Portfolio Performance - Mein neues Programm

[testie]

Hab auch noch eine Frage. Ich hab ein Problem mit einer meiner Anleihen (Vale 42). In der Performance wird diese Anleihe als Gewinn bewertet, obwohl diese deutlich im minus ist.

Komm leider nicht auf den Fehler.

Kauf 12.2.2015 zu 87,93$ bei 1,132 $/€ für Nominal 6k. Diese werden dann noch umgerechnet in einen € EInstandskurs von 77,66. ??

Und in der Vermögensaufstellun Anfang steht dann ein Einstandskurs von 65,01$. Woher kommt dieser?

Der Wert Vermögensaufstellung Ende stimmt dann wieder mit ~71$ aktuell.

Ich hab mal ein paar Screenshots gemacht und in meine Dropbox geladen.

 

https://www.dropbox.com/sh/gthsfc39eveh8t8/AABiinNX_OEjXenGfzACoW9wa?dl=0

 

Wo hat der DAU was falsch gemacht?

[Ramstein]

Ist denn PP überhaupt Anleihen-geeignet? Was ist mit den Stückzinsen?

[testie]

Das ist eine gute Frage.

Ich denke man kann die Stückzinsen unter Sonstige Kosten (Gebühren) eintragen kann oder direkt in den Kurs mit einrechnen. Die aktuellen angelaufenen Stückzinsen werden im Depotwert nicht berücksichtigt.

-Habe auch gerade erst meine erste Dividende (Kupon) eingetragen von der Vale 42 -.-

Ich muss gestehen das ich die Stückzinsen zunächst komplett weggelassen habe und zufrieden war das der aktuellen Depotwerte übereingestimmt haben. Chobo ich weiß!

[BondFan]

Hab auch noch eine Frage. Ich hab ein Problem mit einer meiner Anleihen (Vale 42). In der Performance wird diese Anleihe als Gewinn bewertet, obwohl diese deutlich im minus ist.

Komm leider nicht auf den Fehler.

Kauf 12.2.2015 zu 87,93$ bei 1,132 $/€ für Nominal 6k. Diese werden dann noch umgerechnet in einen € EInstandskurs von 77,66. ??

Und in der Vermögensaufstellun Anfang steht dann ein Einstandskurs von 65,01$. Woher kommt dieser?

Der Wert Vermögensaufstellung Ende stimmt dann wieder mit ~71$ aktuell.

Ich hab mal ein paar Screenshots gemacht und in meine Dropbox geladen.

 

https://www.dropbox....GfzACoW9wa?dl=0

 

Wo hat der DAU was falsch gemacht?

 

65,01$ ist nicht der Einstandskurs, das müsste der aktuelle Kurs sein. Die Spalte Einstandskurs ist eine extra Spalte.

Knackpunkt bei Anleihen in PP sind in der Tat die Stückzinsen. Das bekommt man nicht gescheit dargestellt.

Ich verlinke dazu mal auf mich selbst von weiter oben im Thread Mein Link

[zuma]

@Bennerich

 

Die Portfolio Turnover Ratio wäre doch eine schöne Ergänzung zur bestehenden Übersicht auf der "Performance" Seite. Wenn ich wüsste, wie ich an den monatlichen Stand des Gesamtvermögens in PP käme, hätte ich mich mal an der Berechnung für mein Portfolio versucht. Ich glaube über die letzten 12 Jahre dürfte er bei 5% p.a. liegen.

 

 

 

(aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie) Die Portfolio Turnover Ratio (Besser: Portfolio Turnover Rate, Abkürzung: PTR) gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer meistens jährlichen Berechnung im Vermögen eines Investmentfonds oder eines Wertpapierportfolios vorgenommen wurden. Vorschlag für eine deutsche Bezeichnung: Umschlagsrate. Wenn PTR = 100 %, dann ist das Portfolio ein Mal in der Berichtsperiode umgeschlagen worden.

 

Je näher sich die so ermittelte Kennzahl gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen. Transaktionen mit Derivaten werden in die Berechnung der PTR nicht mit einbezogen.

 

Die PTR ist ein wichtiges Maß für die Kosten, die das Fondsmanagement verursacht.

 

 

PTR-Formel

• min: Minimumfunktion
• X = Wert der Käufe von Wertpapieren (im Jahr)
• Y = Wert der Verkäufe von Wertpapieren (im Jahr)
• M = (Monatlicher) Durchschnitt des Gesamtvermögens

[zaurus]

Lieber Bennerich,

 

ich habe gestern erstmals angefangen eigene Klassifizierungen aufzubauen. Es ist genial wie flexibel auch dieser Teilbereich des Programms ist. Die Zeit gestern reichte mein Portfolio auf die Metrik von Morningstar umzustellen und eine Währungsklassifikation vorzunehmen. Folgen werden noch Credit Rating und die Nomenklatur nach Fitch (Champions, Contenders, Challengers) usw.

 

In dem Werkzeugkasten hast Du ja die Möglichkeit eingebaut nicht zugeordnete Assets auszublenden. Das ist superhilfreich um zB. nur Aktien zu klassifizieren, wie sie sich zB nach Supersektoren und den unteren Ebenen verteilen. Da interessiert nicht die Liquidität, die physischen Edelmetalle oder die eingebundene Immobilie.Die Ansicht klappt auch super und wenn man auf den Kern des Kreises geht, bekommt man die Summe dieser klassifizierten Assets angezeigt, mit dem Hinweis, dass dies 100% ist. Geht man eine Ebene weiter bekommt man auch die richtige Summe angezeigt aber in dieser Ebene wir der Prozentsatz nun auf das Gesamtdepot bezogen, anstatt auf die Summe der klassifizierten Assets. Auf den anderen Ebenen passt das dann wieder, dort wird der Prozentsatz auf Basis der klassifizierten Assets berechnet. Kannst Du das bitte einmal gegenprüfen.Vielen Dank und weiter so!

 

LG zaurus

[Vercingetorix]

Hätte da noch eine Idee oder anliegen

Wäre super wenn man in einer Ansicht entweder unter "Alle Wertpapiere" oder unter"Berichte" "Wertpapiere" denn Einstandskurs UND den aktuellen Kurs einsehen könnte.

Leider kann man ja unter "Berichte-Wertpapiere" nur Einstandskurs aber leider nicht den jetzigen Kurs anzeigen

und unter "Alle Wertpapiere" kann man sich nur den aktuellen Kurs anzeigen lassen

Hoffe das ist nicht viel Aufwand das zu ändern

 

Und nochmals Danke für deine Arbeit

[ImperatoM]

Ist denn PP überhaupt Anleihen-geeignet? Was ist mit den Stückzinsen?

 

Ich für meinen Teil erfasse die Kursveränderungen von Anleihen indem ich, wenn ich bspw. 5 Anleihen zu je 1000 Euro kaufe, 50 "Aktien" kaufe zum Kurs des aktuellen Prozentsatzes. Dieser lässt sich nämlich dann auch sehr schön automatisch importieren. Soweit ist es mathematisch sauber, nur begrifflich getrickst.

 

Stückzinsen verbuche ich dann allerdings als Dividende, was natürlich ziemlicher Blödsinn ist, zumal die Performance dann recht plötzlich steigt. Aber eine bessere Möglichkeit kenne ich aktuell nicht. Zur Optimierung kann man die Stückzinsen nicht nur bei Kuponzahlung, sondern öfter als "Dividende" erfassen.

 

Perspektivisch wäre natürlich schön, wenn das Programm die Zinsverteilung übers Jahr von alleine regelt.

[Bennerich]

Ist denn PP überhaupt Anleihen-geeignet? Was ist mit den Stückzinsen?

 

Ich für meinen Teil erfasse die Kursveränderungen von Anleihen indem ich, wenn ich bspw. 5 Anleihen zu je 1000 Euro kaufe, 50 "Aktien" kaufe zum Kurs des aktuellen Prozentsatzes. Dieser lässt sich nämlich dann auch sehr schön automatisch importieren. Soweit ist es mathematisch sauber, nur begrifflich getrickst.

 

Stückzinsen verbuche ich dann allerdings als Dividende, was natürlich ziemlicher Blödsinn ist, zumal die Performance dann recht plötzlich steigt. Aber eine bessere Möglichkeit kenne ich aktuell nicht. Zur Optimierung kann man die Stückzinsen nicht nur bei Kuponzahlung, sondern öfter als "Dividende" erfassen.

 

Anleihen-geeignet ist PP nicht wirklich... Irgendwann werde ich das mal erweitern - es ist eine größere Geschichte. Der Ansatz von ImperatoM ist bis dahin die bessere Möglichkeit.

[Bennerich]

Die Portfolio Turnover Ratio wäre doch eine schöne Ergänzung zur bestehenden Übersicht auf der "Performance" Seite.

 

Ich habe es mir mal notiert - in nächster Zeit wird das allerdings erst mal nix. Die Zeit, die liebe Zeit...

 

In dem Werkzeugkasten hast Du ja die Möglichkeit eingebaut nicht zugeordnete Assets auszublenden. [...] Geht man eine Ebene weiter bekommt man auch die richtige Summe angezeigt aber in dieser Ebene wir der Prozentsatz nun auf das Gesamtdepot bezogen, anstatt auf die Summe der klassifizierten Assets.

 

Das schaue ich mir an - den Prozentsatz könnte ich anpassen je nachdem ob mal die unklassifizierten Wertpapier einbeziehen möchte oder nicht.

[Marfir]

@Bennerich

 

Wäre es möglich die Berechnung des internen Zinsflusses anzupassen? Für Wertpapiere die ich weniger als 1 Jahr habe werden mir nur unsinnige Werte angezeigt. Mal habe ich -96% und mal +20.000.000.000.000%.

Das ist nicht besonders hilfreich. Weder bin ich verarmt noch Multimillardär geworden.

 

Auch TWROR sagt mir nicht mit wie viel % ich im Plus oder Minus stehe. Es kalkuliert irgend etwas. Für manche Positionen stimmt es in etwa. Um heraus zu bekommen wie eine Position wirklich da steht, schau ich in mein echtes Depot.

[Bennerich]

* Verbesserung: Spalte mit aktuellen Kurs unter Berichte -> Wertpapiere hinzugefügt

* Fix: Steuerbuchungen ohne Wertpapier führen zu NullPointerExceptions #467

* Fix: TTWROR mit Rechtschreibfehler #472

* Fix: Namen mit kaufmännischem Und ('&') in Tooltip nicht korrekt angezeigt #470

 

Kleine Fehlerbehebungen - vor allem ein Problem mit Steuerrückerstattungen wenn die ohne Wertpapier erfasst werden.

[Bennerich]

Wäre es möglich die Berechnung des internen Zinsflusses anzupassen? Für Wertpapiere die ich weniger als 1 Jahr habe werden mir nur unsinnige Werte angezeigt. Mal habe ich -96% und mal +20.000.000.000.000%.

Das ist nicht besonders hilfreich. Weder bin ich verarmt noch Multimillardär geworden.

 

Auch TWROR sagt mir nicht mit wie viel % ich im Plus oder Minus stehe. Es kalkuliert irgend etwas. Für manche Positionen stimmt es in etwa. Um heraus zu bekommen wie eine Position wirklich da steht, schau ich in mein echtes Depot.

 

Der IZF kann bei sehr kurzen Perioden Probleme bereiten. Und mit 'kurz' meine ich Tage oder Wochen. Ohne konkrete Zahlen ist es schwer nachzuvollziehen was genau schief geht. Könntest Du mir eine Kopie der Datei per PN schicken? Am einfachsten alles bis auf ein Wertpapier rauslöschen (Ich nehme an, es geht um die IZF Berechnung unter Berichte -> Performance -> Wertpapiere).

[ImperatoM]

Wäre es möglich die Berechnung des internen Zinsflusses anzupassen? Für Wertpapiere die ich weniger als 1 Jahr habe werden mir nur unsinnige Werte angezeigt. Mal habe ich -96% und mal +20.000.000.000.000%.

Das ist nicht besonders hilfreich. Weder bin ich verarmt noch Multimillardär geworden.

 

Auch TWROR sagt mir nicht mit wie viel % ich im Plus oder Minus stehe. Es kalkuliert irgend etwas. Für manche Positionen stimmt es in etwa. Um heraus zu bekommen wie eine Position wirklich da steht, schau ich in mein echtes Depot.

 

TWROR hat dann Probleme, wenn Du nicht einfach je einen Kauf und Verkauf, sondern eine ineinandergeschachtelte Abfolge dieser Ereignisse tätigst. Eine Lösungsidee wäre: Für jede Aktie wird zu jedem Kauf eine separate TTWROR errechnet. In dem Bereich des Graphen, in dem nur einer dieser Käufe sich auswirkt, wird dessen TTWROR abgebildet. Wenn sich aber die Bereiche überlappen, werden die beiden TTWRORs nach Anteilen gewichtet gemittelt.

 

Der IZF funktioniert super, man muss ihn eben nur zu interpretieren wissen. Für den Zeitraum weniger Tage ist das für das menschliche Gehirn allerdings kaum leistbar, da in vielen Fällen geradezu enorme Potenzrechnungskünste gefragt wären. Der IZF rechnet immer mit Zinseszins aufs Jahr, darum betrachte ihn nur bei Anlagen ab mindestens etwa 4-6 Monaten, empfehle ich. Bei über einem Jahr Laufzeit werden die Zahlen immer sehr gut.

[Oli Garch]

Ich für meinen Teil erfasse die Kursveränderungen von Anleihen indem ich, wenn ich bspw. 5 Anleihen zu je 1000 Euro kaufe, 50 "Aktien" kaufe zum Kurs des aktuellen Prozentsatzes. Dieser lässt sich nämlich dann auch sehr schön automatisch importieren. Soweit ist es mathematisch sauber, nur begrifflich getrickst.

 

Stückzinsen verbuche ich dann allerdings als Dividende, was natürlich ziemlicher Blödsinn ist, zumal die Performance dann recht plötzlich steigt. Aber eine bessere Möglichkeit kenne ich aktuell nicht. Zur Optimierung kann man die Stückzinsen nicht nur bei Kuponzahlung, sondern öfter als "Dividende" erfassen.

 

Anleihen-geeignet ist PP nicht wirklich... Irgendwann werde ich das mal erweitern - es ist eine größere Geschichte. Der Ansatz von ImperatoM ist bis dahin die bessere Möglichkeit.

 

Wenn ich die beim Kauf anfallenden Stückzinsen bei denDividenden erfasse, müssten die eigentlich negativ sein, da ich sie ja zahle,und nicht bekomme. Negative Werte sind bei Dividenden im PP aber wohl nichtmöglich.

 

Ich nutze PP seit Anfang des Jahres und habe bisher dieStückzinsen wie auch schon hier beschrieben über den Kurs eingearbeitet.

 

LG Oli

[ImperatoM]

Wenn ich die beim Kauf anfallenden Stückzinsen bei denDividenden erfasse, müssten die eigentlich negativ sein, da ich sie ja zahle,und nicht bekomme. Negative Werte sind bei Dividenden im PP aber wohl nichtmöglich.

Ich nutze PP seit Anfang des Jahres und habe bisher dieStückzinsen wie auch schon hier beschrieben über den Kurs eingearbeitet.

 

Schlage die gezahlten Stückzinsen einfach auf den Einstandskurs mit drauf und erfasse ggf. zeitgleich die damit verbundende Steuerrückerstattung, wenn Du sie bekommst. Nicht ganz sauber, aber praktikabel.

[Oli Garch]

Wenn ich die beim Kauf anfallenden Stückzinsen bei denDividenden erfasse, müssten die eigentlich negativ sein, da ich sie ja zahle,und nicht bekomme. Negative Werte sind bei Dividenden im PP aber wohl nichtmöglich.

Ich nutze PP seit Anfang des Jahres und habe bisher dieStückzinsen wie auch schon hier beschrieben über den Kurs eingearbeitet.

 

Schlage die gezahlten Stückzinsen einfach auf den Einstandskurs mit drauf und erfasse ggf. zeitgleich die damit verbundende Steuerrückerstattung, wenn Du sie bekommst. Nicht ganz sauber, aber praktikabel.

 

So mache ich das auch und habe es in meinem letzten Satz angedeutet. Ich hätte nur anstatt "Kurs" "Einstandskurs" schreiben sollen, dann wäre es deutlicher geworden.

Worauf ich eigentlich hinweisen wollte ist, dass im PP in der gegenwärtigen Konstellation eine Eingabe der Stückzinsen bei den Dividenden falsch ist. Es sei denn, Bennerich kann sein Programm überreden, negative Werte bei den Dividenden zu akzeptieren.

[Ramstein]

Und was macht ihr bei Teiltilgungen? Wie wird der Polofaktor angegeben? Was ist mit heruntergeschriebenem Nennwert bei Nachrang-Anleihen? Was ist mit aufgeschobenen Kupons? Was ist mit Doppelwährungsanleihen?

 

PP ist einfach für den Bondanleger zurzeit ungeeignet.

[NetMac]

Hallo Zusammen.

@Bennerich

 

Erstmal Danke für dieses geniale Tool. Bin echt begeistert!!!

 

Ich habe heute das Update auf die aktuelle Version 0.22.2 gemacht. Seit dem haben ich ein Problem das ein Leeres Fenster hinter dem Hauptfenster liegt. Wenn ich das Fenster schließe, schließt sich das komplette Portfolio Programm. Nach dem wiederholten starten ist das Fenster wieder da. Der Fehler ist erst seit ich heute das Update auf die aktuelle Version gemacht habe.

Ich verwende OS X 10.11.3

 

Lässt sich das irgendwie lösen?

 

Siehe Bild

[Oli Garch]

Und was macht ihr bei Teiltilgungen? Wie wird der Polofaktor angegeben? Was ist mit heruntergeschriebenem Nennwert bei Nachrang-Anleihen? Was ist mit aufgeschobenen Kupons? Was ist mit Doppelwährungsanleihen?

 

PP ist einfach für den Bondanleger zurzeit ungeeignet.

 

So gesehen hast Du natürlich recht. Das Problem ist nur, dass ich kein Programm kenne, dass diese Feinheiten berücksichtigt. Da muss man eben sehen, dass man der Realität irgendwie nahe kommt. Und so etwas z. B. in Excel irgendwie sinnvoll abzubilden, hätte ich sicherlich auch Probleme.

[ImperatoM]

Und was macht ihr bei Teiltilgungen? Wie wird der Polofaktor angegeben? Was ist mit heruntergeschriebenem Nennwert bei Nachrang-Anleihen? Was ist mit aufgeschobenen Kupons? Was ist mit Doppelwährungsanleihen?

 

PP ist einfach für den Bondanleger zurzeit ungeeignet.

 

Das kann ich mir im Falld er Fälle dann noch überlegen, wie ich damit umgehe

Dass PP für Anleihen bislang nicht gut funktioniert, stellt ja niemand in Frage. Aber wenn man ein Aktiendepot hat und zwischendurch mal irgendwo ne Aleihe herumturnt, dann kriegt man es eben hin.

[hjbflyer]

Hallo,

 

ich bin vor kurzem auf dieses Programm gestossen und bin sehr angenehm überrascht.

 

Beim Anlegen von alten Daten bin ich auf ein "Problem" gestoßen, dass ich als sehr unangenehm empfinde:

 

Einige Felder werden automatisch gefüllt (z. B. Wechselkurse). Dies ist zum einen sehr bequem, aber wenn

die Kurse nicht den abgerechneten Buchungen entsprechen, muss/kann man diesen Wert überschreiben. Wird

diese Buchung zwecks Datumskorrektur erneut geöffnet und z. B. das Datum geändert, wird der Wechselkurs

wieder neu geladen und damit stimmen natürlich alle Beträge nicht mehr.

 

Ich schlage vor, die Automatik für die Felder abzuschalten, die manuell überschrieben worden sind. Vielleicht kann

man diese Felder auch anders farblich unterlegen.

[Ramstein]

Dass PP für Anleihen bislang nicht gut funktioniert, stellt ja niemand in Frage. Aber wenn man ein Aktiendepot hat und zwischendurch mal irgendwo ne Aleihe herumturnt, dann kriegt man es eben hin.

Du hast natürlich recht. Wer immer mit dem Hammer arbeitet und dann mal eine Schraube in die Hand bekommt, kriegt die auch in die Wand.

[Marfir]

Wäre es möglich die Berechnung des internen Zinsflusses anzupassen? Für Wertpapiere die ich weniger als 1 Jahr habe werden mir nur unsinnige Werte angezeigt. Mal habe ich -96% und mal +20.000.000.000.000%.

Das ist nicht besonders hilfreich. Weder bin ich verarmt noch Multimillardär geworden.

 

Auch TWROR sagt mir nicht mit wie viel % ich im Plus oder Minus stehe. Es kalkuliert irgend etwas. Für manche Positionen stimmt es in etwa. Um heraus zu bekommen wie eine Position wirklich da steht, schau ich in mein echtes Depot.

 

Der IZF kann bei sehr kurzen Perioden Probleme bereiten. Und mit 'kurz' meine ich Tage oder Wochen. Ohne konkrete Zahlen ist es schwer nachzuvollziehen was genau schief geht. Könntest Du mir eine Kopie der Datei per PN schicken? Am einfachsten alles bis auf ein Wertpapier rauslöschen (Ich nehme an, es geht um die IZF Berechnung unter Berichte -> Performance -> Wertpapiere).

 

Danke für eure Antworten. Ja es geht um Berichte => Performance => Wertpapiere

 

Um es nach zu stellen lege dir bitte ein neues Portfolio an und füge Teck Ressources CA8787422044 hinzu:

1 Stück am 16.2. zu 4,256 Euro

1 Stück am 7.3. zu 7,104 Euro

 

Am 17.2. wurde mir ein Plus von zig Milliarden Prozent angezeigt. Das fiel zwar mit der Zeit etwas, ist aber immer noch absurd hoch.

IZF bringt mir für diesen Eintrag gerade gar nix.

 

TWROR hat dann Probleme, wenn Du nicht einfach je einen Kauf und Verkauf, sondern eine ineinandergeschachtelte Abfolge dieser Ereignisse tätigst.

 

TWROR funktioniert bei den Positionen nicht mehr, wo ich oft nachgekauft habe. Verkauft habe ich von den Positionen noch gar nichts. Ich kann aber auch keine Regel erraten, wieso es nicht immer sinnvolle Angaben berechnet.

[ImperatoM]

@Marfir: Beide Zahlen scheinen bei Dir hervorragend zu funktionieren. Lerne zu verstehen, was sie bedeuten! Für den IZF findest Du massig Material im Netz. Für TWROR spiele mal ein bisschen an Deiner Depotdatei herum, z.B. mit einem zusätzlichen, aus der Reihe fallenden Nachkauf, und schau, was passiert - dann wird Dir schnell klar, was da vor sich geht. Auch hier im Thread findest Du bereits viele Infos dazu.