Wie war 2022 für Euer Depot?

[Gast240416]

vor 2 Stunden von Der Heini:

Was ist denn jetzt die Benchmark?

 

Am 31.12.2022 um 11:56 von Cef:

Es gibt ja auch noch den

Performance der letzten drei Jahre Thread .

 

Darin hatten wir mal nach Ausarbeitung von @vanity 

den A1JJTD als Referenz genommen.

Würde ich auch hier vorschlagen.

Nicht komplizierter machen als nötig.

Ein investierbarer Vergleich ist in der Praxis sinnvoller als ein reiner Index.

 

 

Es sei denn wir einigen uns auf den SIX?

[dev]

vor 34 Minuten von Cef:

Es sei denn wir einigen uns auf den SIX?

LOL, da habe ich mehr erwartet, SIX gibt es gar nicht!

 

Wenn du dich mit allem so tiefgreifend beschäftigst, dann frage ich mich, was deine Schüler von dir lernen sollen?

[rentier]

 

Asset Allocation hier.

 

[Schwachzocker]

 

Aktienquote: 55%

 

[Rumpelstilzchen]

mit meiner Depot-Performance von -7.64%

bin ich den Umständen entsprechend noch zufrieden

[bejoer]

Nur so interessehalber: welche aktiven Fonds haben denn den Markt letztes Jahr und die Jahre davor geschlagen?

[Flughafen]

Meine Gesamptperformance lag 2022 bei -0,4%. Ich habe aber ca. 2% dazu gespart. Ohne dieses frische Geld wären es ca. -2,5%. Sind 100% Aktien und Aktien-ETFs, das Depot ist Value-lastig. Details hier.

[C-Dog]

Bei mir sind es -8,8% insgesamt:

 

Aufteilung wie gehabt mit 10 Positionen à jeweils 10%:

(DM = Developed Markets, EM = Emerging Markets, IG = Investment Grade)

 

Also in Summe:

50% Aktien

20% Anleihen

10% REITs

10% Rohstoffe

10% TG

 

Im Jahresverlauf fallen vor allem die Rohstoffe auf, die natürlich mit 10% Anteil nicht viel, aber doch etwas die Verluste reduzieren konnten:

 

 

Denke, mit nur 10% RK 1 kann ich beim allgemeinen Marktverlauf mit dem Ergebnis trotz des Negativvorzeichens noch zufrieden sein.

[DST]

Meine Performance:

 

 

Gesamt = Gesamtes Portfolio = Cash + ETF-Portfolio (nach Steuern)

Cash = Risikoarme Anlagen wie Tagesgeld (vor Steuern)

ETF = ETF-Portoflio (vor Steuern)

BM = Benchmark = SPDR MSCI ACWI IMI (vor Steuern)

Alpha (G) = Differenz zum BM (Gesamt)

Alpha (E) = Differenz zum BM (ETF)

 

Mit meiner ETF-Strategie habe ich meinen BM um 0,57% (TTWROR) bzw. 5,09% (IFZ) geschlagen und mit meinem Gesamten Portfolio um 7,42% (TTWROR) bzw. 7,38% (IZF).

 

Der IZF meiner ETF-Strategie ist u. a. aufgrund von Market-Timing höher als die TTWROR. Ich investiere aktiv in mehr als 10 ETFs, wovon ich einen am Jahresende verkauft habe (Bund-Future-Short-ETF).

 

Meine Quote an riskanten Anlagen (Aktien + Anleihen-Short) schwankte zwischen 50 und 100 Prozent. Aktuell bin ich zu mehr als 80% in Aktien investiert.

[hattifnatt]

vor 8 Stunden von DST:

Der IZF meiner ETF-Strategie ist u. a. aufgrund von Market-Timing höher als die TTWROR.

Müsste man dann nicht korrekterweise für die Benchmark auch die Zu- und Abflüsse berücksichtigen? Es kommt mir komisch vor, dass dort TTWROR = IZF ist. Nur wenn du der schwankenden Aktienquote auch dort Rechnung tragen würdest, könntest du die Rendite des "komplexen" ETF-Portfolios mit dem "einfachen" marktbreiten ETF vergleichen.

[Der Heini]

vor 39 Minuten von hattifnatt:

Müsste man dann nicht korrekterweise für die Benchmark auch die Zu- und Abflüsse berücksichtigen? Es kommt mir komisch vor, dass dort TTWROR = IZF ist. Nur wenn du der schwankenden Aktienquote auch dort Rechnung tragen würdest, könntest du die Rendite des "komplexen" ETF-Portfolios mit dem "einfachen" marktbreiten ETF vergleichen.

Habe bei vielen das Gefühl, daß durch passenden Einstieg mit ihren Cashpositionen diese 2022 den Markt geschlagen haben. Im Januar waren die Kurse noch hoch und wer dann in der Nähe der Tiefs nachgekauft hat, konnte 2022 einfach den Markt schlagen.

Ist halt schwer das passend zu vergleichen mit einer Benchmark wie dem MSCI World ACWI. Ich vergleiche lieber über 5 Jahre, dann nivellieren sich solche Dinge eher.

[DST]

vor 4 Stunden von hattifnatt:

vor 12 Stunden von DST:

Der IZF meiner ETF-Strategie ist u. a. aufgrund von Market-Timing höher als die TTWROR.

Müsste man dann nicht korrekterweise für die Benchmark auch die Zu- und Abflüsse berücksichtigen? Es kommt mir komisch vor, dass dort TTWROR = IZF ist. Nur wenn du der schwankenden Aktienquote auch dort Rechnung tragen würdest, könntest du die Rendite des "komplexen" ETF-Portfolios mit dem "einfachen" marktbreiten ETF vergleichen.

Mein BM betreibt kein Market-Timing und ist immer zu 100% in Aktien investiert. Ergo muss die TTWROR dem IZF entsprechen. Würde ich die Zu- und Abflüsse meiner aktiven Strategie meinem BM zuzuordnen würde es sich nicht mehr um eine reine passive Strategie handeln. Portfolio Performance, meine Datenquelle, gibt für meinen BM - im Gegensatz zu meinem ETF-Portfolio - auch nur die TTWROR aus. Den IZF gebe ich nur der Vollständigkeit halber mit an. Man könnte den IZF meiner ETF-Strategie genau so gut mit der TTWROR meines BM vergleichen. So machen es ja auch die meisten hier.

 

Weitere Informationen mit Beispielen (auch mit Market-Timing) findet man hier.

[DST]

vor 3 Stunden von Der Heini:

Habe bei vielen das Gefühl, daß durch passenden Einstieg mit ihren Cashpositionen diese 2022 den Markt geschlagen haben. Im Januar waren die Kurse noch hoch und wer dann in der Nähe der Tiefs nachgekauft hat, konnte 2022 einfach den Markt schlagen.

Genau das ist Market-Timing. Ist es erfolgreich war es einfach und geht es schief war es schwer bis unmöglich, da man den Markt ja sowieo nicht timen könne? Tatsächlich handelt es sich um eine sehr anspruchsvolle Strategie, die rein statistisch die Renditeerwartung verringert. Man sollte also schon sehr gut wissen was man tut und worauf man sich einlässt. Ich verstehe aber was du meinst, Glück spielt natürlich eine Rolle und bei manchen vielleicht auch die Hauptrolle.

 

Zitat

Ist halt schwer das passend zu vergleichen mit einer Benchmark wie dem MSCI World ACWI.

Mit Portfolio Performance ist das eigentlich ganz einfach.

 

Zitat

Ich vergleiche lieber über 5 Jahre, dann nivellieren sich solche Dinge eher.

Das stimmt natürlich. In den letzten 5 Jahren ist meine TTWROR sehr ähnlich zu meinem BM und mein (annualisierter) IZF ist im Vergleich zu meiner annualisierten TTWROR zwar immer noch besser, aber nicht so viel besser wie im letzten Jahr. Jedes Jahr schaffe ich es auch nicht den Markt zu schlagen und erwarte ich auch gar nicht. In Phasen, in denen die USA sehr gut perfomt, ist das besonders schwierig. Da bin ich schon froh wenn ich halbwegs mithalten kann.

[Cepha]

Ich habe zwei Depots.

 

1. Monatlicher Sparplan zu 50% MSCI world, 25% EM, 25% Euro Stoxx 600:

 

Wurde dominiert vom Bestand.

 

 

 

2. Ein Depot, bei dem ich die ETF Quote quartalsweise nach Plan erhöht hatte, Ende 2022 waren es dann ca. 41% Liquidität, 51% ETF und 8% Gold

 

ETF teilen sich in zwei große Positionen FTSE Allw world und FTSE All world high dividend und einen kleinen Anteil Spiel-ETFs 8im wesenltichen Hoch Dividenden ETF, der EM high dividend war 2022 ziemlich übel)

 

Zielstellung bis Ende 2023 ist 20% RK1 (Verrechnungskonto), 70% ETF und 10% Gold. Ich bin zeimlich froh, nicht der Mehrheitsmeinung gefolgt zu sein, und im November 2021 alles Geld auf einen Schlag investiert zu haben. habe beim damaligen Kauf das ATH des All world ziemlich genau erwischt.

 

Ein Teil vom Gold fehlt in der Darstellung, da physisch.

 

 

Insgesamt passt das für mich, 2022 war für mich ein Nachkaufjahr, dazu waren fallende Preise gut.

[Bast]

Am 30.12.2022 um 15:58 von Bast:

Dieser Thread ist ein ganz besonderer Jahresend-Thread. Horst geht davon aus, daß 2023 Game Over ist:

 

Kurz zu Rekapitulation. Es stimmt wohl:

Am 30.12.2023 um 19:16 von hattifnatt:

[Mario Lochner] War[en] schon immer Dünnbrettbohrer ...

 

[geldvermehrer]

Am 30.12.2022 um 18:56 von joinventure12:

From hero to zero.  Hat mir dieses Jahr auch schon mehrmals die Laune verdorben

@The StatisticianUnd 2023 wieder zum hero mit Bitcoin