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otto03

Benchmark

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otto03
Posted · Edited by otto03

auf besonderen Wunsch Small Caps - allerdings bereits einen Monat weiter gedreht und ohne p.a. und ohne meine Kommentare (darauf kann man 'eh verzichten :blushing: ) und Überschriften links sind auch noch falsch

 

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otto03
Posted · Edited by otto03

p.a. Renditen incl. der beliebten Kommentare hinterher

 

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(Kommentare nur auf SC bezogen)

1 Monat - nix

3 Monate - alle rot, vorne MSCI Pacific und MSCI Germany, hinten MSCI North America

6 Monate - fast alle rot, im Plus MSCI Pacific, hinten MSCI NA

1 Jahr - alle im Minus, vorne MSCI Germany, hinten MSCI Emerging und MSCI North America

3 Jahre - vorne MSCI Europe und MSCI Germany, hinten MSCI Emerging

5 Jahre - bis auf MSCI Pacific (schlechter) und MSCI Emerging (viel schlechter) die anderen auf Augenhöhe

10 Jahre - vorne MSCI Germany, hinten MSCI Pacific

15 Jahre - vorne MSCI Emerging und MSCI Europe, hinten MSCI Pacific

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dagobertduck2204
Posted · Edited by dagobertduck2204

Ich finde die Kommentare zu den Grafiken sehr gut, bieten sie doch eine übersichtliche Zusammenfassung davon.

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otto03
Posted

2016/02

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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1 Monat - and the Winner is: nein, nicht RexP, aus dem Untergrund melden sich: Frontier Markets. Alle anderen Indizes in den roten Zahlen, hinten alles aus dem Euroraum

3 Monate - and the Winner is: RexP alle Aktienindizes in den roten Zahlen, vorne MSCI Frontier, hinten alles aus dem Euroraum: DAX, EStoxx50, MSCI Germany

6 Monate - and the Winner is: RexP, fast alle Aktienindizes in den roten Zahlen, vorne MSCI North America mit einem kleinen plus, hinten EStoxx50

1 Jahr - and the Winner is: RexP, alle Aktienindizes in den roten Zahlen, vorne MSCI NA und MSCI World, hinten MSCI Emerging

3 Jahre - mit weitem Abstand vorne MSCI NA dahinter World,hinten MSCI Emerging alleine im Minus

5 Jahre - weit vorne MSCI NA vor MSCI World, ganz am Ende im roten Bereich MSCI Emerging

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, am Ende Frontier Markets

15 Jahre - immer noch schlechte Daten mit Renditen meist unter 3% - ausser MSCI Emerging als eindeutigem Gewinner, RexP weit besser als alle anderen Aktienindizes

vergleichsweise ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen, 70/30 Kombi mit dem höchsten Wert

 

Die 70/30 Kombi ist in allen betrachteten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen, der MSCI ACWI IMI war in einigen Zeiträumen besser als die Aktienkombinationen

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otto03
Posted

2016/03

 

 

die letzen 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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1 Monat - MSCI Frontier und RexP hinten, alle anderen Indizes dunkelgrün (>12%), weit vorne Emerging dahinter DAX

3 Monate - RexP vorne, alle Aktienindizes im Minus ausser Emerging, hinten MSCI Pacific

6 Monate - weit vorne MSCI North America vor Emerging, rot Frontier, MSCI Europe und EStoxx50

1 Jahr - vorne RexP, alle Aktienindizes rot, vorne North America und damit verbunden der MSCI World, hinten MSCI Frontier und MSCI Emerging

3 Jahre - mit weitem Abstand vorne MSCI NA, dahinter World und der MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging alleine im Minus

5 Jahre - weit vorne MSCI NA vor MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, dahinter der DAX, am Ende in rot Frontier Markets

15 Jahre - Daten werden langsam etwas besser, einige Indizes über 3%, deutlich vorne MSCI Emerging vor RexP (besser als alle anderen Aktienindizes), deutlich am Ende: EStoxx50

sehr ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen, 70/30 Kombi mit dem höchsten Wert der Kombis

 

Die 70/30 Kombi ist in allen betrachteten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen, der MSCI ACWI IMI war in einigen Zeiträumen besser als die Aktienkombinationen

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otto03
Posted

2016/04

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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die allseits beliebte p.a. Tabelle folgt - kann die Vorfreude verstehen

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otto03
Posted

2016/04

 

 

Renditen p.a.

 

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1 Monat - weit vorne MSCI Pacific, dahinter MSCI Frontier und MSCI Europe, schwach MSCI NA und insbesondere MSCI Emerging, Verlierer des Monats RexP

3 Monate - deutlich vorne MSCI Emerging vor MSCI Frontier und MSCI Pacific, schwach EStoxx50

6 Monate - RexP vorne, alle Aktienindizes rot, relativ vorne MSCI North America, relativ hinten EStoxx50

1 Jahr - vorne RexP, alle Aktienindizes rot, vorne North America und damit verbunden der MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten MSCI Emerging

3 Jahre - mit weitem Abstand vorne MSCI NA, dahinter World und der MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging

5 Jahre - weit vorne MSCI NA vor MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, dahinter der DAX, am Ende MSCI Frontier Markets und EStoxx50

15 Jahre - Daten werden nicht besser besser, viele Indizes unter 3%, deutlich vorne MSCI Emerging vor RexP (besser als alle anderen Aktienindizes), deutlich am Ende: EStoxx50,

sehr ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen, 70/30 Kombi mit dem höchsten Wert der Kombis

 

Die 70/30 Kombi ist in fast allen betrachteten Zeiträumen (außer 1m) der 30/30/30/10 Kombi überlegen, der MSCI ACWI IMI war in etlichen Zeiträumen besser als die Aktienkombinationen

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otto03
Posted · Edited by otto03

2016/05

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzen 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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p.a. Tabelle folgt

und schon ist sie da

 

Renditen p.a.

 

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1 Monat - vorne MSCI North America vor MSCI Frontier, hinten MSCI Emerging

3 Monate - vorne siehe da der DAX und hinten allgemeines Erstaunen der Rexp, der Rest im dunkelgrünen Bereich dazwischen

6 Monate - RexP alleine positiv, alle Aktienindizes im roten Bereich, relativ vorne MSCI Frontier, relativ hinten EStoxx50

1 Jahr - vorne RexP, alle Aktienindizes rot, vorne North America am Ende der Schlange MSCI Emerging

3 Jahre - mit weitem Abstand vorne MSCI NA, dahinter World und der MSCI ACWI IMI, hinten mit kleinem rot der MSCI Emerging

5 Jahre - weit vorne MSCI NA vor MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, dahinter gleichauf MSCI World und MSCI ACWI IMI, am Ende EStoxx50 und MSCI Frontier

15 Jahre - Daten werden ein wenig besser, deutlich vorne MSCI Emerging vor RexP (besser als alle anderen Aktienindizes), deutlich am Ende: EStoxx50,

sehr ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen, DAX/RexP an der Spitze der Kombinationen

 

Die 70/30 Kombi ist in allen betrachteten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen, der MSCI ACWI IMI war bis auf den 15j Zeitraum den anderen Aktienkombinationen überlegen

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otto03
Posted

2016/06

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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1 Monat - weit vorne MSCI EM vor RexP und MSCI NA, alle anderen Aktienindizes rot, hinten EStoxx50 und DAX

3 Monate - deutlich vorne MSCI NA sowie alles was Nicht Europa ist, hinten MSCI Germany, DAX und EStoxx50

6 Monate - klar vorne MSCI Emerging vor RexP und MSCI NA, hinten einträchtig MSCI Germany, DAX und EStoxx50

1 Jahr - vorne RexP, ausser MSCI NA mit einem kleinen Plus alle Aktienindizes mit einem Minus, am Ende EStoxx50

3 Jahre - mit Abstand vorne MSCI NA, dahinter World und der MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging

5 Jahre - weit vorne MSCI NA vor MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, dahinter MSCI ACWI IMI, am Ende EStoxx50 und MSCI Frontier

15 Jahre - Daten sind wieder schlecht, deutlich vorne MSCI Emerging vor RexP (besser als alle anderen Aktienindizes), deutlich am Ende: EStoxx50

sehr ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen

 

Die 70/30 Kombi ist in allen betrachteten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen

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otto03
Posted · Edited by otto03

2016/07

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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1 Monat - weit vorne DAX und MSCI Germany, alle weiteren Aktienindizes ebenfalls im dunkelgrünen Bereich (außer Frontier), hinten RexP und Frontier Markets

3 Monate - deutlich vorne MSCI NA und MSCI Emerging, hinten EStoxx50, MSCI Frontier und MSCI Europe

6 Monate - klar vorne MSCI Emerging vor MSCI NA, MSCI Pacific und MSCI ACWI IMI, hinten einträchtig EStoxx50 und MSCI Europe

1 Jahr - vorne MSCI NA (mit kleinem Plus) und RexP (besser als alle Aktienindizes), alles andere im Minus insbesondere EStoxx50 und MSCI Europe

3 Jahre - mit Abstand vorne MSCI NA, dahinter World und der MSCI ACWI IMI, hinten EStoxx50

5 Jahre - weit vorne MSCI NA vor MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, dahinter MSCI ACWI IMI, MSCI World und DAX, am Ende EStoxx50 und MSCI Frontier

15 Jahre - Daten sind immer noch mäßig, deutlich vorne MSCI Emerging vor RexP (besser als alle anderen Aktienindizes), deutlich am Ende: EStoxx50

sehr ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen

 

Die 70/30 Kombi ist in allen betrachteten/kommentierten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen

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jawe
Posted

2016/07

 

 

Die 70/30 Kombi ist in allen betrachteten/kommentierten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen

 

nicht mehr im Zeitraum 1 Monat :P

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otto03
Posted · Edited by otto03

2016/07

 

 

Die 70/30 Kombi ist in allen betrachteten/kommentierten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen

 

nicht mehr im Zeitraum 1 Monat :P

 

du hast recht - da ich das seit Monaten schreibe habe ich nicht mehr so genau hingesehen

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Musterboo
Posted

Danke Otto,

ein nettes Zahlenwerk.

Immer wieder aufschlussreich deine Übersichten.

Schade, dass es bei den Supersectors nicht auch was aktuelleres gibt.

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Rapid1898
Posted

Hallo,

 

vielen Dank für die tolle Aufstellung - hilft einem Anfänger ungemein den Überblick zu bewahren

 

Den Inhalt der vierten Tabelle habe ich noch nicht verstanden - die anderen (glaube) ich zu verstehen.

 

Tabelle1 => Rendite pro Monat

Tabelle2 => Rendite pro Jahr

Tabelle3 => hier werden die Renditen aus Tabelle 2 immer kumuliert seit dem Zeitpunkt X

Tabelle4 => aber für was ist jetzt die Tabelle4?

 

Könnte mir das evt. jemand erklären?

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marcero
Posted

Hallo,

 

vielen Dank für die tolle Aufstellung - hilft einem Anfänger ungemein den Überblick zu bewahren

 

Den Inhalt der vierten Tabelle habe ich noch nicht verstanden - die anderen (glaube) ich zu verstehen.

 

Tabelle1 => Rendite pro Monat

Tabelle2 => Rendite pro Jahr

Tabelle3 => hier werden die Renditen aus Tabelle 2 immer kumuliert seit dem Zeitpunkt X

Tabelle4 => aber für was ist jetzt die Tabelle4?

 

Könnte mir das evt. jemand erklären?

 

Kumulierte Werte durch Zeit in Jahren geteilt

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otto03
Posted · Edited by otto03

Hallo,

 

vielen Dank für die tolle Aufstellung - hilft einem Anfänger ungemein den Überblick zu bewahren

 

Den Inhalt der vierten Tabelle habe ich noch nicht verstanden - die anderen (glaube) ich zu verstehen.

 

Tabelle1 => Rendite pro Monat

Tabelle2 => Rendite pro Jahr

Tabelle3 => hier werden die Renditen aus Tabelle 2 immer kumuliert seit dem Zeitpunkt X

Tabelle4 => aber für was ist jetzt die Tabelle4?

 

Könnte mir das evt. jemand erklären?

 

Kumulierte Werte durch Zeit in Jahren geteilt

 

Ein wenig komplizierter sind p.a. Berechnungen schon

 

Formel in Excel:

 

z.b. für den Zeitraum 31.08.2008 bis 31.08.2016

 

(((C$223/C$131)^(360/(TAGE360($O329;$A$3)))-1)*100)

 

C$223 ==> Indexstand laufendes Datum

C$131 ==> Indexstand 31.08.2008

$O329 ==> 31.08.2008

$A$3 ==> laufendes Datum

 

Tage gerechnet mit der Excelfunktion tage360 (360 Tage pro Jahr oder 360/360)

 

Die $Fixierung dient dazu durch Kopieren des Feldes unterschiedliche Indizes für unterschiedliche Zeiträume ohne "handishe" Modifikation der Formel zu berechnen oder ggfs. durch ein Massenchange, dazu muß die Tabelle natürlich entsprechend aufgebaut sein.

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marcero
Posted

Ein wenig komplizierter sind p.a. Berechnungen schon

 

Zinseszins wieder mal komplett ignoriert...:blushing:

 

:stupid:

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otto03
Posted

2016/08

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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1 Monat - weit vorne Emerging, dahinter DAX und MSCI Germany, hinten MSCI Frontier und MSCI Pacific

3 Monate - deutlich vorne MSCI Emerging vor MSCI Pacific, hinten in rot MSCI Frontier, EStoxx50 und MSCI Europe

6 Monate - klar vorne MSCI Emerging, es folgen mit ebenfalls sehr positiven Werten DAX, Germany, North America, Pacific und MSCI ACWI IMI, am Ende Frontier Markets

1 Jahr - vorne MSCI Emerging vor MSCI NA, hinten in rot EStoxx50, Frontier und Europe

3 Jahre - mit Abstand vorne MSCI NA, dahinter World und der MSCI ACWI IMI, hinten EStoxx50 und Frontier Markets

5 Jahre - deutlich vorne MSCI NA vor MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Emerging

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, dahinter MSCI ACWI IMI, MSCI World und DAX, am Ende EStoxx50 und MSCI Frontier

15 Jahre - Daten sind besser gworden, deutlich vorne MSCI Emerging vor DAX und MSCI ACWI IMI, RexP immer noch in der Spitzengruppe, deutlich am Ende: EStoxx50

sehr ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen

 

Die 70/30 Kombi ist in fast allen betrachteten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen

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otto03
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Kleiner Blick in die Zukunft der rollierenden 5j und 10j p.a. Renditen.

 

Unter der Annahme die Indexstände des 23.09.2016 würden sich bis 31.12.2017 nicht mehr verändern legen sowohl die 5j als auch die 10j p.a. Renditen den Rückwärtsgang ein.

(5j alle, 10j überwiegend)

 

 

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otto03
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2016/09

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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1 Monat - weit vorne Frontier und Pacific, dahinter Emerging, alle anderen (ausser RexP) in rot

3 Monate - deutlich vorne MSCI Germany und DAX, insgesamt viel dunkelgrün

6 Monate - klar vorne MSCI Emerging und Pacific, hinten EStoxx50

1 Jahr - vorne MSCI Emerging vor MSCI Pacific und MSCI NA, hinten in rot EStoxx50

3 Jahre - mit Abstand vorne MSCI NA, dahinter World und der MSCI ACWI IMI, hinten EStoxx50

5 Jahre - deutlich vorne MSCI NA vor MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten der MSCI Frontier

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, dahinter MSCI ACWI IMI, MSCI World und DAX, am Ende EStoxx50 und MSCI Frontier

15 Jahre - Daten sind besser gworden, deutlich vorne MSCI Emerging vor DAX und MSCI ACWI IMI, RexP immer noch in der Spitzengruppe, deutlich am Ende: EStoxx50

sehr ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen

 

Die 70/30 Kombi ist in fast allen betrachteten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen

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otto03
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2016/10

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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1 Monat - weit vorne Emerging, Pacific und Frontier, ganz am Ende RexP und MSCI Europe

3 Monate - deutlich vorne MSCI Emerging dahinter Pacific und DAX, am Ende der Liste MSCI Europe und Rexp in rot

6 Monate - klar vorne MSCI Emerging und MSCI Pacific, hinten MSCI Europe und RexP

1 Jahr - vorne MSCI Emerging vor MSCI Pacific, hinten in rot EStoxx50 und MSCI Europe

3 Jahre - mit Abstand vorne MSCI NA, dahinter World und der MSCI ACWI IMI, hinten EStoxx50

5 Jahre - deutlich vorne MSCI NA vor MSCI World und MSCI ACWI IMI, hinten MSCI Emerging

10 Jahre - alleine vorne MSCI North America, dahinter MSCI ACWI IMI, MSCI World, am Ende EStoxx50, Europe und MSCI Frontier

15 Jahre - Daten sind weiterhin besser geworden, deutlich vorne MSCI Emerging vor DAX und MSCI ACWI IMI, deutlich am Ende: EStoxx50

sehr ordentliche Ergebnisse für die Kombinationen

 

Die 70/30 Kombi ist in fast allen betrachteten Zeiträumen der 30/30/30/10 Kombi überlegen

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otto03
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2016/11

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Es gibt bei den dargestellten Zeiträumen keinen einzigen (incl. der Jahresendbetrachtungen) in dem eine 30/30/10/30 Kombi einer simplem 70/30 Lösung überlegen gewesen wäre,

Der MSCI ACWI IMI wäre in vielen Zeiträumen insbesondere den jüngeren (< 15 Jahre) auch besser als die 30/30/10/30 Lösung gewesen.

Manchmal frage ich mich "was wir hier alle treiben" - mit immer ausgefeilteren Verteilungsmechanismen auf die Weltregionen oder sogar einzelne Länder.

Zumindest in der Vergangenheit nichts als Zeitverschwendung und heiße Luft.

 

 

Renditen p.a.

 

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otto03
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2016/12

 

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 18 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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Es gab bei allen abgebildeten Indizes/Indexkombinationen zwischen 31.12.1998 - 31.12.2016 insgesamt nur drei Einstiegszeitpunkte

(jeweils zum Jahresende/Jahresanfang) die zu negativen p.a. Ergebnissen per 31.12.2016 führten:

einen beim EStoxx50 per 31.12.2007

zwei beim MSCI Frontier Markets zum 31.12.2005 und ebenfalls zum 31.12.2007

ex post hätte man sich von möglichen 50% Einbrüchen von Aktienmärkten im abgebildeten Zeitraum nicht fürchten müssen

Rebalancing Aktien/Renten wäre in solchen Situationen sehr hilfreich gewesen

Die 70/30 Kombi war bei allen Werten (avg/max/med/min) besser als die 30/30/10/30 Kombi

MSCI World und MSCI ACWI IMI wären ausgehend von diesen Zahlen ebenfalls gute Lösungen gewesen

Die ausgewogenste Bilanz (avg/max/med/min) zeigte wohl der MSCI ACWI IMI

Für einen in Euro denkenden Nordamerikaner hätte sich das(lt. Duden) home bias als ausgesprochen vorteilhaft herausgestellt

Für die abgebildete Vergangenheit gilt: Granularität der Aufteilung war weitgehend nutzlos

Für die abgebildete Vergangenheit gilt weiterhin: Rebalancing innerhalb der Klasse Aktien wird überschätzt

 

Das alles sind natürlich ex post Werte der jüngeren Vergangeheit, ex ante - wer weiß das schon?

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otto03
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rollierende Renditen der letzten 2 Jahre

 

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otto03
Posted · Edited by otto03

2017/01

 

die letzten 12 Monate

 

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die letzten 19 Jahre

 

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kumuliert

 

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Renditen p.a.

 

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