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Sapine

Antwort zum Thema: Excel

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Basti
Posted

Hallo zus.

 

hat jemand von euch schon eine Excel Lösung für das Rebalancing Problem gefunden?

 

Genauer: Startallocation z.b. Europa 35%, America 30%, EM 25%, Pacific 10%

 

nach der vergangenen Rally ist mein Depot z.b. bei den EM um +3% von der Zielallocation entfernt...

 

gibt es da ne automatische Lösung irgendwie, welche den Betrag ausrechnet - der in die anderen Regionen investiert werden muß um wieder auf die Ausgangsallocation zu kommen?

 

momentan berechne ich durch den Vergleich Investition -> einelner %anteil am Gesamtinvest und derzeitiger Wert-> momentaner %Anteil am Gesamtwert

die Differenz zwischen soll und ist - aber die Umsetzung in Euro, so das dann wieder die Ausgangs-%anteile heraus kommen ist mir noch nicht klar...

 

Hat jemand ne Ahnung, ob das möglich ist??? :-

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otto03
Posted · Edited by otto03

Hallo zus.

 

hat jemand von euch schon eine Excel Lösung für das Rebalancing Problem gefunden?

 

Genauer: Startallocation z.b. Europa 35%, America 30%, EM 25%, Pacific 10%

 

nach der vergangenen Rally ist mein Depot z.b. bei den EM um +3% von der Zielallocation entfernt...

 

gibt es da ne automatische Lösung irgendwie, welche den Betrag ausrechnet - der in die anderen Regionen investiert werden muß um wieder auf die Ausgangsallocation zu kommen?

 

momentan berechne ich durch den Vergleich Investition -> einelner %anteil am Gesamtinvest und derzeitiger Wert-> momentaner %Anteil am Gesamtwert

die Differenz zwischen soll und ist - aber die Umsetzung in Euro, so das dann wieder die Ausgangs-%anteile heraus kommen ist mir noch nicht klar...

 

Hat jemand ne Ahnung, ob das möglich ist??? :-

 

Prozentuale Sollverteilung vom neuen Gesamtwert (% mal Gesamtwert) = Soll Eurowerte der Positionen

 

Soll Eurowerte minus Ist Eurowerte = positive/negative Differenz, die erforderlich ist um die geplanten Sollwerte zu erreichen.

 

PS In der Schule nicht aufgepasst?

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Basti
Posted · Edited by Basti

ja, natürlich - :rolleyes:

 

manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sorry!

 

danke für die "Aufklärung"

 

P.S. Die Schwierigkeit ist, das es nur durch Einzahlungen funktionieren soll - nicht durch Verkäufe, da Abgst.depot...

 

ich werde sehen, ob das so funktioniert :-)

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otto03
Posted

j

 

P.S. Die Schwierigkeit ist, das es nur durch Einzahlungen funktionieren soll - nicht durch Verkäufe, da Abgst.depot...

 

ich werde sehen, ob das so funktioniert :-)

 

Simulation: Neuer Gesamtwert plus geplante Einzahlungen als Basis für die prozentuale Soll Wert Berechnung

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Basti
Posted

ok danke!!!

 

hier mal kurz meine Gedanken dazu:

 

Investitionssumme X : aufgeteilt in Europa 35%, America 30%, EM 25%, Pacific 10%.

 

Wertsumme Y : o.g. Aufteilung verändert sich (berechnet nach Wert Region im Verhältnis zur gesamten Wertsumme) am Bsp. EM + 3%, alle anderen sind dann leicht im Minus (z.b. Europa 33,7% etc.)

 

so: anhand vom gestiegenen EM-Wert (jetzt also 28%) berechne ich 100% ->von dieser "fiktiven Gesamtsumme" wird wieder die oben genannte Zielallokation ausgerechnet... so das der momentane EM 28% Wert dann wieder auf 25% gesunken ist... die einzelnen Differenzen ergeben dann die Kaufbeträge und ergeben automtisch die "fiktive Gesamtsumme" - diese wäre dann die neue Investitionssumme.

 

hab ich da irgendwie ein Rechenfehler drin?

 

das Problem nun: Excel soll immer den Wert nehmen (zur Berechnung der neuen fiktiven Summe), der sich am meisten verändert (erhöht) hat...

 

ich bin in SVerweisen nicht so bewandert :-(

 

das bezieht sich jetzt nur auf steigende Kurse erstmal!

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otto03
Posted

ok danke!!!

 

hier mal kurz meine Gedanken dazu:

 

Investitionssumme X : aufgeteilt in Europa 35%, America 30%, EM 25%, Pacific 10%.

 

Wertsumme Y : o.g. Aufteilung verändert sich (berechnet nach Wert Region im Verhältnis zur gesamten Wertsumme) am Bsp. EM + 3%, alle anderen sind dann leicht im Minus (z.b. Europa 33,7% etc.)

 

so: anhand vom gestiegenen EM-Wert (jetzt also 28%) berechne ich 100% ->von dieser "fiktiven Gesamtsumme" wird wieder die oben genannte Zielallokation ausgerechnet... so das der momentane EM 28% Wert dann wieder auf 25% gesunken ist... die einzelnen Differenzen ergeben dann die Kaufbeträge und ergeben automtisch die "fiktive Gesamtsumme" - diese wäre dann die neue Investitionssumme.

 

hab ich da irgendwie ein Rechenfehler drin?

 

das Problem nun: Excel soll immer den Wert nehmen (zur Berechnung der neuen fiktiven Summe), der sich am meisten verändert (erhöht) hat...

 

ich bin in SVerweisen nicht so bewandert :-(

 

das bezieht sich jetzt nur auf steigende Kurse erstmal!

 

kleine quick and dirty Lösung

 

Mappe1.xls

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Basti
Posted

vielen Dank!!! werd mir heute abend die Maske in mein Depot übertragen und nachvollziehen ^^

 

so wie ich kurz gesehen habe... die 500 Euro Investition basieren auf was? Bsp. für eine Investition?

 

an deinem Bsp. sind die 3000 Euro EM der neue Ausgangswert -> 25% = 3000 Euro -> 100% =12000 Euro als Investionsgesamtziel...(höhster Wert der sich verändert hat wird als Ausgangsbasis benutzt die neuen Anteile zu berechnen.

 

von den 12000 Euro muß ich jetzt noch die einzelnen % anteile auf die Regionen runter rechnen und dann die Differenz zum derzeitigen Bestand auflisten...

 

soweit wären das meine Gedanken...

 

Vielen Dank für deine schnelle tolle Hilfe!

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otto03
Posted

vielen Dank!!! werd mir heute abend die Maske in mein Depot übertragen und nachvollziehen ^^

 

so wie ich kurz gesehen habe... die 500 Euro Investition basieren auf was? Bsp. für eine Investition?

 

an deinem Bsp. sind die 3000 Euro EM der neue Ausgangswert -> 25% = 3000 Euro -> 100% =12000 Euro als Investionsgesamtziel...(höhster Wert der sich verändert hat wird als Ausgangsbasis benutzt die neuen Anteile zu berechnen.

 

von den 12000 Euro muß ich jetzt noch die einzelnen % anteile auf die Regionen runter rechnen und dann die Differenz zum derzeitigen Bestand auflisten...

 

soweit wären das meine Gedanken...

 

Vielen Dank für deine schnelle tolle Hilfe!

 

In diesem Beispiel:

 

10.000,00 Anfangsinvestition gemäß Deiner Aufteilung

 

Durch die unterschiedliche Wertentwicklung ergibt sich die neue Gesamtsumme von 10.585,00

 

Ohne Neuivestition müßte mit den Werten J7 bis J10 rebalanced werden.

 

 

Gemäß Deiner Vorgaben willst Du nichts verkaufen, sondern mit Neuinvestitionen soweit möglich "rebalancen"

 

Angenommen habe ich eine Neuinvestition von 500,00 , daraus ergäbe sich ein neuer Gesamtwert von 10.585,00 plus 500,00 = 11,085,00 .

 

Die erforderlichen Investitionen in die Anteile ergeben sich aus den Werten K19 bis K22 (perfektes Rebalancing mit Teilverkauf) und aus den Werten L19 bis L22 (angenähertes Rebalancing ohne den eigentlich erforderlichen Teilverkauf)

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Basti
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ich danke für das Excelfile !!!

 

ich werde das so verwenden, bis zu den 500 Euro...

 

so wie es aussieht kann das zu zwei Varianten führen:

 

1. deine Auflistung, bei einem fixen Betrag hinsichtlich des Rebalancen oder

 

2. der höchste Wert (in diesem Fall EM) bestimmt dann rechnerisch die benötigte Summe der restlichen Positionen im Weltportfolio -> so möchte ich das machen...

 

dann kann ich anhand der einzelnen Pos. gleich sehen, ob der Betrag groß genug ist für eine Einmalzahlung (Kaufgebühren)

 

ok. mit der MAX funktion suche ich in der Spalte der %Veränderung nach dem größten Betrag - dann kann ich mit WENN, DANN den dazu gehörigen Betrag in Euro auflisten lassen (gleich nach dem höhsten Eurobetrag zu suchen geht nicht, da die Gewichtung ja unterschiedlich ist) Die Formeln machen den Rest; d.h. ich komme automatisiert bis hin zum fälligen fiktiven Gesamtbetrag... von diesem lasse ich dann die zunkünftigen Regionenbeträge errechen incl. der Differenz zum jetzigen Betrag... d.h. ich benötige nur zwei Funktionen und der Rest geht mit simplen Formeln. Soweit richtig?

 

Meine Fragen zielten auf mögliche benutzbare Funktionen in Excel ab um das ganze zu kürzen :-)

 

danke für die Hilfe!!!

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west263
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probiere doch mal diese,außerdem gibt es mind.einen Thread zum Rebalancing

Schnitzels_Rebalancing.xls

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koageld-koaspass
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Hallo Excel-Fans,

 

Irgendwie funzen die Links im Sticky nicht oder hab nur ich das Problem, naja bin vor kurzem auf folgende Seite gestossen und denke, dass da ein paar interessante und weniger bekannte Funktionen aufgeführt sind (zumindest wenn man nicht vom Fach Finanzen stammt!?):

 

http://www.controllingportal.de/Fachinfo/Excel-Tipps/Die-wichtigsten-Excel-Funktionen-fuer-Controller.html

 

Außerdem gibts vorgebastelte Tabellen für alles mögliche (wenn man zu faul ist ;-) ) aber die kosten oft was...

 

Bis denn

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Basti
Posted

probiere doch mal diese,außerdem gibt es mind.einen Thread zum Rebalancing

 

 

Danke für die Mappe, da werd ich mir sicherlich ein paar Anregungen holen, allerdings wollte ich es nicht so komplex machen :-)

 

in der Suchfunktion hatte ich nix gefunden, was so gepaßt hat mit meinen Vorstellungen!

 

danke für die Tipps...

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Stairway
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Hallo, ihr kennt das Problem sicher:

 

Man kopiert Daten in Excel (bzw. bei mir: OpenOffice Calc) und es ändert ohne zu Fragen die Formatierung. So wird aus,

 

4.91	33.14

 

im Excel dann:

 

01.04.91	33.14

 

Nachträglich kann ich das ganze natürlich durch "Rechtsklick, Zellen formatieren" ändern, aber dann habe ich nichtmehr die alten Zahlenwerte sondern völlig neue. Wie kann man es abschalten, dass Excel hier einfach die Formate ändert ?

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Drella
Posted

Hallo, ihr kennt das Problem sicher:

 

Man kopiert Daten in Excel (bzw. bei mir: OpenOffice Calc) und es ändert ohne zu Fragen die Formatierung. So wird aus,

 

4.91	33.14

 

im Excel dann:

 

01.04.91	33.14

 

Nachträglich kann ich das ganze natürlich durch "Rechtsklick, Zellen formatieren" ändern, aber dann habe ich nichtmehr die alten Zahlenwerte sondern völlig neue. Wie kann man es abschalten, dass Excel hier einfach die Formate ändert ?

 

Die Zelle schon vorher formatieren?

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Sven82
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nicht Rechtsklick "kopieren - einfügen" wählen, sondern Rechtsklick "kopieren - Inhalte einfügen" ;)

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Stairway
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Die Zelle schon vorher formatieren?

 

Bringt in dem Fall nichts. Sven hatte die Lösung, bin gestern Nacht noch von selbst drauf gekommen. Per Inhalte einfügen und dann unten "Standard" in "Text" ändern bei den betreffenden Spalten.

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fireball
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Meine Herren, ich bin verzweifelt.

 

Vielleicht kann mir hier eine mit einer Variante helfen bei der ich nicht irgendwann den überblick mit meinen besch.... mitteln verliere.

 

Vorweg ich benutze nicht Excel sondern Gnumeric falls das einen Unterschied machen sollte.

 

Ich bräuchte eine Formel die die monatliche Steigerung( variabel) eines Vermögens aufs Jahr im Durchschnitt hochrechnet.

 

Kann mir da jemand helfen ?

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pauku1
Posted · Edited by pauku1

Meine Herren, ich bin verzweifelt.

 

Vielleicht kann mir hier eine mit einer Variante helfen bei der ich nicht irgendwann den überblick mit meinen besch.... mitteln verliere.

 

Vorweg ich benutze nicht Excel sondern Gnumeric falls das einen Unterschied machen sollte.

 

Ich bräuchte eine Formel die die monatliche Steigerung( variabel) eines Vermögens aufs Jahr im Durchschnitt hochrechnet.

 

Kann mir da jemand helfen ?

 

Zelle:

B1 = Rendite in % (innerjährig absolut) = (BetragAnfang - BetragEnde) / BetragAnfang

C1 = Start- Kaufdatum

D1 = Rendite anualisiert = B1 / (TAGE(HEUTE();C1)) * 365

 

meintest du sowas?

 

(so schriebe man die Formel für OOo Calc, deutsche Lokalisierung)

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fireball
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Nö glaube nicht.

 

Mach mal ein Bsp.

 

Start:

Vermögen

Januar 1000 Euro Feb. 1300 Euro März 1800 Euro

 

Die Formel soll mir ein Ergebnis liefern wenn weiterhin Geld im gleichen Verhältnis wie Jan-März eingeht wie viel im Dez. an Vermögen vorhanden ist. Und natürlich im April eine neue Dez. Zahl ausspucken etc.

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otto03
Posted · Edited by otto03

Nö glaube nicht.

 

Mach mal ein Bsp.

 

Start:

Vermögen

Januar 1000 Euro Feb. 1300 Euro März 1800 Euro

 

Die Formel soll mir ein Ergebnis liefern wenn weiterhin Geld im gleichen Verhältnis wie Jan-März eingeht wie viel im Dez. an Vermögen vorhanden ist. Und natürlich im April eine neue Dez. Zahl ausspucken etc.

 

MM1 M1*12

MM2 ((M1+M2)/2)*12

MM3 ((M1+M2+M3)/3)*12

..

..

..

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Kezboard
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In Excel würde ich das so lösen:

 

A1: 1000

A2: 1300

A3: 1800

A4: =trend($A$1:$A$3;;4)

A5: =trend($A$1:$A$3;;5)

A6: =trend($A$1:$A$3;;6)

...

A12: =trend($A$1:$A$3;;12)

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fireball
Posted

nein, funktioniert so leider nicht. Zumal ich ja wenn ich das aufülle immer die Formel überschreibe und nur die Endformel vorhanden ist also A13 sozusagen.

 

Für was sind den die $ Zeichen ?

 

Danke für die Hilfe ihr 2.

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otto03
Posted · Edited by otto03

nein, funktioniert so leider nicht. Zumal ich ja wenn ich das aufülle immer die Formel überschreibe und nur die Endformel vorhanden ist also A13 sozusagen.

 

Für was sind den die $ Zeichen ?

 

Danke für die Hilfe ihr 2.

 

$Buchstabe = Fixierung Spalte

$Zahl = Fixierung Zeile

 

Wirkung: Man kann die Formel in andere Zellen kopieren ohne daß sich die fixierten Teile ändern.

 

 

 

So richtig verstanden habe ich Dein Problem immer noch nicht; wenn Du wissen willst, wieviel gesamt Du Ende des Jahres hast, wenn die Zuwächse der Folgemonate dem Durchschnitt der Vormonate entsprechen, löst mein Vorschlag doch das Problem:

 

Pro Monat eine Zeile

 

1. Spalte Monatsname

2. Spalte Monatszuwachs

3. Spalte Summe bisheriger Zuwächse incl. des laufenden Monats

4. Spalte 3.Spalte / Anzahl bisheriger Monate * 12 = unter den genannten Voraussetzungen Summe der Zuwächse am Jahresende

 

 

I

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fireball
Posted · Edited by fireball

Otto verzeihe mir, deine Lösung habe ich total übersehen und nicht wahrgenommen.

 

Ich werde diese natürlich sofort ausprobieren.

 

 

edit

Ok soweit klar aber Otto ich bekomme hier ja die Ausgabe nicht in einem Feld sondern muss für jeden Monat eine extra Ausgabefeld reservieren. Ich möchte das Ergebnis aber in nur einem Feld ausgeben.

 

Also im Prinzip

Vermögen

A1 A2 A3 .... A12 Ergebnis X1 wenn A3-A12 ohne Zahl dann sollte der Durchschnitt aus den eingetragenen Werten also z.b A1 A2 das Ergebnis X1 ausgeben.

 

Kompliziert sorry.

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Kezboard
Posted

Habe es verstanden - eine unterjährige Hochrechnung des Endvermögens (JE) auf Basis monatlicher Zahlungseingänge. Anbei ein Muster (für Calc und Excel):

 

formel.xls

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