Einsteiger-Portfolio mit drei ETFs

261 posts in this topic

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Hi,

 

hat einer hier zufällig schon die Allocation für 2019 /basierend auf den 2018 Zahlen gecheckt? Bleibt es grob bei 50/30/20 oder sind Abweichungen rausgekommen?

 

Danke und VG

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vor 32 Minuten schrieb LionelL:

hat einer hier zufällig schon die Allocation für 2019 /basierend auf den 2018 Zahlen gecheckt?

kannst du recht einfach selber machen mit der Excel-Tabelle im Eingangspost

sonst muesstest du dich noch bis Ende April gedulden, dann mache ich ein Update

 

 

vor 32 Minuten schrieb LionelL:

Bleibt es grob bei 50/30/20

ziemlich sicher: ja

 

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Zur Anbieterdiversifikation und da ich sowieso einen Ausschütter brauche um meinen Freibetrag auszuschöpfen, überlege ich neben dem SPDR ACWI IMI und dem ishares EM IMI den FTSE dev. Europe (evtl. ex UK) als dritte Kompenente des Weltportfolios – anstatt des Euro Stoxx 600 – auszuwählen. 

1) Spricht hier etwas gegen das mischen der MSCI und FTSE Indizes oder ist nur die Mischung von MSCI/FTSE bei World(ACWI)/EM auf Grund der Korea-Überschneidung suboptimal? 

2) Ist der SC-Anteil im FTSE dev Europe auf einem ähnlichen Level wie im Europe STOXX 600?

Danke!

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MSCI Europe sind (ca.) 439 Werte, FTSE (ca.) 589 Werte und STOXX Europe 600 eben 600. MSCI SC sind im Vergleich dazu (ca.) 999 Werte.

 

Wie sich die Unterschiede in etwa in der MSCI ACWI Methodik auswirken zeigt die Abbildung (die mathematisch nicht ganz exakt ist, aber Größen stellen ziemlich genau die Marktkapitalisierung dar). Etwaige Unstimmigkeiten sind nicht ausgeschlossen da der Datenstand nicht überall exakt der selbe Zeitpunkt ist, die Anzahl der Werte summiert sich nicht exakt auf die Gesamtzahl und die %-Werte bei der Kapitalisierung sind gerundet. Die Kernaussage sollte aber passen.

MSCI ACWI.png

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vor 21 Stunden schrieb ProfHahn:

1) Spricht hier etwas gegen das mischen der MSCI und FTSE Indizes 

Bei Europa ist die Laenderauswahl bei den Indexanbietern nahezu gleich. MSCI, FTSE und Stoxx unterscheiden sich hier nur in vernachlaessigbarem Umfang (LU, PL, ...)

 

 

vor 21 Stunden schrieb ProfHahn:

oder ist nur die Mischung von MSCI/FTSE bei World(ACWI)/EM auf Grund der Korea-Überschneidung suboptimal? 

Zur Zeit: Ja

 

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Am 22.12.2018 um 12:50 schrieb LionelL:

Hi,

 

hat einer hier zufällig schon die Allocation für 2019 /basierend auf den 2018 Zahlen gecheckt? Bleibt es grob bei 50/30/20 oder sind Abweichungen rausgekommen?

 

Danke und VG

 

Ich habs gestern mal spaßeshalber Holzmeiers Excel-Datei aktualisiert für mich und komme auf diese Verteilung:

Also wenn man NA, Europa und EM ausgeglichen halten möchte (und für Pacific einfach hinnimt was immer der MSCI World davon so mitbringt), dann wäre die Verteilung

MSCI World:    47,7%

MSCI Europe:  21,0%

MSCI EM:        31,3%

 

WENN ich die Tabelle korrekt verstanden und benutzt habe heißt das natürlich... ;)

 

Skizze.png

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Den Auswertungen im Eingangspost zugrundeliegende Trackingdifferenzen und Marktkapitalisierungen aktualsiert. Es ergeben sich erwartungsgemaess aber nur sehr geringfuegige Verschiebungen.

 

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Vielen Dank für diesen Thread, nach jetzt 1,5 Tagen Beschäftigung mit (Multi)Faktor ETFs werde ich bei dieser Verteilung hier bleiben!

Als nächstes kommt dann jetzt der Schnäppchenjagd Thread dran :)

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Am 10/16/2014 um 01:12 von Holzmeier:

Hier setzt man fuer NA und Pac die jeweiligen prozentualen Marktkapitalisierungs-Anteile am MSCI World oder ACWI ein. Monatlich aktualisierte Marktkapitalisierungen findet man leicht durch googlen von "MSCI pdf North America" etc.

Die Links zu den PDFs scheinen übrigens langfristig stabil zu sein, hier also zum Anklicken:

Im Anhang noch ein kleines Python-Skript, das diese Informationen automatisch aus den PDFs extrahiert und eine CSV-Datei daraus macht. Benötigt Python 3, Requests und pdftotext im $PATH (z.B. xpdf oder poppler-utils). Falls irgendwer eine URL kennt, die die Marktkapitalisierungen auf einer HTML-Seite anzeigt, gerne her damit, das würde das Scrapen einfacher machen...

msci.py

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vor 24 Minuten von Mangalica:

Die Links zu den PDFs scheinen übrigens langfristig stabil zu sein, hier also zum Anklicken:

 

Für die Marktkapitalisierung dürfte das egal sein, aber: Der EM-Link geht zur TRN-Version („net returns“) des Index, die anderen Links jeweils zu den TR-Versionen („gross returns“).

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vor 5 Minuten von chirlu:

Für die Marktkapitalisierung dürfte das egal sein, aber: Der EM-Link geht zur TRN-Version („net returns“) des Index, die anderen Links jeweils zu den TR-Versionen („gross returns“).

Ja, die Marktkapitalisierung ist gleich. Hier einheitlich die Links zu den TRN-Dokumenten:

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