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otto03

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otto03
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Für Februar nur die letzten 12 Monate

 

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In diesem Monat MSCI Frontier vor RexP

Im Jahresvergleich liegen Emerging und Frontier mit Abstand vorne

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otto03
Posted · Edited by otto03

2018/03

 

die letzten 12 Monate

 

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In diesem Monat RexP vorne, alle Aktienindizes in den roten Zahlen

Im Jahresvergleich liegen Frontier und Emerging weiterhin mit Abstand vorne

 

 

die letzten (fast) 20 Jahre 

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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PS Da nicht alle Börsen Karfreitag geschlossen hatten, ergaben sich bei einigen Indizes noch kleinere Änderungen - Europe und NA waren nicht betroffen. Die korrigierten Indizes werden beim nächsten Update berücksichtigt.

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otto03
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2018/04

 

die letzten 12 Monate

 

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In diesem Monat sind die europäischen Indizes vorne, insbesondere EStoxx50 € net, Emerging und Frontier hinten, (neben RexP).

Im Jahresvergleich liegen Frontier und Emerging weiterhin mit Abstand vorne.

 

die letzten (fast) 20 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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otto03
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2018/05

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 20 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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otto03
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2018/06

 

die letzten 12 Monate

 

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letzter Monat: alles rot bis auf RexP und MSCI NA

Jahresvergleich: deutlich vorne MSCI NA sowie MSCI World und MSCI World IMI

 

 

die letzten 20 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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otto03
Posted · Edited by otto03

2018/07

 

die letzten 12 Monate

 

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2018/08 DAX und MSCI Germany vorne

Im Jahresvergleich MSCI NA deutlich überlegen

 

 

die letzten 20 Jahre

 

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kumuliert

 

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p.a.

 

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Die Kombi 70/30 hat sich über alle betrachteten Zeiträume ex post besser entwickelt als die Kombi 30/30/10/30

Die im WPF in Mode gekommene Übergewichtung von Europa oder €-Europa ist ex post falsch - da renditemindernd

Ein aktives (Verkauf/Kauf) Rebalancing innerhalb der Anlageklasse Aktien-ETFs ist und war über fast alle Zeiträume ex post kontraproduktiv - da renditemindernd

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otto03
Posted

die letzten 12 Monate

 

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2018/08 MSCI NA vorne, schlecht MSCI Frontier

Im Jahresvergleich MSCI NA extrem deutlich überlegen, schlecht MSCI Frontier

 

 

 

die letzten 20 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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Die Kombi 70/30 hat sich über alle betrachteten Zeiträume ex post besser entwickelt als die Kombi 30/30/10/30

 

Die im WPF in Mode gekommene Übergewichtung von Europa oder €-Europa war ex post falsch - da renditemindernd

 

Ein aktives (Verkauf/Kauf) Rebalancing innerhalb der Anlageklasse Aktien-ETFs ist und war über fast alle Zeiträume ex post kontraproduktiv - da renditemindernd

 

Der Kombi Min-Wert für 70/30 war besser als alle Min-Werte der aufgeführten Regionen/Länder

Bei einem beliebigen Einstieg in diesen Kombiindex zu irgendeinem  Jahresende zwischen 31.12.1998 und 31.12.2017 hätte man nie eine schlechtere p.a. Rendite als 4,14% gehabt.

 

Wie immer: alles ex ............

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otto03
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2018/09

 

 

Renditen der letzten 12 Monate

 

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2018/09  MSCI Pacific vorne, MSCI Germany und DAX hinten

Im Jahresvergleich MSCI NA weiterhin deutlich überlegen, hinten MSCI Frontier

 

 

Renditen der letzten 20 Jahre

 

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Renditen der letzten 20 Jahre kumuliert

 

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Renditen p.a. der letzten 20 Jahre

 

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otto03
Posted · Edited by otto03

2018/10

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 20 Jahre

 

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Renditen kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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PS

Sorry, die Daten in der vorletzten Tabelle ab der Zeile seit 31.12.2017 und folgende sind falsch und damit ebenso die Daten der letzten Tabelle. Ich habe versäumt einen "Massenchange" durchzuführen - dadurch beziehen sich die Daten nicht auf die Werte per 31.10.2018 sondern nach wie vor auf die Daten per 30.09.2018.

 

Da die Rechenvorgänge inzwischen bereits auf den 30.11.2018 umgestellt wurden ist mir eine nachträgliche Korrektur zu aufwendig. Ich hoffe die Ausgabe 2018/11 wird wieder korrekt sein.

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lennschko
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Pünktlich wie ein Uhrwerk. Danke für die Mühe!

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7rabbits
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Auch von mir Danke :thumbsup:,

komisch das ich diesen super Thread erst nach 4 Jahren finde :blink:

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otto03
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2018/11

 

die letzten 12 Monate

 

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2018/11  Emerging und Frontier vorne, alle aufgeführten europäischen Indizes in rot

Im Jahresvergleich MSCI NA weiterhin deutlich überlegen, deutlich hinten DAX und MSCI Germany

 

 

die letzten 20 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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AgathoN
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Danke das du hier immer noch weiter machst, ott03! Hab deine Aufstellungen schon sehr oft "geborgt" für Diskussionen.

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dorian.gray
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Besten Dank für die Auswertung! Aus welcher Quelle erhältst du die historischen Daten für die einzelnen Indizes?

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otto03
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vor 33 Minuten schrieb dorian.gray:

Besten Dank für die Auswertung! Aus welcher Quelle erhältst du die historischen Daten für die einzelnen Indizes?

 

Indexstände von MSCI (neben DAX, EStoxx50, RexP) gesammelt von MSCI.

 

Alte Indexstände stellt MSCI teilweise inzwischen nicht mehr kostenlos zur Verfügung - daher inzwischen eigene Daten (Ursprung MSCI)

 

Rechnen tuht Excel 

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otto03
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die letzten 12 Monate

 

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2018/12 alle Aktienindizes deutlich bis sehr deutlich im Minus (best of: MSCI Emerging), rote Laterne MSCI NA - and the Winner is: RexP

Im Jahresvergleich alle aufgeführten Aktienindizes rot, MSCI NA immer noch vorne, deutlich hinten DAX und MSCI Germany - and the winner is: RexP 

 

 

die letzten 20 Jahre

 

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kumuliert

 

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p.a.

 

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patient4711
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Danke Dir für die regelmäßigen Updates!

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otto03
Posted · Edited by otto03

2019/01

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 21 Jahre

 

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kumuliert

 

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p.a.

 

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otto03
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2019/02

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 21 Jahre

 

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kumuliert

 

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p.a.

 

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Posted · Edited by otto03

2019/03

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 21 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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otto03
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2019/04

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 21 Jahre

 

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kumuliert

 

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p.a.

 

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herbert_21
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Danke für die Tabelle. Kann ich die auch als xlsx bekommen, bitte?

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otto03
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vor 4 Minuten von herbert_21:

Danke für die Tabelle. Kann ich die auch als xlsx bekommen, bitte?

nö, zuviel Arbeit, zu viele Nebentabellen, zu viel sverweis, kurzum zu komplex 

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ER EL
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Am 1.9.2018 um 00:36 von otto03:

...

 

Die im WPF in Mode gekommene Übergewichtung von Europa oder €-Europa war ex post falsch - da renditemindernd

 

Ein aktives (Verkauf/Kauf) Rebalancing innerhalb der Anlageklasse Aktien-ETFs ist und war über fast alle Zeiträume ex post kontraproduktiv - da renditemindernd

...

Wie kommst du zu diesem Schluss?

 

Europa liegt bei der Rendite p. a. immer schlechter als der World oder ACWI IMI, weshalb eine stärkere Gewichtung von Europa die Rendite gemindert hätte. Oder?

 

Wie sich das Rebalancing ausgewirkt hätte, kann ich anhand deiner Dartsellungen nicht beurteilen. Kannst du das kurz erklären.

Vielen Dank!

 

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herbert_21
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Vielen Dank fürs Bereitstellen auch von mir, otto03!

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