MSCI World vs. MSCI World Momentum

[Flapsch]

 

Das Video fand ich auch ganz interessant, insb. dass der vor einer Weile angesprochene ETF von Amundi unter der Haube ein wenig anders funktioniert. Ob man diesen Ansatz (Barra) mag, muss natürlich jeder selber wissen, genau wie den ESG-Score. Letzterer ist aber mit 7,4 (https://www.msci.com/indexes/index/757225) nur geringfügig über dem "normalen" Momentum mit 7,3 (https://www.msci.com/indexes/index/703755) und unter dem Select-Index mit 8,0 (https://www.msci.com/indexes/index/738853), den iShares nutzt. Können aber sicherlich auch nur Momentaufnahmen sein. Eine Historie fand ich bei MSCI leider nicht. Und iShares scheint da auch aktuell ein wenig herumzubasteln: https://www.etfstream.com/articles/blackrock-softens-esg-criteria-across-advanced-msci-factor-etfs

[Apollo13]

Das häufigere Rebalancing bringt dem Momentum ETF in solch Volatilen Märkten scheinbar noch mehr als in der Vergangeheit. World und sogar Nasdaq hinken hinterher.

 

 

TOP 10 per 30.06

[Diamantenhände]

vor 35 Minuten von Apollo13:

Volatilen Märkten

Sind diese volatilen Mäkte bei uns hier im Raum?

 

Edit: Mal im Ernst, ich hab gerade mal geschaut: VIX ist in TTM unter dem historischen Durchschnitt. Ein (kurzzeitiger) Spike auf 30+ kommt in rund 2/3 aller Kalenderjahre vor.

[Apollo13]

vor 7 Minuten von Diamantenhände:

Sind diese volatilen Mäkte bei uns hier im Raum?

 

Edit: Mal im Ernst, ich hab gerade mal geschaut: VIX ist in TTM unter dem historischen Durchschnitt. Ein (kurzzeitiger) Spike auf 30+ kommt in rund 2/3 aller Kalenderjahre vor.

Nein falscher Ort.

Schau dir doch mal teilweise die Tagesschwankungen und Wochenschwankungen an. Wenn dann wieder Posts auf X von bestimmten Personen kommen.

[Diamantenhände]

vor 13 Minuten von Apollo13:

Schau dir doch mal teilweise die Tagesschwankungen und Wochenschwankungen an.

Schau Du sie dir doch an. Sind diese über dem historischen Mittel oder nicht?

[Apfelkomplott]

Im Infoblatt zum Ishares steht, dass Aktien ausgewählt werden, die in den vergangenen 6 bis 12 Monaten stark gestiegen sind. Tages- oder Wochenschwankungen sollten doch da egal sein.

[monstermania]

Am 3.7.2026 um 11:25 von Apfelkomplott:

Im Infoblatt zum Ishares steht, dass Aktien ausgewählt werden, die in den vergangenen 6 bis 12 Monaten stark gestiegen sind. Tages- oder Wochenschwankungen sollten doch da egal sein.

Ja, aber die Überprüfung des Index findet inzwischen alle 3 Monate statt (zuvor alle 6 Monate). Daher kann der Index jetzt schneller auf eine Rotation reagieren. Tendenziell sollten dadurch aber auch die internen Transaktionskosten der ETF steigen.

[Wishmueller]

Sehr spannendes Video (wie ich finde) zum Faktor Momentum..... 

 

 

[sheygetz]

Ich habe jetzt eine ganze Weile erfolglos gegoogelt: gibt es Pressemitteilungen oder ähnliches jeweils zum Rebalancing, damit man nicht selber dauernd Screenshots von der Portfolioverteilung machen muss, um Veränderungen zu eruieren?

[Humfrey]

Am 20.8.2026 um 20:17 von sheygetz:

Ich habe jetzt eine ganze Weile erfolglos gegoogelt: gibt es Pressemitteilungen oder ähnliches jeweils zum Rebalancing, damit man nicht selber dauernd Screenshots von der Portfolioverteilung machen muss, um Veränderungen zu eruieren?

Hier in diesem Thread haben doch einige andere Mitleser bereits (sporadisch und unregelmäßig) die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Top 10  gepostet.

 

Wie wäre es, wenn Du den aktuellsten Stand hier für uns dokumentierst?

[Megatron]

Am 20.8.2026 um 20:17 von sheygetz:

Ich habe jetzt eine ganze Weile erfolglos gegoogelt: gibt es Pressemitteilungen oder ähnliches jeweils zum Rebalancing, damit man nicht selber dauernd Screenshots von der Portfolioverteilung machen muss, um Veränderungen zu eruieren?

Die öffentlichen Mitteilungen von MSCI findest Du unter https://www.msci.com/indexes/quarterly-index-review

Dort ist aber nur eine grobe Übersicht über die Standard Indices, die Details sind der zahlenden Kundschaft vorbehalten.

 

Für den Momentum Index bietet es sich an, einmal im Monat (oder nach dem Rebelancing) ins Fachtsheet zu schauen 

[sheygetz]

Ok, danke. Ich finde es schon befremdlich, dass nicht einmal ein solcher minimaler Kundenservice seitens ishares geleistet wird.

[Geduldsanleger]

Nachdem ich von 20 bis Ende 22  mal in den Momentum investierte und damals keine guten Erfahrungen machte, versuche ich mich nun wieder daran. Dass mittlerweile viertel- statt halbjährliche Rebalancing hat mich dabei überzeugt. Ich denke, dass ich damit die Developed Markets einfacher  abdecken kann als mit mehreren ETFs wie nun S&P500, MSCI World EX USA usw .  Der MSCI World  ist mir tatsächlich zu USA lastig und träge in seinen Änderungen.   Dieses Mal aber nicht über Sparpläne, sondern über  Käufe bei tradegate.direct, dort kann man ETPs schon ab 100 € für 0€ Ordergebühr kaufen. Der Momentum schwankt  ja doch mehr, Momentum Crashs inklusive. Meine zugegebenermaßen  überhebliche These ist nun, die Schwankungen ein wenig ausnützen zu können. Da ich die Finanzmärkte recht intensiv verfolge, traue ich mir durchaus zu, dann zu kaufen, wenn es mal wieder runter geht mit dem Momentum aber dies bei einem mtl.  Budget, was ich dann auch ausgeben werde, da ich sonst nur ewig warten werde auf günstige Kurse. Mal sehen, wie das nun so läuft,ist ein Stück weit auch Hobby. Wenn ich es recht gelesen habe, ist Ende Februar, Ende Mai, Ende August und Ende November das Rebalancing durch MSCI. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie dies einzuschätzen ist, diese Rebalancingtermine werde ich mir genauer ansehen. 

[hattifnatt]

vor 3 Stunden von Geduldsanleger:

Wenn ich es recht gelesen habe, ist Ende Februar, Ende Mai, Ende August und Ende November das Rebalancing durch MSCI. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie dies einzuschätzen ist, diese Rebalancingtermine werde ich mir genauer ansehen. 

Schau dir mal das von @Flapsch oben verlinkte Video an, da gibt's nämlich auch Ausnahmen. 

 

[Bigwigster]

vor 4 Stunden von Geduldsanleger:

Nachdem ich von 20 bis Ende 22  mal in den Momentum investierte und damals keine guten Erfahrungen machte, versuche ich mich nun wieder daran. Dass mittlerweile viertel- statt halbjährliche Rebalancing hat mich dabei überzeugt.

Das klingt für mich so, als wäre die Performance von 20 bis Ende 22 nicht so toll gewesen, die letzten Jahre aber umso mehr. Dann schiebt man als Grund für den Neueinstieg die Änderung des Rebalancing-Intervalls vor, dass man nun doch wieder investieren will. Auch wenn man weiß, dass das andere Rebalancing-Intervall nur eine marginale Änderung ist 

[Beginner81]

Du hast je quasi langfristig schlechtes Timing gezeigt und versucht jetzt, die Käufe durch kurzfristiges Timing zu verbessern???

 

[Schwachzocker]

vor 6 Stunden von Geduldsanleger:

...Da ich die Finanzmärkte recht intensiv verfolge, traue ich mir durchaus zu, dann zu kaufen, wenn es mal wieder runter geht ...

Ich glaube, dass kann jedes Kind, was mich zu der Vermutung führt, dass Du das wahre Problem überhaupt nicht erkannt hast.