Trackingdifferenzen von Aktien-ETFs auf Standardindizes

  • ETF
  • Steuerstatus
  • Trackingdifferenz
1,418 posts in this topic

Posted

Nur mit der steuerlichen Verrechnung läßt sich nichts erkennen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Edited by santazero

Nur mit der steuerlichen Verrechnung läßt sich nichts erkennen.

 

dazu habe ich noch folgendes bekommen. Mehr habe ich nicht bekommen.

post-7174-0-35973100-1461093813_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Edited by koageld-koaspass

ist zwar der falsche Thread aber ich versuch´s mal:

 

Die Daten bekommst Du vermutlich erst zusammen-klamüsert, wenn das auch im Bundesanzeiger erscheint bzw im Vergleich mit älteren Veröffentlichungen. Hab sowas bei meinem EMEA LU0303816028 und hat mich einige Zeit gekostet es zumindest rechnerisch nachzuvollziehen.

 

Der Ertrag für 15 (15,11€) wird dort unter „nachrichtlich: gezahlter Ausschüttungsbetrag einschließlich einbehaltener Kapitalertragsteuer“ oder „Barausschüttung“ zu finden sein und entspricht dem „Betrag der Ausschüttung“ (1a)

minus „im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre“ (1h)

 

{{ Der Betrag der ausgeschütteten Beträge (1b) entspricht dem Betrag der Ausschüttung (1a)

minus evtl. Thesaurierungen aus Vorjahren (hat keine Nummer) }}

 

Die Zinsen und Dividenden in Deinem ersten Anhang entsprechen dem stpfl. Betrag.

Den bekommt man aus dem BA aus dem „Betrag der ausgeschütteten Beträge“ (1b)

plus den „Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge (Teilthesaurierungsbetrag)“ (2) {das ist dein zweiter Anhang 41,87€}

minus eventuelle steuerfreie Geschichten (z.B. dd)…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Ähm ja ok... :) ich verstehe von deinem Text leider nix. Ich kontaktiere mal die Bank und frage ob die mir das in einfachen Worten erklären können.

 

Aus deinem Text schließt sich mir nicht, ob das nun so ok ist oder ob ich mir da irgendwie übers Finanzamt was wiederholen kann. Und wenn es so korrekt ist, warum man einen Freibetrag komplett belasten kann, aber nur 1/3 der Summe weitergibt (woraus ich schließe, dass es so nicht ok ist)

 

Trotzdem Danke

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Aktualisierung von Steuerstatus und Trackingdifferenzen fuer 2015 abgeschlossen. Einige Abbildungen und Tabellen fuer 2014 verbleiben noch bis Mitte Mai 2016 im Eingangspost, um ggf. Vergleiche anstellen und zeitliche Entwicklungen analysieren zu koennen.

 

2015 erstmals steuerhaesslich: Amundi MSCI Europe sowie MSCI Japan, Lyxor MSCI Emerging Markets und HSBC MSCI Emerging Markets.

Dafür erweitern insgesamt zwölf ausschüttende ETFs von iShares (IE) ab 2016 das Segment "steuereinfach ausschüttend".

 

Desweiteren gibt es einen leichten, aber breiten Trend zur Kostensenkung. Vor allem bei ETFs auf globale Indizes (MSCI World, MSCI EM) sind die Trackingdifferenzen von 2014 auf 2015 im Mittel um rund 0,05 %/a gesunken.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Edited by tyr

:news::thumbsup::w00t:

Vielen vielen Dank!

 

Edit: nach dem Steuerhässlichkeits-Sündenfall des HSBC MSCI Emerging Markets sinkt mein derzeitiges Vertrauen in die Konstanz der zukünftigen Steuereinfachheit von HSBC ETFs. Das 3er Depot https://www.wertpapier-forum.de/topic/44765-einsteiger-portfolio-mit-drei-etfs/ wäre demnach z. B. folgendermaßen mit steuereinfachen Ausschüttern (Sparerpauschbetrag ausschöpfen und Erträge über die niedrige Abgeltungssteuer realisieren, so lange es noch geht) mit Anbieter-Diversifizierung aufzubauen:

 

World: db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1D, IE00BK1PV551

Europa: iShares Stoxx Europe 600, DE0002635307

EM: UBS MSCI EM, LU0480132876

 

Zur Steueinfachheit der ausschüttenden db x-trackers gibt es eine Aussage von dbx. Der iShares mit Fondsdomizil Deutschland ist nach aktuellen Steuergesetzen unbedenklich. UBS ist bisher konstant steuereinfach.

 

Den HSBC-Steuerunfall muss ich erstmal sacken lassen...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Edited by Schaekel

Auch von mir vielen Dank @Holzmeier! Erstklassige Arbeit!

:news::thumbsup::w00t:

Vielen vielen Dank!

 

Edit: nach dem Steuerhässlichkeits-Sündenfall des HSBC MSCI Emerging Markets sinkt mein derzeitiges Vertrauen in die Konstanz der zukünftigen Steuereinfachheit von HSBC ETFs. Das 3er Depot http://www.wertpapie...-mit-drei-etfs/ wäre demnach z. B. folgendermaßen mit steuereinfachen Ausschüttern (Sparerpauschbetrag ausschöpfen und Erträge über die niedrige Abgeltungssteuer realisieren, so lange es noch geht) aufzubauen:

 

World: db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1D, IE00BK1PV551

Europa: iShares Stoxx Europe 600, DE0002635307

EM: UBS MSCI EM, LU0480132876

 

Zur Steueinfachheit der ausschüttenden db x-trackers gibt es eine Aussage von dbx. Der iShares mit Fondsdomizil Deutschland ist nach aktuellen Steuergesetzen unbedenklich. UBS ist bisher konstant steuereinfach.

 

Den HSBC-Steuerunfall muss ich erstmal sacken lassen...

 

Ich wollte auch schon in den HSBC EM investieren, gut dass ich noch die Zahlen abgewartet habe. Alternativ zum UBS wäre noch der iShares MSCI EM (IE00B0M63177) zu erwähnen, der im Jahr 2015 die gleiche TD (0,4) wie der HSBC hatte, wenngleich die Kostensenkung durch HSBC noch nicht berücksichtigt ist. Bei dem iShares-ETF hat man aber wenigstens die Ankündigung der KAG dass der ETF zukünftig steuereinfach sein soll.

 

Mein Depot sähe damit analog zu deiner Überlegung wie folgt aus:

 

World: db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1D, IE00BK1PV551

Europa: iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE), DE000A0D8Q07

EM: iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF, IE00B0M63177

 

Europa/Eurozone ist natürlich geschmacksfrage, das soll jetzt hier nicht zur Diskussion stehen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Ist bei dem db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1D (IE00BK1PV551) denn jetzt raus, dass er steuereinfach ist?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

im ersten Beitrag ist doch ein Link, wo man nachschauen muss.

oder hier https://www.wertpapier-forum.de/topic/44100-kurze-anleitung-steuereinfache-fondsetf-selbst-finden/

 

Dann kannst du es selber rausfinden.

 

Steuereinfachheit ist ja auch leider nicht immer zwangsweise mit der Konstruktion des Fonds verbunden, dass kann der Anbieter auch ändern, siehe HSBC EM.

 

Ab 2018 wird sowieso alles anders, siehe https://www.wertpapier-forum.de/topic/38496-reform-der-besteuerung-von-investmentfonds/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Ist bei dem db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1D (IE00BK1PV551) denn jetzt raus, dass er steuereinfach ist?

 

in der Tat fehlte in Tab. 6 ein kleines hellgruenes Kaestchen, ist jetzt aber drin

=> 2015 war er steuereinfach ausschuettend (und wird es aller Voraussicht nach wohl auch bleiben)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

  • Die Spalte “TD“ enthält die durchschnittliche TD der maximal letzten fünf Jahre.

Jetzt 6 Jahre?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Edited by Holzmeier

  • Die Spalte “TD“ enthält die durchschnittliche TD der maximal letzten fünf Jahre.

Jetzt 6 Jahre?

 

vielen Dank fuer die Nachfrage, werde gleich auch im Eingangspost noch eine Erlaeuterung einfuegen.

 

Bei der Ermittlung moeglichst aussagekraeftiger durchschnittlicher TDen besteht ein Zielkonflikt: Bei Betrachtung langer Zeitraeume werden statistische Unsicherheiten kleiner (Rundungsfehler in KIIDs, unterschiedliche Stichtage verschiedener KAGen, Performanceschwankungen bei "optimiertem Sampling", ...). Wenn der betrachtete Zeitraum aber zu lang gewaehlt wuerde, handelte man sich dafuer dann systematische Fehler ein. "Aeltere" ETFs waeren gegenueber Newcomern benachteiligt, da es in den letzten Jahren einen deutlichen Trend zur Senkung der internen Kosten und damit auch der TDen gegeben hat. Daher habe ich den betrachteten Zeitraum gemaess dem mittleren Alter der betrachteten ETFs in vollen Kalenderjahren dynamisch angepasst. Bei der Mittelung wurde als Alter der ETFs max. 10 Kalenderjahre beruecksichtigt (einige iShares sind schon aelter), ein laengerer Betrachtungszeitraum traegt auch kaum noch zur Verminderung der statistischen Fehler bei.

 

Gemittelt ueber alle untersuchten ETFs lagen bis einschl. 2014 Trackingdifferenzen-Werte ueber 5,4 Kalenderjahre vor.

Bis einschl. 2015 sind es jetzt 5,8 Kalenderjahre. Entsprechend habe ich das Mittelungsintervall nun von max. 5 auf max. 6 Jahre angepasst.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Was ist eigentlich mit dem LU0274208692 (DB X-Trackers MSCI World)? Ich dachte der ist steuereinfach?! Laut Bundesanzeiger hat der ausschüttungsgleiche Erträge gehabt, dann müsste der doch steuerhässlich sein, oder verstehe ich da was falsch?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Was ist eigentlich mit dem LU0274208692 (DB X-Trackers MSCI World)? Ich dachte der ist steuereinfach?! Laut Bundesanzeiger hat der ausschüttungsgleiche Erträge gehabt, dann müsste der doch steuerhässlich sein, oder verstehe ich da was falsch?

 

Ich sehe keine agE im Bundesanzeiger.

post-28351-0-28303600-1462106591_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Edited by TheMarl

Hat sich erledigt, bin beim falschen Fond gelandet :(

 

Danke für die Hilfe!

post-30415-0-88046600-1462106983_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Hat sich erledigt, bin beim falschen Fond gelandet

In der Brühe?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Hat sich erledigt, bin beim falschen Fond gelandet :(

Ich möchte noch ein paar Infos zum db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) Anteilsklasse: 1D (ISIN: IE00BK1PV551), (WKN: A1XEY2) zusammen fassen. Dieser Fonds taucht in der TD-Rangliste in diesem Thread momentan noch nicht auf, da das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen noch keine TD-Daten liefert (Fonds ist noch zu jung). Der Fonds hat jedoch mit einer TER von 0,19% p.a. und derzeit 0,01% Wertpapierleihertrag und damit einer prognostizierten TD von 0,18% gute Chancen, mindestens im oberen Bereich mit zu spielen. Da der Fonds nur eine weitere Anlageklasse (1D) des bereits länger laufenden IE00BJ0KDQ92 ist: diese Anlageklasse (1C) ist zwar steuerhässlich, spielt aber mit einer TD von 0,1% vorne mit.

 

Zudem hat db-x letztes Jahr gerade die Ausschüttungspolitik dahingehend geändert, dass die ausschüttenden db-x steuereinfach für deutsche Privatanleger werden: https://www.wertpapier-forum.de/topic/11942-etf-nachrichten/?do=findComment&comment=949958

 

Die bisherige TD aus dem Fact Sheet erscheint mir ebenso mindestens erträglich:

 

Historische Wertentwicklung zum 31. März 2016

3/15 - 3/16: MSCI World Index TRN Index: -3,45, MSCI World Index UCITS ETF (DR): -3,42%

Seit ETF Auflage: MSCI World Index TRN Index: -5,05, MSCI World Index UCITS ETF (DR): -5,09%

 

Auf dem Papier gefällt mir dieser Fonds für ein Anbieter-diversifiziertes ausschüttendes steuereinfaches Welt-Depot derzeit ziemlich gut. Einziger mir bisher aufgefallener Haken: die Liquidität von großen Konkurrenzprodukten ist höher, man sollte beim db-x noch mit etwas höheren Spreads rechnen. Beispiele:

db-x IE00BK1PV551: XLM 39,76 http://www.boerse-frankfurt.de/etp/db-x-trackers-MSCI-World-Index-UCITS-ETF-DR-1D-IE00BK1PV551/ITF

UBS LU0340285161: XLM 8,54 http://www.boerse-frankfurt.de/etp/UBS-ETF---MSCI-World-A-LU0340285161/ITF

iShares IE00B0M62Q58 (Referenz): XLM 7,96 http://www.boerse-frankfurt.de/etp/iShares-MSCI-World-UCITS-ETF-Inc-IE00B0M62Q58/ITF

 

Die höheren Spreads des neuen db-x IE00BK1PV551 lassen sich z. B. hier nachvollziehen, siehe letzter Xetra-Spread: https://wertpapiere.ing-diba.de/DE/Showpage.aspx?pageID=33&ISIN=IE00BK1PV551&

 

Wenn die Anlageklasse alt genug ist für TD-Angaben im KIID bin ich mal gespannt auf das Ranking des Fonds in der Holzmeier-Tabelle. Abgesehen vom Spread erscheinen mir die bisher vorliegenden Infos zu dem Fonds recht viel versprechend.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Eine Frage an die Profis...

 

Ich habe auf den EM ETF von HSBC im letzten Jahr gesetzt.

Dieser ist nun leider steuerhässlich geworden- denke den haben hier viele im Depot weil

der von des Daten her mit am Besten da stand.

 

Was aber nun tun? Generell hängt es von der EInzelsituation ab? Klar -

macht eine Umschichtung nun Sinn ? Vielleicht nur wenn keine Gewinne versteuert werden müssen...oder wie verhaltet Ihr euch nun ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Beim "iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)" stimmen die TD-Werte irgendwie nicht mit den Angaben im aktuellen KIID überein.

Jahr	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Fonds	11.4	19.9	16.7	10.8	3.4	11.3	23.4	-36.5	-4.4	7.4
Index	12.4	20.6	16.7	12.8	3.4	11.9	23.8	-36.9	-3.9	8.0
TD	1.0	0.7	0.0	2.0	0.0	0.6	0.4	-0.4	0.5	0.6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Beim "iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)" stimmen die TD-Werte irgendwie nicht mit den Angaben im aktuellen KIID überein.

Jahr	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Fonds	11.4	19.9	16.7	10.8	3.4	11.3	23.4	-36.5	-4.4	7.4
Index	12.4	20.6	16.7	12.8	3.4	11.9	23.8	-36.9	-3.9	8.0
TD	1.0	0.7	0.0	2.0	0.0	0.6	0.4	-0.4	0.5	0.6

 

vielen Dank fuer den Hinweis.

Die Fondsrenditen stimmen exakt mit meinen gespeicherten Daten aus den KIIDs der Vorjahre ueberein, aber iShares scheint die Indexrenditen voellig neu ermittelt/berechnet/gesetzt zu haben, die Zahlen haben ueber den ganzen Zeitraum von 10 Jahren praktisch nichts mehr mit einander zu tun! Eigentlich unglaublich.

Ich hatte bei der Ermittlung der TDen fuer 2015 eigentlich immer auch noch einen Blick auf die Vorjahre geworfen, hier hatten sich z.B. bei Comstage bei manchen ETFs die TDen fuer einzelne vergangene Jahre auch um 0,1 % veraendert, aber bei weitem nicht in diesem Ausmass.

Werde es in den naechsten (Feier-)Tagen in den Tabellen anpassen, und iShares vielleicht auch mal um eine Erklaerung bitten ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Gibt es eine gute Erklärung dafür, dass die TD beim HSBC MSCI World (ausschüttend) so hoch ausgefallen ist im Vergleich zu den Vorjahren?

 

PS: Vielen Dank Holzmeier für die Mühe die du hier reinsteckst!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

Gibt es eine gute Erklärung dafür, dass die TD beim HSBC MSCI World (ausschüttend) so hoch ausgefallen ist im Vergleich zu den Vorjahren?

 

PS: Vielen Dank Holzmeier für die Mühe die du hier reinsteckst!

 

Der hatte schon mal deutlich mehr Volumen. Vielleicht liegt's daran.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Edited by kyor

Ich wollte mich bei Holzmeier für seine Arbeit bedanken. Der Artikel ist sauber geschrieben und liefert

für mich einen hohen Mehrwert.

 

Die Steuerdaten des db x-trackers wurden veröffentlicht. So wie es aussieht gibt es keine steuer hässlichen Probleme mit diesem ETF. Die Dividende wurde im

April 2016 ausgezahlt. Aber so wie es aussieht wäre das für das Jahr 2015 steuerlich relevant oder ? (Steuerlicher Zufluss 31.12.2015)

Aber im Steuerbescheid von der Bank für das Jahr 2015 wird dieser doch bestimmt nicht aufgeführt oder ?

 

dat.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted

steuerhässlich := Die Thesaurierung erfolgt mit ausschüttungsgleichen Erträgen, die nicht aus steuerlich zeitgleichen Ausschüttungen neutralisiert werden können. Diese ETFs erfordern ein manuelles Ausfüllen der Anlage KAP der Einkommenssteuererklärung und können beim Verkauf zudem zu Doppelbesteuerungen führen. Streng genommen müsste „steuerhässlich“ noch differenziert werden. Einzelne steuerhässliche Jahre mögen für manche akzeptabel sein, da eine Doppelbesteuerung dann monetär kaum ins Gewicht fiele.

Doppelbesteuerung kann man aber vermeiden, indem man dem Finanzamt dann beim Verkauf mitteilt, dass man bereits Steuern dafür entrichtet hat in seinen jährlichen Lohnsteuereklärungen - richtig?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now