otto03

Benchmark

113 Beiträge in diesem Thema

Geschrieben · bearbeitet von otto03

post-8434-0-58980300-1407571180_thumb.png

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

post-8434-0-58980300-1407571180_thumb.png

 

Hallo otto03!

 

Wenn ich mir Deinen ganzen Aufwand mit den Bonus- und Discountzertifikaten anschaue, dann sehe, wo Du im Vergleich zu Deinen eigenen Benchmarks landest, und dann trotzdem weitermachst: Respekt

 

Denn, wenn schon ausgemachte Experten, wie du (die ja immer wieder predigen, dass niemand langfristig den Markt schlägt) es nicht lassen können zu spielen und zu versuchen den Gesamtmarkt zu schlagen, wer kann es uns Anfängern verdenken, wenn wir immer wieder das selbe versuchen und dann kläglich scheitern.

 

Musste bei Deiner Aufstellung an meinen alten Lateinlehrer denken, der gerne Sallust zitierte:

 

Warum sollten klugen Reden kluge Taten folgen.

 

Haben Sie schon mal einen Wegweiser gesehen, der den Weg, den er weist, selbst auch geht?

 

Nochmals, vielen Dank für die vielen nützlichen Aufstellungen und für die Ehrlichkeit, Respekt! :thumbsup:

 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

post-8434-0-58980300-1407571180_thumb.png

 

Hallo otto03!

 

Wenn ich mir Deinen ganzen Aufwand mit den Bonus- und Discountzertifikaten anschaue, dann sehe, wo Du im Vergleich zu Deinen eigenen Benchmarks landest, und dann trotzdem weitermachst: Respekt

 

Denn, wenn schon ausgemachte Experten, wie du (die ja immer wieder predigen, dass niemand langfristig den Markt schlägt) es nicht lassen können zu spielen und zu versuchen den Gesamtmarkt zu schlagen, wer kann es uns Anfängern verdenken, wenn wir immer wieder das selbe versuchen und dann kläglich scheitern.

 

Musste bei Deiner Aufstellung an meinen alten Lateinlehrer denken, der gerne Sallust zitierte:

 

Warum sollten klugen Reden kluge Taten folgen.

 

Haben Sie schon mal einen Wegweiser gesehen, der den Weg, den er weist, selbst auch geht?

 

Nochmals, vielen Dank für die vielen nützlichen Aufstellungen und für die Ehrlichkeit, Respekt! :thumbsup:

 

Danke für die aufmunternden Worte.

 

Habe die Defizite allerdings immer schon gesehen und sehe sie immer noch - was man (in diesem Fall: ich) möglicherweise erreichen kann, ist eine geringere Rendite (gegenüber den abgebildeten Basiswerten) verbunden mit besserer Vola, mDD und und ggfs. einem besseren SR-Wert und damit verbunden eine gemächlichere Entwicklung des Gesamdepots.

 

Irgendwann höre ich damit auf und begnüge mich mit dem, was ich für richtig halte: eine dem eigenen Bedürfnis angepasste Strukturierung des Geamtdepots ohne große Aktivitäten und Aufregungen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben · bearbeitet von otto03

Indizes ohne Kosten, ohne Steuern

Eigene Werte nach Kosten, vor Steuern

 

 

Zunächst ein Blick auf die jüngere Historie der Indizes

 

post-8434-0-15957300-1408285947_thumb.png

 

 

Ein Blick auf meine aktienbasierten ETFs zeigt, daß zumindest meine Versuche renditemäßig besser zu sein als die klassischen Kombinationen 70/30 oder 30/30/30/10 nicht von besonderem Erfolg gekrönt sind - allerdings auch nicht wesentlich schlechter.

 

post-8434-0-50934900-1408286175_thumb.png

 

 

Ein Blick auf die Derivate - ziemlich enttäuschend meine bisherige Leistung in 2014

 

post-8434-0-51363800-1408286288_thumb.png

 

 

Schadensbegrenzung in erster Linie durch den Derivatebestandteil "Reverse Bonus Cap" Zertifikate

 

post-8434-0-00835700-1408286370_thumb.png

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

31.08.2014

 

 

Indizes ohne Kosten, ohne Steuern

eigene Werte nach Kosten, ohne Steuern, kapitalgewichtet

 

post-8434-0-79962300-1409351016_thumb.png

 

 

post-8434-0-91038900-1409351047_thumb.png

 

 

post-8434-0-22229900-1409351077_thumb.png

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

30.09.2014

 

Indizes ohne Kosten, ohne Steuern, Schlusskurse 30.09.2014

eigene Werte nach Kosten, ohne Steuern, kapitalgewichtet, Kurse 30.09.2014 18:00 c.t.

 

 

post-8434-0-06360300-1412134220_thumb.png

 

 

post-8434-0-97419900-1412134252_thumb.png

 

Interessante Zeile 15 Jahre: bis auf den MSCI Emerging erreichte keiner der gelisteten Aktienindizes die Werte des RexP, auch die Werte "an und für sich" sehen nicht berauschend aus.

 

 

post-8434-0-15237000-1412134444_thumb.png

 

Bisher auf allen Zeitebenen gescheitert am MSCI ACWI IMI infolge durchgängiger Untergewichtung NA/USA

 

 

post-8434-0-91355800-1412134500_thumb.png

 

Bisher ein ausgesprochen mageres Jahr für von mir ausgewählte Derivate

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

31.10.2010

 

post-8434-0-95810500-1414834806_thumb.png

 

post-8434-0-33535500-1414836057_thumb.png

 

post-8434-0-94070100-1414836098_thumb.png

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Moin otto,

 

vielen Dank für die Infos.

 

Magst Du zukünftig bitte noch die Renditen ab 31.12.2008 aufnehmen? Das ist für viele im Forum ein Referenzzeitpunkt.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Moin otto,

 

vielen Dank für die Infos.

 

Magst Du zukünftig bitte noch die Renditen ab 31.12.2008 aufnehmen? Das ist für viele im Forum ein Referenzzeitpunkt.

 

Ist in Arbeit

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Moin otto,

 

vielen Dank für die Infos.

 

Magst Du zukünftig bitte noch die Renditen ab 31.12.2008 aufnehmen? Das ist für viele im Forum ein Referenzzeitpunkt.

 

Ist in Arbeit

 

bitteschön

 

post-8434-0-73468100-1415056340_thumb.png

 

post-8434-0-72974100-1415056362_thumb.png

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

danke schön

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

und mit "fast" allen Daten

 

post-8434-0-97033400-1415059488_thumb.png

 

 

post-8434-0-93668600-1415059511_thumb.png

 

 

post-8434-0-42383400-1415059539_thumb.png

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben · bearbeitet von otto03

2014/11

 

post-8434-0-88762000-1417218233_thumb.png

 

 

post-8434-0-98047000-1417218258_thumb.png

 

Überflieger des Monats: DAX, MSCI Germany

Rote Laternen: Frontier, Pacific, Emerging

 

Die 15j Renditen sind bis auf RexP und MSCI Emerging ein Trauerspiel, man sollte auch über solche Zeiträume sich nicht immer Träumereien hingeben.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Wobei man der Fairness halber zugeben muss, dass 1998/99 ein extrem schlechter Zeitpunkt für einen Einstieg war. Die Überhitzung der Märkte zu dem Zeitpunkt war erkennbar.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Wobei man der Fairness halber zugeben muss, dass 1998/99 ein extrem schlechter Zeitpunkt für einen Einstieg war. Die Überhitzung der Märkte zu dem Zeitpunkt war erkennbar.

 

Vielleicht vergleichbar mit 2014/2015?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Erhöhte oder meinetwegen überhöhte Kurse haben wir zur Zeit aber noch keine heiß gelaufenen, jedenfalls nicht meiner unmaßgeblichen Einschätzung nach. Dennoch kein Zeitpunkt um zwingend all-in zu gehen. Du weißt ja ich bin kein Freund fixer Asset Allokation was das Verhältnis Aktien zu risikoarmen Assets angeht und aktuell würde ich den Aktienanteil nicht voll investieren, wenn ich einen größeren Betrag investieren müsste. Aber ich will hier jetzt in Deinem Faden keine Market Timing Debatte lostreten, es fiel mir einfach nur auf, dass ein schlechter Investitionszeitpunkt zumindest manchmal erkennbar ist. 2008 war das ungleich schwerer gewesen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

2014/12

 

post-8434-0-94859300-1420107905_thumb.png

 

2014 war renditemäßig das Jahr des MSCI North America, mit deutlichem Abstand folgen die Frontier Markets.

Die Kombination 70/30 war erfolgreicher als die BIP/GDP Regionen-Gewichtung 30/30/30/10.

 

Der gut alte RexP hat alle aufgeführten europäischen Indizes geputzt.

 

 

post-8434-0-03651900-1420108333_thumb.png

 

post-8434-0-51725900-1420108372_thumb.png

 

Die 15j Performance wird dominiert von MSCI Emerging mit 5,71% und RexP mit 5,14%.

Während der EStoxx50 ein negatives Ergebnis erwirtschaftete glänzen die anderen Indizes mit 15j p.a. Ergebnissen zwischen 0,21% und 2,40%.

 

Die beste (im übrigen nicht rebalancierte) der aufgeführten Kombinationen über 15 Jahre war die 50/50 Mischung DAX/RexP.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

2015/01

 

post-8434-0-78369600-1422661596_thumb.png

 

 

post-8434-0-59899400-1422661623_thumb.png

 

 

In diesem Monat an der Spitze Emerging Markets und der homebias Index DAX, am anderen Ende Frontier und mit Abstand RexP

Auf Jahressicht mit Abstand MSCI North America und dahinter MSCI World

Auf 15 Jahre mit Abstand vorne MSCI Emerging und damit die Renten nicht zu kurz kommen: der RexP

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

DEPOT-CONTEST

Die große Show der Sieger

Preise für die Anlageprofis: Im schicken Lenbach Palais kürte die Münchner DAB Bank gemeinsam mit dem Handelsblatt die Sieger des Depot-Contest 2014.

http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/depot-contest-die-grosse-show-der-sieger/11346478.html

 

post-8434-0-88055300-1423505482_thumb.png

 

https://boerse.dab-bank.de/dc2014/ranglisten.html

 

 

 

Wie in den Jahren zuvor auch 2014 ein beschämendes Ergebnis der am DAB/Handelsblatt Depot-Contest teilnehmenden Vermögensverwalter.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Wie in den Jahren zuvor auch 2014 ein beschämendes Ergebnis der am DAB/Handelsblatt Depot-Contest teilnehmenden Vermögensverwalter.

Allerdings!

 

Mir war gerade ein wenig langweilig und hab aus dem Ergebnis mal einen einfaches Histogramm erstellt:

post-25270-0-73741900-1423519268_thumb.png

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben · bearbeitet von otto03

Vergleich der Renditen von Stoxx600, Stoxx200 Large, Stoxx200 Mid, Stoxx200 Small und einer EW Kombination daraus:

 

post-8434-0-69361000-1423986805_thumb.png

 

 

PS

als zusätzliche Info Daten von Stoxx50 ergänzt.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Wie hast Du die Combi berechnet? Mit Rebalancing?

 

Falls Du die Daten hast wäre der MSCI Europe noch interessant als Vergleichswert.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Vergleich der Renditen von Stoxx600, Stoxx200 Large, Stoxx200 Mid, Stoxx200 Small und einer EW Kombination daraus:

....

Stoxx600 5y, 10y, 15y schlechter als jede seiner Unterabteilungen, und das teilweise deutlich. Das dürfte doch eigentlich nicht sein (theoretisch schon durch Auf- und Absteiger innerhalb der Teilindices (?), aber doch nicht in dem Maße).

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Geschrieben

Wie hast Du die Combi berechnet? Mit Rebalancing?

 

Falls Du die Daten hast wäre der MSCI Europe noch interessant als Vergleichswert.

 

ohne Rebalancing, MSCI Europe Daten stehen in der monatlichen Benchmark

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!


Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.


Jetzt anmelden