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Bennerich

Portfolio Performance - Mein neues Programm

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Bennerich
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Gefühlt passt immer noch etwas mit der Performance-Berechnung noch nicht.

 

Mir ist aber auch gar nicht ganz klar, wie diese überhaupt berechnet werden soll, wenn ein Wertpapier zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft worden ist. Beispiel:

 

Am 1.1. (jaja, trotz Neujahr ;) )kauft jemand 10 Stück der Aktie A zu 100 Euro pro Stück.

Am 1.4. ist die Aktie 150 Euro wert, der Anleger hat also eine Performance von 50%. Soweit alles klar. Er kauft an diesem Tag jetzt 5 Stücke nach.

 

Am 1.7. ist die Aktie 300 Euro wert. Frage: Wie berechnet man die Performance sinnvoll?

Ich sehe keinen durchweg sinnvollen Ansatz zur Darstellung einer gemeinsamen Performance, die keine zeitgewichtete Performance ist. Das Programm zeigt jedoch im Diagramm eine solche an. Wie geht das? Es erscheinen meiner Einschätzung nach auch Werte, die nicht sinnvoll sind.

 

Wie heißt es so schön: wenn man 10 Wirtschaftswissenschaftler befragt wie man die Performance eines Portfolios berechnen soll, bekommt man 12 Meinungen. Ich will jetzt hier keine 13. Meinung in den Ring werfen, ich kann nur drei Kennzahlen anbieten…

 

Wenn man am Anfang 100 Euro hatte und am Ende 300 Euro und zwischendrin nix passiert ist, dann ist die Sache klar. Dann kommen alle Methoden auf das selbe Ergebnis. Schwierig wird es eben, wenn man den Faktor Zeit (6 Monate oder 1 Jahr) hinzunimmt und auch noch Mittelzu- und abflüsse betrachten muss.

 

Im Prinzip berechne ich im Programm drei Kennzahlen: den true-time weighted rate of return (TTWROR), den internen Zinsfuß (IZF) und ein "Delta", also die Veränderung, die nicht auf Mittelzu/abflüsse zurückgeführt werden kann. Jede diese Kennzahlen hat Vor- und Nachteile.

 

Der TTWROR ist eine Kennzahl für eine historische Performance eines Portfolio und gleicht Ein- und Auszahlungen aus - die Einzahlungen sind also performanceneutral. In Deinem Bespiel, ohne Gebühren, ohne Steuern, ohne Dividenden, ohne andere Konten oder anderen Cash, ist die Performance Deines Investments in das Wertpapier identisch zu dem Kurs. Also in diesem Fall 200%. Diese Performance kannst Du mit 10 Stücken erreichen, oder auch mit 1000 Stücken. Die Performance bleibt gleich. Darum braucht man auch den Nettogewinn (Delta) um die Performance ins Verhältnis zu setzen.

 

Nehmen wir ein anderes Beispiel (siehe auch hier): Am Anfang des erstens Jahres investiert man 500 Euro, am Anfang des zweiten Jahres noch mal 1000 Euro. Am Ende des zweiten Jahres ist das Gesamtportfolio 1500 Euro Wert. Über den Zeitraum von 2 Jahren ist der Nettogewinn ("Delta") also 0 Euro.

 

Der TTWROR hat aber eine zeitliche Komponente. Wir müssen zusätzlich die Kurse betrachten. Nehmen wir also an, im ersten Jahr ist der Kurs um 100% gestiegen, im zweiten Jahr ist der Kurs um 25% gefallen. Immer noch beträgt der Wert des Portfolios am Ende 1500 Euro. Für den TTWROR errechnet sich aber jetzt ein Wert von 50%:

(1 + 1,0) * (1 - 0,25) - 1 = 2,0 * 0,75 - 1 = 1,5 - 1 = 0,5 = 50%

Das erscheint nicht intuitiv - insbesondere weil unser Investor ja überhaupt keinen Nettogewinn gemacht hat. Der TTWROR betrachtet aber das schlechte Timing nicht. Wenn der Investor am Anfang des ersten Jahres 1500 Euro investiert hätte, dann hätte er 50% und auch einen Nettogewinn von 750 Euro erzielt.

 

Man kann diesen Effekt auch bei der Performance von Fonds beobachten: Ein kleiner Fond erzielt in einem Jahr eine überdurchschnittliche Performance, erhält massive Mittelzuflüsse und hat es schwer die Performance zu halten. Die Kennzahlen betrachten aber weiterhin die letzten Jahre - also auch Jahre mit deutlich geringerem Kapital und besseren Investment-Möglichkeiten. Andrerseits hat der TTWROR den Vorteil, dass man sich selbst mit dem Fond vergleichen kann. :)

 

Als dritte Methode gibt es im Programm den internen Zinsfuss. Die Methode funktioniert auch gut, wenn das investierte Kapital im Zeitraum gleich (oder zumindest ziemlich gleich ist). Bei grossen Schwankungen des investierten Kapitals wird es schwer. Nicht nur wegen der Nullstellensuche (mehrere?) sondern auch weil die Methode meinem Verständnis nach implizit davon ausgeht, dass Mittelabflüsse mit eben jenem internen Zinsfuss angelegt werden. Auch sehr kurze Zeiträume machen die Betrachtung schwer. Im Internet findet man dazu noch mehr.

 

Jetzt ist mein Posting länger geworden als gewollt. Und ich weiß nicht ob ich Deine Frage beantwortet habe. Vielleicht braucht es auch noch weitere Berechnungen. Zum Beispiel könnte man für jeden Transaktion nach dem FIFO Prinzip den Anfangs und Endwert gegenüberstellen. Entweder die Position ist noch offen (dann den aktuellen Kurs), oder die Position ist geschlossen (weil Verkauf) und dann nimmt man den Verkaufskurs. Mal schauen...

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Bennerich
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beim Kursaktualisierung erscheint in Log eine java.text.ParseException, die Kurse werden trotzdem korrekt aktualisiert, wo weit ich das beurteilen kann. Anbei meine Konfiguration:

 

java.text.ParseException: Unparseable date: "Kursliste "

 

Das ist kein Problem. Auf der Seite steht in einer Zeile "Kursliste". Damit kann ich nix anfangen. Muss ich aber auch nicht. Solche Meldung kann man ignorieren.

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ImperatoM
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Jetzt ist mein Posting länger geworden als gewollt. Und ich weiß nicht ob ich Deine Frage beantwortet habe. Vielleicht braucht es auch noch weitere Berechnungen. Zum Beispiel könnte man für jeden Transaktion nach dem FIFO Prinzip den Anfangs und Endwert gegenüberstellen. Entweder die Position ist noch offen (dann den aktuellen Kurs), oder die Position ist geschlossen (weil Verkauf) und dann nimmt man den Verkaufskurs. Mal schauen...

 

Danke für die ausführliche Antwort! Immerhin haben wir doch schonmal Einigkeit darüber, dass es keine wirklich ideale Methode gibt. Noch nicht klar geworden ist mir, welche Methode die Diagramm-Ansicht verwendet.

Intuitiv halte ich es hier für am sinnvollsten, die Performance der ältesten unverkauften Aktie (fifo) anzuzeigen statt eine der beiden missverständnisseverursachenden Formeln zu verwenden. Dann hat man zwar den Nachkauf überhaupt nicht berücksichtigt, dafür aber einen exakten und unstreitbaren Wert für den Erstkauf, das ist mir im Zweifelsfall lieber.

 

Ergänzend könnte man zwar den Nachkauf in einer separaten Kurve anzeigen lassen - dann wird es aber steuerungstechnisch schnell schwierig, wenn man eine aktie häufig handelt, ggf. auch noch mit unterschiedlichen Volumina.

 

Möglicherweise könnte man die Berechnungsmethode auch selbst per Drop-Down-Menü auswählen, so dass man immer mal experimentieren kann.

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Bennerich
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Danke für die ausführliche Antwort! Immerhin haben wir doch schonmal Einigkeit darüber, dass es keine wirklich ideale Methode gibt. Noch nicht klar geworden ist mir, welche Methode die Diagramm-Ansicht verwendet.

Intuitiv halte ich es hier für am sinnvollsten, die Performance der ältesten unverkauften Aktie (fifo) anzuzeigen statt eine der beiden missverständnisseverursachenden Formeln zu verwenden. Dann hat man zwar den Nachkauf überhaupt nicht berücksichtigt, dafür aber einen exakten und unstreitbaren Wert für den Erstkauf, das ist mir im Zweifelsfall lieber.

 

Im Prinzip gibt es ja noch mehr Methoden: Simple Dietz, Modified Dietz, Linked Returns, .... Der TTWROR hat den Vorteil, dass man sich gut vergleichen kann und das man überhaupt eine Chart erhält. Mit dem IZF hat man eine Zahl. Der ist schwer auf Perioden aufteilbar.

 

Und dann müsste man überlegen wie mit Dividenden, Gebühren und Steuern umgehen? Was wenn die älteste Position verkauft ist, taucht die dann gar nicht mehr auf? Die Vergleichbarkeit mit dem TTWROR ist schon mal gar nicht so schlecht.

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DerDude1980
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Ich vermisse in der aktuellen 0.15.2 die PDF-Import-Funktion für comdirect-Files. Wurde das abgeschafft? Ich fand das genial! Bitte wieder einbauen.

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barbaz
Posted · Edited by barbaz

Intuitiv halte ich es hier für am sinnvollsten, die Performance der ältesten unverkauften Aktie (fifo) anzuzeigen statt eine der beiden missverständnisseverursachenden Formeln zu verwenden. Dann hat man zwar den Nachkauf überhaupt nicht berücksichtigt, dafür aber einen exakten und unstreitbaren Wert für den Erstkauf, das ist mir im Zweifelsfall lieber.

 

Wenn ich den IZF richtig verstanden habe, kann man es auch so erklären. Wenn du die gleichen Zu- und Abgänge auf ein Girokonto hättest, dann ist der IZF der Zinssatz den das Giro haben müsste damit am Ende dasselbe rauskommt (unter der Annahme dass deine Transaktionen auf nem Giro möglich sind). Das finde ich als Kennzahl eigentlich sehr gelungen.

 

Der IZF lässt sich natürlich nur für Zeiträume berechnen (zB laufendes Jahr, letztes Jahr, letzte 36 Monate, etc). Für ein Performance-Chart würde ich einfach nur die 1. Ableitung meiner Vermögensfunktion sehen wollen.

 

Aktienkaufkurse zu nehmen sehe ich als problematisch, grade auch wenn der Kaufzeitpunkt nicht mehr in dem Zeitraum liegt, für den ich die Performance wissen möchte.

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Toni2
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Hi Bennerich!

Sorry, aber bei der Auslieferung sind immer noch (Rundungs?)Fehler, müssten 2,60 sein und nicht 2,61 >> siehe jpg

post-27749-0-54699400-1418917224_thumb.jpg

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ImperatoM
Posted · Edited by ImperatoM

Der IZF lässt sich natürlich nur für Zeiträume berechnen (zB laufendes Jahr, letztes Jahr, letzte 36 Monate, etc). Für ein Performance-Chart würde ich einfach nur die 1. Ableitung meiner Vermögensfunktion sehen wollen.

 

Das mit der Ableitung ist auch nicht so richtig praktikabel, denke ich. Man benötigt keine absolute, sondern eine relative Kennziffer, wenn man unterschiedliche Performances sinnvoll vergleichen will. Hier liegt aber der Hase im Pfeffer: welche Bezugsgröße soll zur Relativierung genommen werden, wenn sich das investierte Kapital im Laufe der Zeit ändert?

 

------------------------------------------

 

Ich habe gerade erst gesehen, dass ich für historische und aktuelle Kurse jetzt ja unterschiedliche Quellen einpfelgen kann, super!

Allerdings habe ich nun verschiedene Webseiten für den aktuelen Kurs ausprobiert und auch nach einer Kursaktualisierung oder einem Programmneustart kann ich keinen Download des aktuellen Kurses erkennen.

 

.

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Bennerich
Posted

Ich vermisse in der aktuellen 0.15.2 die PDF-Import-Funktion für comdirect-Files. Wurde das abgeschafft? Ich fand das genial! Bitte wieder einbauen.

 

Die gibt es weiterhin. Bei mir ist der Menüeintrag auch sichtbar.

 

Um den Fehler zu finden, wäre es super wenn Du mir folgende Infos geben könntest:

  • Betriebssystem, 32 oder 64bit Version
  • Hast Du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert?
  • Könntest Du mir das Fehlerprotokoll per PN schicken?

 

Ansonsten könntest Du mal probieren in der Datei PortfolioPerformance.ini direkt in der Zeile vor -vmargs folgende Zeile einzufügen:

-clearPersistedState

Oder alternative das ganze workspace Verzeichnis löschen.

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Bennerich
Posted · Edited by Bennerich

Sorry, aber bei der Auslieferung sind immer noch (Rundungs?)Fehler, müssten 2,60 sein und nicht 2,61 >> siehe jpg

 

Ooops. Da habe ich das Runden vergessen. Das hole ich nach.

 

Wobei... (ich runde nicht, aber in diesem Fall stimmt der Wert trotzdem)

 

Ich rechne

(2527,90 + 5,90) / 970 = 2,61216494845361 = 2,61

Der Gesamtbetrag ist der Betrag, der tatsächlich gutgeschrieben wird.

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Bennerich
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Ich habe gerade erst gesehen, dass ich für historische und aktuelle Kurse jetzt ja unterschiedliche Quellen einpfelgen kann, super!

Allerdings habe ich nun verschiedene Webseiten für den aktuelen Kurs ausprobiert und auch nach einer Kursaktualisierung oder einem Programmneustart kann ich keinen Download des aktuellen Kurses erkennen.

 

Ich habe nichts an der Logik geändert wie Kurse extrahiert werden. D.h. aus Webseiten kann PP Kurse nur aus Tabellen extrahieren. Die meisten Webseiten haben aber nicht den aktuellen Kurs in so einer Tabelle, sondern nur die historischen. Vielleicht sieht Du deswegen vielleicht keine aktuellen Kurse?

 

Ansonsten haben ich mehrere Wertpapiere bei mir so aufgesetzt das der aktuelle Kurs von Yahoo geladen wird und die historischen Kurse aus einer Webseite (da Yahoo hier keine historischen Kurse hat). Realistisch gesehen ist das vermutlich das einzige Szenario bei dem eine unterschiedliche Konfiguration Sinn macht.

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barbaz
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welche Bezugsgröße soll zur Relativierung genommen werden, wenn sich das investierte Kapital im Laufe der Zeit ändert?

Entweder du möchtest die Performance für einen Zeitraum, dann ist hast du die Wahl zwischen TWROR und IZF.

Im TWROR werden die Effekte von Kapitalschwankungen rausgerechnet, das macht Sinn für Fondsmanager die ja keinen Einfluss auf das Timingverhalten ihrer Kunden haben. Wie Bennerich geschrieben hat, ist das interessant wenn du deine Fondsauswahl mit anderen vergleichen möchtest.

Der IZF berücksichtigt das Timing der Schwankungen, das Ergebnis ist der Zinssatz den eine festverzinste Anlage haben müsste um das gleiche Ergebnis zu bringen. Das ist mMn für Privatanleger die interessantere Kenziffer.

 

Oder du möchtest die Performance zu einem Zeitpunkt. Da es zu einem Zeitpunkt keine Kapitalschwankungen geben kann, reicht hier die 1. Ableitung relativ zur Gesamtsumme.

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Toni2
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1418933640[/url]' post='927178']
1418917254[/url]' post='927133']

Sorry, aber bei der Auslieferung sind immer noch (Rundungs?)Fehler, müssten 2,60 sein und nicht 2,61 >> siehe jpg

 

Ooops. Da habe ich das Runden vergessen. Das hole ich nach.

 

Wobei... (ich runde nicht, aber in diesem Fall stimmt der Wert trotzdem)

 

Ich rechne

(2527,90 + 5,90) / 970 = 2,[url="tel:61216494845361"]61216494845361[/url] = 2,61

Der Gesamtbetrag ist der Betrag, der tatsächlich gutgeschrieben wird.

 

...hmmm.... bisher hieß es doch, der Gesamtbetrag inkludiert die Gebühren >>> also (2527,9-5,9)/970=2,6...zumindest meine ich dies so auch in früheren Posts hier irgendwo auf den letzten 42 Seiten gelesen zu haben...

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ImperatoM
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Ich habe gerade erst gesehen, dass ich für historische und aktuelle Kurse jetzt ja unterschiedliche Quellen einpfelgen kann, super!

Allerdings habe ich nun verschiedene Webseiten für den aktuelen Kurs ausprobiert und auch nach einer Kursaktualisierung oder einem Programmneustart kann ich keinen Download des aktuellen Kurses erkennen.

 

Ich habe nichts an der Logik geändert wie Kurse extrahiert werden. D.h. aus Webseiten kann PP Kurse nur aus Tabellen extrahieren. Die meisten Webseiten haben aber nicht den aktuellen Kurs in so einer Tabelle, sondern nur die historischen. Vielleicht sieht Du deswegen vielleicht keine aktuellen Kurse?

 

Stimmt. In einer Tabelle habe ich den aktuellen Kurs noch nicht gefunden.

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ImperatoM
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welche Bezugsgröße soll zur Relativierung genommen werden, wenn sich das investierte Kapital im Laufe der Zeit ändert?

Entweder du möchtest die Performance für einen Zeitraum, dann ist hast du die Wahl zwischen TWROR und IZF.

Im TWROR werden die Effekte von Kapitalschwankungen rausgerechnet, das macht Sinn für Fondsmanager die ja keinen Einfluss auf das Timingverhalten ihrer Kunden haben. Wie Bennerich geschrieben hat, ist das interessant wenn du deine Fondsauswahl mit anderen vergleichen möchtest.

Der IZF berücksichtigt das Timing der Schwankungen, das Ergebnis ist der Zinssatz den eine festverzinste Anlage haben müsste um das gleiche Ergebnis zu bringen. Das ist mMn für Privatanleger die interessantere Kenziffer.

 

Oder du möchtest die Performance zu einem Zeitpunkt. Da es zu einem Zeitpunkt keine Kapitalschwankungen geben kann, reicht hier die 1. Ableitung relativ zur Gesamtsumme.

 

"Ableitung" ist ziemlich missverständlich, offenbar reden wir aneinander vorbei. Für die echte, mathematische Ableitung müsste delta-x gegen null gehen können, das geht bei Börsenkursen aber gar nicht, da nicht in jedem Moment ein Kurs entsteht. Somit wäre die mathematische Ableitung (im mathematischen Sinne) "fast immer" null. Zudem ist es auch wenig sinnvoll den kürztmöglichen Steigungszeitraum zu betrachten, da eine Aktie, die seit Wochen "nur" steigt, aber gerade eben 2 Cent günstiger geworden ist, sicher nicht mit einem negativen Vorzeichen aufgrund ihres letzten verlustet angezeigt werden sollte.

 

Was also meinst Du mit Ableitung, wenn es die mathematische nicht sein kann?

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Bennerich
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...hmmm.... bisher hieß es doch, der Gesamtbetrag inkludiert die Gebühren >>> also (2527,9-5,9)/970=2,6...zumindest meine ich dies so auch in früheren Posts hier irgendwo auf den letzten 42 Seiten gelesen zu haben...

 

Als "Gesamtbetrag" betrachtet PP den Betrag, mit einem Kauf das Konto belastet wird bzw. bei einem Verkauf dem Konto gutgeschrieben wird.

Um den Kaufkurs zu berechnen, zieht PP die Gebühren von dem Gesamtbetrag ab und teilt dann durch die Anzahl der Stücke.

Um den Verkaufskurs zu berechnen, addiert PP die Gebühren und teilt dann durch die Anzahl der Stücke.

Analog verhält es sich mit Einlieferung/Auslieferung. Bloß das hier natürlich keine Buchung auf dem Konto entsteht.

 

(irgendwas muss ich hier noch ändern - das irritiert offensichtlich)

 

Im Rahmen der Währungen muss ich die Dialog sowieso überarbeiten. ImperatoM hat ja einen guten Vorschlag gemacht (alle Felder editieren, die jeweils fehlenden Werte berechnen, die Rechnung im Dialog deutlich machen). Bei Buchungen in Fremdwährungen kommt dann noch der Wechselkurs dazu und ggf. Gebühren / Steuern in Fremdwährung.

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DerDude1980
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Ansonsten könntest Du mal probieren in der Datei PortfolioPerformance.ini direkt in der Zeile vor -vmargs folgende Zeile einzufügen:

-clearPersistedState

Super, vielen Dank, das hat das Problem behoben. Jetzt ist der Menüeintrag wieder vorhanden.

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chrizzy
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Hallo bennerich !

 

Erstmal: wirklich tolles Programm! Nachdem meine Java Version auf meinem Mac nicht ging, habe ich die Verlinkung installiert (da stand im Programm was von Java6SE), jetzt gehts aber...Ich als PC Laie - was genau habe ich denn jetzt noch installiert? Bin kein großer Fan von Java und wollte es im Browser nicht aktiviert haben. Über meine Einstellungen komme ich lediglich wie vorher auch in mein Java Control Panel, da sagt er mir Version 7 Update 71. Habe ich jetzt noch eine zweite Version installiert ? Habe gesehen du nutzt auch Mac, hoffe du kannst mir weiterhelfen und ich habe mich mit der Frage nicht blamiert...

 

Danke

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Bennerich
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Nachdem meine Java Version auf meinem Mac nicht ging, habe ich die Verlinkung installiert (da stand im Programm was von Java6SE), jetzt gehts aber...Ich als PC Laie - was genau habe ich denn jetzt noch installiert? Bin kein großer Fan von Java und wollte es im Browser nicht aktiviert haben. Über meine Einstellungen komme ich lediglich wie vorher auch in mein Java Control Panel, da sagt er mir Version 7 Update 71. Habe ich jetzt noch eine zweite Version installiert ? Habe gesehen du nutzt auch Mac, hoffe du kannst mir weiterhelfen und ich habe mich mit der Frage nicht blamiert...

 

Über die Systemeinstellungen -> Java solltest Du a) sehen können ob Du Java im Browser aktivierst hast (und das solltest Du dann deaktivieren) und b) was die letzte Version ist, die Du installiert hast.

 

So kannst Du im Terminal sehen welche und wie viele Virtual Machines Du installiert hast:

ls /Library/Java/JavaVirtualMachines/

 

Ich persönlich Version Version 8 Update 25. Mit der nächsten Version von PP steige ich auf Java 8 um:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

 

Java im Browser ist problematisch und sollte man deaktivieren. Für andere Programme ist das aber nicht problematisch. Es gibt auch im Mac App Store Programme, die in Java programmiert sind. Jedes dieser Programme packt die Java Laufzeitumgebung noch mal mit ein. Manchmal überlege ich, ob es das nicht einfacher machen würde... andrerseits wird der Download noch mal deutlich größer. Und ich möchte mich eigentlich nicht auch noch um diese Updates kümmern.

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chrizzy
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Vielen Dank für deine Antwort thumbsup.gif

Der Ordner Virtual Machines ist bei mir leer...kA was ich da gemacht habe. Fakt ist: Ich habe in den Java Einstellungen Browser deaktiviert. In den Sicherheitseinstellungen gibt es das "Java-Script" Das ist etwas anderes und kann ich aktiviert lassen richtig ? Ansonsten ist bei mir Java in den Plus-Ins auf "alles blockieren" eingestellt.

 

___

 

Ich habe jetzt schon eine Zeit mit dem Programm verbracht und muss nochmal ein großes Lob aussprechen :-) Genau das, was ich gesucht habe und bisher mehr schlecht als recht in Excel gelöst habe.

 

Eine Frage hätte ich: Ist es möglich, bei den Klassifizierungen einzelne Positionen unberücksichtigt zu lassen ? Hintergrund: Ich möchte eine Aufteilung im Weltportfolio abbilden, um meine dortige Gewichtung 30-30-30-10 darzustellen. Problem ist jetzt, dass alle anderen Positionen und Konten mit in der Ansicht sind und sich dann die prozentuale Aufteilung verschiebt.

Lösungsmöglichkeit wäre für mich natürlich das Erstellen einer neuen Datei mit nur den gewünschten Positionen, aber hätte natürlich gerne alles auf einmal rolleyes.gif

 

Vielen Dank

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Bennerich
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Eine Frage hätte ich: Ist es möglich, bei den Klassifizierungen einzelne Positionen unberücksichtigt zu lassen ? Hintergrund: Ich möchte eine Aufteilung im Weltportfolio abbilden, um meine dortige Gewichtung 30-30-30-10 darzustellen. Problem ist jetzt, dass alle anderen Positionen und Konten mit in der Ansicht sind und sich dann die prozentuale Aufteilung verschiebt.

 

Man kann eine Asset Allocation machen ohne unbedingt alle Wertpapiere klassifizieren zu müssen.

 

post-11299-0-04430700-1419267588_thumb.png

 

Nehmen wir mal dieses Beispiel: Der Gesamtwert beträgt aktuell 10.987,52 Euro (Wert a).

Davon ist aber eine Position im Wert von 1000 Euro nicht klassifiziert (Wert b).

Darum werden als Soll-Wert auch nur 9.987,52 Euro (Wert c) angenommen. Relative zu diesem Wert werden dann die Soll-Werte für die 30-30-30-10 Positionen berechnet.

Zum Beispiel für die "Emerging Markets" werden 998,75 als Zielwert errechnet, die aktuelle Position hat nur einen Wert von 966 Euro. Es "fehlen" also 32,20 Euro (Wert d).

Um das auszugleichen müsste man 1,01 Stücke (Wert e) kaufen. (Macht man natürlich nicht für so kleine Positionen).

 

Man kann sich auch zusätzliche Spalten einblenden lassen. Zum Beispiel könnte man die TER (Gesamtkostenquote) zu jeden Papier pflegen und sich hier anzeigen lassen. Das erleichtert vielleicht die Entscheidung zwischen zwei Wertpapieren.

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chrizzy
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Hat funktioniert !! Mit den Delta Stücken ist natürlich genial für ein Rebalancing. Einzig und allein die "IST %" Angabe bezieht leider noch die Werte ohne Klassifizierung mit ein, sonst könnte man sein eigen definiertes SOLL % mit dem IST % vergleichen.

 

Thx

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Armer Kerl
Posted · Edited by Armer Kerl

Hey,

ich versuche mich gerade in dem Programm zurechtzufinden. Ich habe das Kommer-Portfolio geladen und würde bei Indicies gerne den MSCI World hinzufügen. Beim Suchen find ich leider nur einen MSCI Inc Common S. Der scheint mir nicht ganz richtig. Mach ich was falsch?

 

Wäre cool wenn man nach Indizes oder ETFs suchen könnte.

 

Ansonsten siehts serh geil aus (Y)

 

<br><br><br>EDIT: noch ne Frage: Ich habe ein Konto "Wertpapierkonto" erstellt, kann es aber keiner Klassifizierung zuweisen. Würde es gerne als Barvermögen kennzeichnen, weiß aber nicht wo<br><br>EDIT2: noch eine Frage: Unter Performance habe ich bei Übersicht "Anfangswert per 2013-12-23". Oben gibts noch nen Reiter "Vermögensaufstellung (Anfang)". Wo kann man das Anfangs-Depot angeben/festlegen?<br><br><br><br>EDIT3: Hinweis: Ich kann mir bei den Wertpapieren beim Dow Jones nicht den kompletten Kursverlauf anschauen. 3J 5J 10J und A gehen, zeigen aber nur Kurse bis Ende 2012 an. 1M 2M ... bleiben weiß. Beim DAX kann ich mir alles anzeigen lassen.<br><br>Die EDIT-Funktion tut auch nicht so wirklich..<br>

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Shorty68
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Hallo,

 

ich bin vor ein paar Tagen auf das Programm gestoßen und muss sagen, ich bin total begeistert!!!! Als Linux-Anwender suche ich schon seit längerer Zeit nach einer Finanzsoftware, die auch eine Depotverwaltung mit anbietet. Denn bei dem von mir genutzten Finanzprogramm ist die Depotverwaltung nur rudimentär vorhanden. Daher bin ich nun umso glücklicher, nun endlich auch eine Depotverwaltung mit funktionierendem Kursimport auf Linux gefunden zu haben (der Tabellenimport über Onvista ist genial!!!)

 

Und das sogar als Opensource und kostenfrei und plattformunabhängig ....!!!

 

Da kann ich Ihnen, Herr Buchen, zu Ihrem wirklich hervorragend gelungenen Programm nur gratulieren!!!!

 

Allerdings habe ich nun eine Frage zu den bei Investmentfonds wiederveranlagten Beträgen. Bei der Consorsbank z.B. ist es so, dass die Ausschüttung auf das Verrechnungskonto wandert und paar Tage später wieder reinvestiert wird. Im Programm habe ich das als Dividendengutschrift erfasst und im zweiten Schritt einen Kauf erfasst. Nun habe ich allerdings das Problem, dass das Programm die wiederveranlagte Ausschüttung zum Einstandswert des Fonds (also zum investiertes Kapital) dazuechnet im Gegensatz zur Consorsbank. Oder sollte die reinvestierte Ausschüttung nur als Einlage erfasst werden?

 

Bei der Vermögensübersicht wäre es noch schön, es stünde auch eine Spalte mit dem relativen, also dem prozentualen Gewinn/Verlust zur Verfügung (zusätzlich zur absouten Gewinn-/Verlustspalte).

 

Und ebenfalls bei der Vermögensübersicht vermisse ich die Möglichkeit, nach den einzelnen Spalten sortieren zu können. Z.B. um die Wertpapiere nach ihrem prozentualen Vermögensanteil oder nach dem Gewinn sortieren zu können.

 

Ansonsten kann ich nur sagen, machen Sie bitte weiter so!!!!!! Das Programm ist echt super und macht richtig süchtig, all seine Wertpapierpositionen zu erfassen und zu pflegen.

 

Viele Grüße,

Shorty

 

Linux 64 bit / Ubuntu 14.10

Portfolio Performance 0.15.2

 

java version "1.7.0_65"

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.3) (7u71-2.5.3-0ubuntu1)

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.65-b04, mixed mode)

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Bennerich
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Ich habe das Kommer-Portfolio geladen und würde bei Indicies gerne den MSCI World hinzufügen. Beim Suchen find ich leider nur einen MSCI Inc Common S. Der scheint mir nicht ganz richtig. Mach ich was falsch?

 

Soweit ich das sehe hat Yahoo Finance keine Daten für den MSCI World Index (also für den Index selbst, für einige ETFs auf Basis des MSCI World scheint es ja Daten zu geben). Ich nehme an, das hat rechtliche Gründe. Für die Dow gibt es auch keine historischen Daten mehr.

 

Da muss man wohl auf andere Quellen zurückgreifen. Und per HTML Tabelle importieren.

 

 

EDIT: noch ne Frage: Ich habe ein Konto "Wertpapierkonto" erstellt, kann es aber keiner Klassifizierung zuweisen. Würde es gerne als Barvermögen kennzeichnen, weiß aber nicht wo

 

Klassifizierungen kann man in der Seitennavigation erstellen. Entweder Du öffnest per Rechtsklick in der Wertpapier-Liste den Edit Dialog oder Du ziehst per Drag and Drop das Wertpapier auf eine Kategorie (hier "Barvermögen") in der Baumansicht der Klassifikation.

 

EDIT2: noch eine Frage: Unter Performance habe ich bei Übersicht "Anfangswert per 2013-12-23". Oben gibts noch nen Reiter "Vermögensaufstellung (Anfang)". Wo kann man das Anfangs-Depot angeben/festlegen?

 

Oben rechts kann man den Zeitraum festlegen. Entweder die "letzten X Jahre/Monate" oder ab einem bestimmten Zeitpunkt oder einen fixen Zeitraum. Standardmässig steht da erst mal "1 Jahr".

 

EDIT3: Hinweis: Ich kann mir bei den Wertpapieren beim Dow Jones nicht den kompletten Kursverlauf anschauen. 3J 5J 10J und A gehen, zeigen aber nur Kurse bis Ende 2012 an. 1M 2M ... bleiben weiß. Beim DAX kann ich mir alles anzeigen lassen.

 

Wie gesagt, für den Dow liefert Yahoo keine Daten mehr. Ich sollte ihn mal aus dem Beispiel rausschmeißen...

 

Die EDIT-Funktion tut auch nicht so wirklich..

 

Da bräuchte ich mehr Details... Bugs kann ich nicht ausschliessen :-

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