Performance -50% (100 -> 50), in der zweiten Period 0% (10050 bleiben 10050), das rechnet der TTWROR:

( (1 - 0,5) * (1 - 0) ) - 1 = -0,5 = -50%

Bei deiner Rechnung gehe ich mit. Ich würde aber noch eine Schritt weiter gehen, und das Ergebnis annualisieren.

[Beluk]

Das ist nicht was der TTWROR aussagt. Der TTWROR schaut auf die Performance des investierten Kapitals. Die Zu- und Abgänge sind dabei performanceneutral. Wenn Du also am Anfang 100€ auf dem Konto hast, davon 50€ verlierst, dann sind das -50%. Wenn Du dann weitere 10.000€ einzahlst und am Ende also ein unverändertes Kapital von 10.050€, dann bleibt die Performance über den gesamten Berichtszeitraum bei -50%. Die Performance ist zwar -50% aber Du hast nicht die Hälfte des Vermögens verloren.

Da habe ich meine Zweifel.

 

http://www.fondsprofessionell.de/upload/attach/277159.pdf

Der TWR ist die Antwort auf die Frage „Wie entwickelt sich mein Gewinn prozentual ohne Rücksicht auf die Höhe des investierten Kapitals?

[Ramstein]

Da habe ich meine Zweifel.

 

http://www.fondsprof...tach/277159.pdf

Der TWR ist die Antwort auf die Frage „Wie entwickelt sich mein Gewinn prozentual ohne Rücksicht auf die Höhe des investierten Kapitals?

Kenne ich alles seit langem. Irritierend finde ich nur, dass Bennerich TTWROR nicht annualisiert. Solange Ein- und Auszahlungen nicht stattfinden (Beispiel: thesaurierende Fonds) sollten IRR und TTWROR nahezu übereinstimmen. Das tun sie aber nur, wenn bei beiden annualisiert wird.

[Beluk]

http://www.fondsprof...tach/277159.pdf

Der TWR ist die Antwort auf die Frage „Wie entwickelt sich mein Gewinn prozentual ohne Rücksicht auf die Höhe des investierten Kapitals?

Kenne ich alles seit langem. Irritierend finde ich nur, dass Bennerich TTWROR nicht annualisiert. Solange Ein- und Auszahlungen nicht stattfinden (Beispiel: thesaurierende Fonds) sollten IRR und TTWROR nahezu übereinstimmen. Das tun sie aber nur, wenn bei beiden annualisiert wird.

 

Daran hatte ich auch überhaupt keine Zweifel. Ich wollte nur den Rechtschreibfehler von Bennerich korrigieren, dass nur der IZF auf das investierte Kapital schaut, der TTWROR aber nicht.

 

Es wäre sinnvoll beide Kennzahlen (IZF, TTWROR) sowohl Annualisiert als auch für den Betrachtungszeitraum zu berechnen und anzuzeigen.

 

 

[Marfir]

Noch krasser sieht es aus, wenn ich den Zeitraum größer als die Depotlaufzeit wähle. Laut Diagramm habe ich angeblich die Hälfte meines EK und einen kleinen Teil meines Vermögens verloren.

 

Das ist nicht was der TTWROR aussagt. Der TTWROR schaut auf die Performance des investierten Kapitals. Die Zu- und Abgänge sind dabei performanceneutral. Wenn Du also am Anfang 100€ auf dem Konto hast, davon 50€ verlierst, dann sind das -50%. Wenn Du dann weitere 10.000€ einzahlst und am Ende also ein unverändertes Kapital von 10.050€, dann bleibt die Performance über den gesamten Berichtszeitraum bei -50%. Die Performance ist zwar -50% aber Du hast nicht die Hälfte des Vermögens verloren.

 

Das ist übrigens ein Effekt den man beachten muss wenn man sich die Performance von einem Fond anschaut. Ein typisches Szenario ist folgendes: am Anfang hat der Fond wenige Mittel, setzt die effektiv ein und erreicht eine hohe Performance. Mehr Anleger beteiligen sich. Es wird schwieriger passende Investments zu finden. Und in der Wertung werden immer mehr historische Performance-Kennzahlen gedruckt - um die ersten erfolgreichen Jahre miteinzubeziehen.

 

Der interne Zinsfuß ist das anders. Und für Dich vielleicht die bessere Kennzahl.

 

Ok, dann erklärt sich so manches. An Hand der Formeln konnte ich nachvollziehen, dass größere Einzahlungen in ein Portfolie die Performance stark negativ ausfallen lassen, selbst wenn man keine Verluste erleidet. Das ist nicht die "Performance" die ich wissen wollte.

Könntest du dann bitte die Digrammbeschriftung anpassen? Unter Rendite/Votalität steht rechts auch "TTWROR", unter Diagramm dagegen gar nichts. Dann wird auch klarer was da für ein Performance-Algo verwendet wird.

 

Wie hier bereits vorgeschlagen würde ich mich anschließen, dass man auch den IZF als Algo auswählen kann.

[SurpriseSurprise]

Hi,

 

ich bin sowas von neu hier. Muss mich erst ein wenig einarbeiten. Entschuldigt bitte alle Patzer und dummen Fragen.

 

Der Grund, weshalb ich hier gelandet bin, ist, dass ich mir das von allen Seiten wirklich sehr gelobte Programm von Bennerich runterladen wollte. Leider spielt da mein Computer nicht mit. Er bringt mir immer folgende Fehlermeldung: /Users/Admin/.eclipse/1304665729_macosx_cocoa_x86_64/configuration/1477157010521.log

 

 

Damit bin ich allerdings restlos überfordert. Kann mir jemand helfen? Das wäre super!!

 

 

Vielleicht noch ein paar Daten von meiner Seite:

 

 

- iMac mit macOS Sierra

- Java: Version 8 Update 111 (Build 1.8.0_111-b14)

 

 

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Ich habe in meiner Freizeit ein kleines Program geschrieben um die Performance eines gesamten Portfolio zu betrachten.

Jetzt habe ich es open source gemacht und würde mich über Euer Feedback/Interesse freuen.

 

In Stichworten:

• Historische Performance auf Basis aller Transaktionen und Dividenden
• Berechnung des internen Zinsfußes (Internal Rate of Return)
• Aggregation mehrerer Konten (z.B. Tagesgeldkonten) und mehrere Portfolios
• Vergleich mit den deutschen Verbraucherpreisen (Inflationsrate)
• Aktualisierung der Kurse von Yahoo Finance
• Das Programm läuft auf Windows, Mac OS X und unter Linux
• Export der Daten als CSV zur Weiterverarbeitung in Excel und ähnlichen Programmen

 

Hier ein paar Screenshots und die Links zu den Downloads:

http://buchen.github.com/portfolio/

 

Im Wurzelverzeichnis gibt es die Datei 'kommer.xml' mit einem Beispiel - frei nach dem Buch von Gerd Kommer 'Die Buy-and-Hold Bibel'.

 

Enjoy.

 

A.

 

 

-----8<------------

 

Download

 

http://buchen.github.com/portfolio/

 

Versionshistorie

 

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

http://buchen.github...noteworthy.html

 

Die ganze Versionshistorie findet sich hier:

https://github.com/b...tfolio/releases

[Bennerich]

Er bringt mir immer folgende Fehlermeldung: /Users/Admin/.eclipse/1304665729_macosx_cocoa_x86_64/configuration/1477157010521.log

 

[...]

 

Vielleicht noch ein paar Daten von meiner Seite:

- iMac mit macOS Sierra

- Java: Version 8 Update 111 (Build 1.8.0_111-b14)

 

Was für eine Fehlermeldung steht denn in der angegeben Datei?

 

Die Kombination macOS Sierra und Java 8 funktioniert auf jeden Fall.

Ein typisches Problem ist "nur" das JRE (Java Runtime Environment) und nicht das JDK (Java Development Kit) installiert zu haben. Dann zieht auf Apple das uralte Java 6 - und damit läuft PP nicht mehr.

[Bennerich]

 

Irritierend finde ich nur, dass Bennerich TTWROR nicht annualisiert. Solange Ein- und Auszahlungen nicht stattfinden (Beispiel: thesaurierende Fonds) sollten IRR und TTWROR nahezu übereinstimmen. Das tun sie aber nur, wenn bei beiden annualisiert wird.

 

[...]

 

Es wäre sinnvoll beide Kennzahlen (IZF, TTWROR) sowohl Annualisiert als auch für den Betrachtungszeitraum zu berechnen und anzuzeigen.

 

Im Dashboard und in den Spalten sollte man den TTWROR auch annualisiert darstellen können.

Und im Diagramm nach Möglichkeit Alternativ auch den IZF wählen können. Yep. Das fehlt. Noch.

[SurpriseSurprise]

Problem gelöst Ich habe alles, was Java heißt, nochmal von meinem Computer geschmissen und das Develpment Kit installiert. Und schon sieht es ganz anders aus.

 

Vielen Dank aber für die schnelle Reaktion.

 

Jetzt werde ich mal schauen, wie es um mein Portfolio aussieht

 

LG

[SurpriseSurprise]

Jetzt habe ich doch noch eine Frage: Ich gebe gerade meine Wertpapiere ein, aber irgendwie will das Programm bei ETFs und auch bei Zertifikaten die historischen Daten nicht laden, da kein Börsenplatz gefunden werden kann. Was soll/kann ich da machen bzw. wie kann ich diese Papiere in das Programm einspeisen?

 

Vielen Dank.

[f86]

Hallo Bennerich,

 

vielen Dank für dieses nützliche Programm und den hervorragenden Support hier im Forum! Es bietet genau die Funktionalität, die mich als Passivinvestor interessiert. Damit sind meine im Vergleich rudimentären, selbstgebastelten Excel-Tabellen überflüssig geworden.

 

Ich hätte zwei kleine Verbesserungsvorschläge bzw. Feature-Wünsche:

 

1.) Unter Berichte -> Performance -> Dividenden -> "Dividenden / Monat / Wertpapier" wird nicht nur das gewählte Jahr angezeigt, sondern sämtliche Monate ab Januar des Jahres bis heute. Das ergibt einen langen horizontalen Scrollbalken, wenn das Jahr länger in der Vergangenheit liegt. Ist das so gewollt? Ich fände es sinnvoller, nur das entsprechende Jahr von Januar bis Dezember anzuzeigen. Oder idealerweise das Interval frei wählbar zu machen.

 

2.) Unter Klassifizierungen -> Asset Allocation -> Rebalancing kann man in der Spalte "Aufteilung" das Soll-Verhältnis der einzelnen Einträge innerhalb einer Kategorie festlegen. Die Summe innerhalb einer Kategorie ergibt immer 100%. In jeder Kategorie kann man unabhängig von der Ober- bzw. Unterkategorie die Aufteilungen einstellen. Das finde ich sehr gut gelöst.

 

Die Spalte "IST %" funktioniert nach dem gleichen Prinzip, d.h. innerhalb jeder Kategorie ist die Summe 100%. Die Spalten "SOLL Wert", "IST Wert" und "Deltawert" und "Delta %" beziehen sich dagegen auf das Gesamtportfolio.

 

Ich vermisse eine Spalte "Delta % (relativ)", die das Verhältnis aus "IST %" und "Aufteilung" darstellt. Wenn z.B. meine Aktien-ETFs im Verhältnis USA/EU/EM 40/35/25 aufgeteilt sein sollen und das Ist-Verhältnis ist 39/35/26, soll die Spalte -2,5%/0%/4% anzeigen, unabhängig von der Soll/Ist-Aufteilung des Aktienanteils bezogen auf das Gesamtportfolio.

 

Nach dem gleichen Prinzip könnte man auch eine Spalte "SOLL Wert (relativ)" und "Deltawert (relativ)" machen, die als Bezugswert (100%) die Summe der IST-Werte einer Kategorie nimmt und nicht den Sollwert bezogen auf das Gesamtportfolio. Das wäre der Vollständigkeit halber schön, bräuchte ich persönlich aber nicht unbedingt.

 

Im Moment habe ich mir damit beholfen, unter Klassifizierungen eine eigene "Aktien Allocation" anzulegen, die nur die Aktien-ETFs enthält und den Rest unter "Ohne Klassifizierung" mit Aufteilung 0. Dann zeigen "SOLL Wert", "Deltawert" und "Delta %" das gewünschte an. Nachteil ist, dass die Information redundant ist, ich sie an zwei Stellen pflegen muss und sie die Liste der Datenreihen unnötig aufbläht.

 

Würde mich riesig freuen, wenn Du diese Spalte(n) einbauen könntest. Das würde meine zweite Klassifizierung überflüssig machen.