MSCI World vs. MSCI World Momentum

[Flapsch]

 

Das Video fand ich auch ganz interessant, insb. dass der vor einer Weile angesprochene ETF von Amundi unter der Haube ein wenig anders funktioniert. Ob man diesen Ansatz (Barra) mag, muss natürlich jeder selber wissen, genau wie den ESG-Score. Letzterer ist aber mit 7,4 (https://www.msci.com/indexes/index/757225) nur geringfügig über dem "normalen" Momentum mit 7,3 (https://www.msci.com/indexes/index/703755) und unter dem Select-Index mit 8,0 (https://www.msci.com/indexes/index/738853), den iShares nutzt. Können aber sicherlich auch nur Momentaufnahmen sein. Eine Historie fand ich bei MSCI leider nicht. Und iShares scheint da auch aktuell ein wenig herumzubasteln: https://www.etfstream.com/articles/blackrock-softens-esg-criteria-across-advanced-msci-factor-etfs

[Apollo13]

Das häufigere Rebalancing bringt dem Momentum ETF in solch Volatilen Märkten scheinbar noch mehr als in der Vergangeheit. World und sogar Nasdaq hinken hinterher.

 

 

TOP 10 per 30.06

[Diamantenhände]

vor 35 Minuten von Apollo13:

Volatilen Märkten

Sind diese volatilen Mäkte bei uns hier im Raum?

 

Edit: Mal im Ernst, ich hab gerade mal geschaut: VIX ist in TTM unter dem historischen Durchschnitt. Ein (kurzzeitiger) Spike auf 30+ kommt in rund 2/3 aller Kalenderjahre vor.

[Apollo13]

vor 7 Minuten von Diamantenhände:

Sind diese volatilen Mäkte bei uns hier im Raum?

 

Edit: Mal im Ernst, ich hab gerade mal geschaut: VIX ist in TTM unter dem historischen Durchschnitt. Ein (kurzzeitiger) Spike auf 30+ kommt in rund 2/3 aller Kalenderjahre vor.

Nein falscher Ort.

Schau dir doch mal teilweise die Tagesschwankungen und Wochenschwankungen an. Wenn dann wieder Posts auf X von bestimmten Personen kommen.

[Diamantenhände]

vor 13 Minuten von Apollo13:

Schau dir doch mal teilweise die Tagesschwankungen und Wochenschwankungen an.

Schau Du sie dir doch an. Sind diese über dem historischen Mittel oder nicht?

[Apfelkomplott]

Im Infoblatt zum Ishares steht, dass Aktien ausgewählt werden, die in den vergangenen 6 bis 12 Monaten stark gestiegen sind. Tages- oder Wochenschwankungen sollten doch da egal sein.

[monstermania]

Am 3.7.2026 um 11:25 von Apfelkomplott:

Im Infoblatt zum Ishares steht, dass Aktien ausgewählt werden, die in den vergangenen 6 bis 12 Monaten stark gestiegen sind. Tages- oder Wochenschwankungen sollten doch da egal sein.

Ja, aber die Überprüfung des Index findet inzwischen alle 3 Monate statt (zuvor alle 6 Monate). Daher kann der Index jetzt schneller auf eine Rotation reagieren. Tendenziell sollten dadurch aber auch die internen Transaktionskosten der ETF steigen.